PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBUF с FHEQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FBUF с FHEQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF (FBUF) и Fidelity Hedged Equity ETF (FHEQ).

FBUF и FHEQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FBUF - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 9 апр. 2024 г.. FHEQ - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 9 апр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности FBUF и FHEQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF (FBUF) и Fidelity Hedged Equity ETF (FHEQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FBUF и FHEQ

2026 (YTD)20252024
FBUF
Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF		-2.14%14.01%10.13%
FHEQ
Fidelity Hedged Equity ETF		-4.15%13.34%10.57%

Доходность по периодам

С начала года, FBUF показывает доходность -2.14%, что значительно выше, чем у FHEQ с доходностью -4.15%.

FBUF

1 день
0.24%
1 месяц
-3.08%
С начала года
-2.14%
6 месяцев
1.02%
1 год
14.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FHEQ

1 день
0.51%
1 месяц
-3.55%
С начала года
-4.15%
6 месяцев
-3.51%
1 год
12.58%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF

Fidelity Hedged Equity ETF

Часто сравнивают с FBUF:
FBUF с VOOFBUF с MAXJFBUF с SMAXFBUF с XCLRFBUF с HEQTFBUF с DAUGFBUF с NAPR
Часто сравнивают с FHEQ:
FHEQ с HEQTFHEQ с OVLHFHEQ с SPYFHEQ с JHEQXFHEQ с VOOFHEQ с FSTAFHEQ с CGBL

Сравнение комиссий FBUF и FHEQ

И FBUF, и FHEQ имеют комиссию равную 0.48%.

FBUF
Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF
FHEQ
Fidelity Hedged Equity ETF

Доходность на риск

FBUF vs. FHEQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBUF
Ранг доходности на риск FBUF: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBUF: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBUF: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBUF: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBUF: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBUF: 7777
Ранг коэф-та Мартина
FHEQ
Ранг доходности на риск FHEQ: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHEQ: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHEQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHEQ: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHEQ: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHEQ: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBUF c FHEQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF (FBUF) и Fidelity Hedged Equity ETF (FHEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FBUFFHEQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

1.14

+0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.87

1.67

+0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.22

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.13

1.65

+0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.09

6.46

+2.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FBUF vs. FHEQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBUF на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FHEQ равному 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBUF и FHEQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FBUFFHEQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

1.14

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.12

0.94

+0.18

Корреляция

Корреляция между FBUF и FHEQ составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBUF и FHEQ

Дивидендная доходность FBUF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что больше доходности FHEQ в 0.66%

TTM20252024
FBUF
Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF		0.67%0.64%0.54%
FHEQ
Fidelity Hedged Equity ETF		0.66%0.63%0.50%

Просадки

Сравнение просадок FBUF и FHEQ

Максимальная просадка FBUF за все время составила -11.09%, примерно равная максимальной просадке FHEQ в -11.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBUF и FHEQ.

Загрузка...

Показатели просадок

FBUFFHEQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.09%

-11.12%

+0.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.81%

-7.77%

+0.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.96%

-5.70%

+1.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.43%

-1.90%

+0.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.60%

1.99%

-0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности FBUF и FHEQ

Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF (FBUF) имеет более высокую волатильность в 3.08% по сравнению с Fidelity Hedged Equity ETF (FHEQ) с волатильностью 2.91%. Это указывает на то, что FBUF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FHEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FBUFFHEQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.08%

2.91%

+0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.52%

7.07%

-0.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.76%

11.09%

-0.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.86%

10.40%

-0.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.86%

10.40%

-0.54%