Сравнение FBUF с XCLR
FBUF (Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF) and XCLR (Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF) are both exchange-traded funds - FBUF is a Defined Outcome fund actively managed by Fidelity, while XCLR is a Equity Hedged fund tracking the Cboe S&P 500 3-Month Collar 95-110 Index. FBUF is actively managed, while XCLR is passively managed. Over the past year, FBUF returned 18.37% vs 11.79% for XCLR. Their correlation of 0.91 means they have usually moved in the same direction. FBUF charges 0.48%/yr vs 0.25%/yr for XCLR.
Доходность
Сравнение доходности FBUF и XCLR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FBUF показывает доходность 8.34%, что значительно выше, чем у XCLR с доходностью 5.02%.
FBUF
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 2.57%
- 6 месяцев
- 7.24%
- С начала года
- 8.34%
- 1 год
- 18.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 14.39%
XCLR
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 2.11%
- 6 месяцев
- 4.66%
- С начала года
- 5.02%
- 1 год
- 11.79%
- 3 года*
- 13.80%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 7.86%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $186.86K | $183.46K | $258.54K | |
| $29.19K | $56.96K | $34.20K |
Сравнение доходности по годам FBUF и XCLR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FBUF Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF | 8.34% | 14.01% | 10.55% |
XCLR Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF | 5.02% | 10.25% | 11.91% |
Correlation
The correlation between FBUF and XCLR is 0.88, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2024 г. | 0.91 |
The correlation between FBUF and XCLR has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FBUF vs. XCLR — Ранг доходности на риск
FBUF
XCLR
Сравнение FBUF c XCLR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF (FBUF) и Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF (XCLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FBUF | XCLR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.25 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.29 | 1.43 | +1.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.72 | 5.66 | +8.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FBUF и XCLR
Максимальная просадка FBUF за все время составила -11.09%, что меньше максимальной просадки XCLR в -14.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBUF и XCLR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FBUF | XCLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.09% | -14.63% | +3.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.61% | -8.29% | +2.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.05% | 0.00% | -0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.33% | -4.56% | +3.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.34% | 2.09% | -0.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBUF и XCLR
Текущая волатильность для Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF (FBUF) составляет 2.78%, в то время как у Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF (XCLR) волатильность равна 3.18%. Это указывает на то, что FBUF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XCLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FBUF | XCLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.78% | 3.18% | -0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.35% | 6.29% | +0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.39% | 8.70% | -0.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.64% | 10.38% | -0.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.64% | 10.38% | -0.74% |
Сравнение комиссий FBUF и XCLR
FBUF берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии XCLR в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBUF и XCLR
Дивидендная доходность FBUF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности XCLR в 12.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
FBUF Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF | 0.57% | 0.64% | 0.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XCLR Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF | 12.51% | 13.15% | 18.76% | 1.40% | 1.01% | 1.70% |
Часто задаваемые вопросы
FBUF and XCLR have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XCLR has higher volatility (3.18%) compared to FBUF (2.78%). In terms of maximum drawdown, FBUF dropped -11.09% vs XCLR's -14.63%.
On 1-year performance, FBUF leads with 18.37% vs 11.79% for XCLR. On fees, XCLR is cheaper at 0.25% per year. On volatility, FBUF has been the lower-risk option at 2.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FBUF has performed better with a 18.37% return vs 11.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XCLR is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.48% for FBUF.
XCLR has the higher dividend yield at 12.51%, compared with 0.57% for FBUF.
FBUF is categorized as Defined Outcome, while XCLR is Equity Hedged. They also come from different issuers: Fidelity and Global X. Their fees differ too: 0.48% for FBUF and 0.25% for XCLR.
FBUF currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FBUF и XCLR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор