PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBUF с XCLR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FBUF с XCLR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF (FBUF) и Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF (XCLR).

FBUF и XCLR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FBUF - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 9 апр. 2024 г.. XCLR - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 3-Month Collar 95-110 Index. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности FBUF и XCLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF (FBUF) и Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF (XCLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FBUF и XCLR

2026 (YTD)20252024
FBUF
Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF		-2.14%14.01%10.13%
XCLR
Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF		-4.88%10.25%11.25%

Доходность по периодам

С начала года, FBUF показывает доходность -2.14%, что значительно выше, чем у XCLR с доходностью -4.88%.

FBUF

1 день
0.24%
1 месяц
-3.08%
С начала года
-2.14%
6 месяцев
1.02%
1 год
14.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XCLR

1 день
0.49%
1 месяц
-4.99%
С начала года
-4.88%
6 месяцев
-3.76%
1 год
10.37%
3 года*
12.20%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF

Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF

Часто сравнивают с FBUF:
FBUF с FHEQFBUF с VOOFBUF с MAXJFBUF с SMAXFBUF с HEQTFBUF с NAPRFBUF с DAUG
Часто сравнивают с XCLR:
XCLR с QCLRXCLR с XTRXCLR с SPYXCLR с HEQTXCLR с URNMXCLR с VOOXCLR с MINT

Сравнение комиссий FBUF и XCLR

FBUF берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии XCLR в 0.25%.

FBUF
Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF
XCLR
Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF

Доходность на риск

FBUF vs. XCLR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBUF
Ранг доходности на риск FBUF: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBUF: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBUF: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBUF: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBUF: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBUF: 7777
Ранг коэф-та Мартина
XCLR
Ранг доходности на риск XCLR: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCLR: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCLR: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCLR: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCLR: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCLR: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBUF c XCLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF (FBUF) и Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF (XCLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FBUFXCLRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

0.99

+0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.87

1.43

+0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.19

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.13

1.28

+0.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.09

5.24

+3.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FBUF vs. XCLR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBUF на текущий момент составляет 1.33, что выше коэффициента Шарпа XCLR равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBUF и XCLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FBUFXCLRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

0.99

+0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.12

0.59

+0.54

Корреляция

Корреляция между FBUF и XCLR составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBUF и XCLR

Дивидендная доходность FBUF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности XCLR в 13.83%

TTM20252024202320222021
FBUF
Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF		0.67%0.64%0.54%0.00%0.00%0.00%
XCLR
Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF		13.83%13.15%18.76%1.40%1.01%1.70%

Просадки

Сравнение просадок FBUF и XCLR

Максимальная просадка FBUF за все время составила -11.09%, что меньше максимальной просадки XCLR в -14.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBUF и XCLR.

Загрузка...

Показатели просадок

FBUFXCLRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.09%

-14.63%

+3.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.81%

-8.29%

+1.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.96%

-6.45%

+2.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.43%

-4.82%

+3.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.60%

2.02%

-0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности FBUF и XCLR

Текущая волатильность для Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF (FBUF) составляет 3.08%, в то время как у Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF (XCLR) волатильность равна 3.42%. Это указывает на то, что FBUF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XCLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FBUFXCLRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.08%

3.42%

-0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.52%

7.16%

-0.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.76%

10.53%

+0.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.86%

10.58%

-0.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.86%

10.58%

-0.72%