Сравнение FBUF с SMAX

С начала года, FBUF показывает доходность -2.14%, что значительно ниже, чем у SMAX с доходностью -0.28%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FBUF берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии SMAX в 0.50%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF (FBUF) и iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF (SMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FBUF на текущий момент составляет 1.33, что ниже коэффициента Шарпа SMAX равного 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBUF и SMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между FBUF и SMAX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность FBUF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности SMAX в 0.98%

Максимальная просадка FBUF за все время составила -11.09%, что больше максимальной просадки SMAX в -3.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBUF и SMAX.

Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF (FBUF) имеет более высокую волатильность в 3.08% по сравнению с iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF (SMAX) с волатильностью 1.31%. Это указывает на то, что FBUF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.