Сравнение FBUF с FHEQ
FBUF (Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF) and FHEQ (Fidelity Hedged Equity ETF) are both exchange-traded funds - FBUF is a Defined Outcome fund actively managed by Fidelity, while FHEQ is a Equity Hedged fund actively managed by Fidelity. Both are actively managed. Over the past year, FBUF returned 19.74% vs 21.22% for FHEQ. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.48% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности FBUF и FHEQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FBUF показывает доходность 5.54%, что значительно ниже, чем у FHEQ с доходностью 8.98%.
FBUF
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 2.65%
- С начала года
- 5.54%
- 6 месяцев
- 6.41%
- 1 год
- 19.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FHEQ
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 3.96%
- С начала года
- 8.98%
- 6 месяцев
- 8.56%
- 1 год
- 21.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FBUF и FHEQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FBUF Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF | 5.54% | 14.01% | 10.13% |
FHEQ Fidelity Hedged Equity ETF | 8.98% | 13.34% | 10.57% |
Correlation
The correlation between FBUF and FHEQ is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 апр. 2024 г. | 0.92 |
The correlation between FBUF and FHEQ has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FBUF vs. FHEQ — Ранг доходности на риск
FBUF
FHEQ
Сравнение FBUF c FHEQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF (FBUF) и Fidelity Hedged Equity ETF (FHEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FBUF | FHEQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.41 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.53 | 2.74 | +0.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.78 | 11.10 | +4.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FBUF | FHEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.65 | 2.28 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.48 | 1.52 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок FBUF и FHEQ
Максимальная просадка FBUF за все время составила -11.09%, примерно равная максимальной просадке FHEQ в -11.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBUF и FHEQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FBUF | FHEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.09% | -11.12% | +0.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.61% | -7.77% | +2.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.01% | -0.33% | +0.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.37% | -1.82% | +0.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.25% | 1.92% | -0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBUF и FHEQ
Текущая волатильность для Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF (FBUF) составляет 1.08%, в то время как у Fidelity Hedged Equity ETF (FHEQ) волатильность равна 2.36%. Это указывает на то, что FBUF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FHEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FBUF | FHEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.08% | 2.36% | -1.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.37% | 6.65% | -1.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.48% | 9.36% | -1.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.54% | 10.37% | -0.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.54% | 10.37% | -0.83% |
Сравнение комиссий FBUF и FHEQ
И FBUF, и FHEQ имеют комиссию равную 0.48%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBUF и FHEQ
Дивидендная доходность FBUF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что больше доходности FHEQ в 0.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FBUF Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF | 0.62% | 0.64% | 0.54% |
FHEQ Fidelity Hedged Equity ETF | 0.58% | 0.63% | 0.50% |
Часто задаваемые вопросы
FBUF and FHEQ have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FHEQ has higher volatility (2.36%) compared to FBUF (1.08%). In terms of maximum drawdown, FBUF dropped -11.09% vs FHEQ's -11.12%.
On 1-year performance, FHEQ leads with 21.22% vs 19.74% for FBUF. Both ETFs have the same 0.48% expense ratio. On volatility, FBUF has been the lower-risk option at 1.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FHEQ has performed better with a 21.22% return vs 19.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FBUF and FHEQ have the same expense ratio: 0.48% per year.
FBUF has the higher dividend yield at 0.62%, compared with 0.58% for FHEQ.
FBUF is categorized as Defined Outcome, while FHEQ is Equity Hedged.
FBUF currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs 2.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FBUF и FHEQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор