PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBUF с XCLR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FBUF с XCLR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FBUF (Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF) and XCLR (Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF) are both exchange-traded funds - FBUF is a Defined Outcome fund actively managed by Fidelity, while XCLR is a Equity Hedged fund tracking the Cboe S&P 500 3-Month Collar 95-110 Index. FBUF is actively managed, while XCLR is passively managed. Over the past year, FBUF returned 19.61% vs 13.37% for XCLR. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. FBUF charges 0.48%/yr vs 0.25%/yr for XCLR.

Доходность

Сравнение доходности FBUF и XCLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF (FBUF) и Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF (XCLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FBUF показывает доходность 5.32%, что значительно выше, чем у XCLR с доходностью 2.37%.

FBUF

1 день
-0.12%
1 месяц
2.85%
С начала года
5.32%
6 месяцев
6.28%
1 год
19.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XCLR

1 день
-0.05%
1 месяц
2.04%
С начала года
2.37%
6 месяцев
2.16%
1 год
13.37%
3 года*
13.42%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FBUF и XCLR

2026 (YTD)20252024
FBUF
Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF		5.32%14.01%10.13%
XCLR
Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF		2.37%10.25%11.25%

Correlation

The correlation between FBUF and XCLR is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 апр. 2024 г.

0.92

The correlation between FBUF and XCLR has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF

Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF

Часто сравнивают с FBUF:
FBUF с FHEQFBUF с MAXJFBUF с SMAXFBUF с VOOFBUF с BUFFFBUF с HEQTFBUF с NAPR
Часто сравнивают с XCLR:
XCLR с QCLRXCLR с HEQTXCLR с XTRXCLR с SPYXCLR с URNMXCLR с VOOXCLR с MINT

Доходность на риск

FBUF vs. XCLR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBUF
Ранг доходности на риск FBUF: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBUF: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBUF: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBUF: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBUF: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBUF: 8080
Ранг коэф-та Мартина
XCLR
Ранг доходности на риск XCLR: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCLR: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCLR: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCLR: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCLR: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCLR: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBUF c XCLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF (FBUF) и Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF (XCLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FBUFXCLRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.63
1.57

+1.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.55
2.17

+1.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.29

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.51

1.62

+1.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.68

6.51

+9.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FBUF vs. XCLR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBUF на текущий момент составляет 2.63, что выше коэффициента Шарпа XCLR равного 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBUF и XCLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FBUFXCLRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.63

1.57

+1.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.47

0.73

+0.74

Просадки

Сравнение просадок FBUF и XCLR

Максимальная просадка FBUF за все время составила -11.09%, что меньше максимальной просадки XCLR в -14.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBUF и XCLR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FBUFXCLRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.09%

-14.63%

+3.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.61%

-8.29%

+2.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-12.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.22%

-0.05%

-0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.38%

-4.71%

+3.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.25%

2.06%

-0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности FBUF и XCLR

Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF (FBUF) имеет более высокую волатильность в 1.11% по сравнению с Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF (XCLR) с волатильностью 0.61%. Это указывает на то, что FBUF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XCLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FBUFXCLRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.11%

0.61%

+0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.37%

6.18%

-0.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.49%

8.58%

-1.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.55%

10.44%

-0.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.55%

10.44%

-0.89%

Сравнение комиссий FBUF и XCLR

FBUF берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии XCLR в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBUF и XCLR

Дивидендная доходность FBUF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что меньше доходности XCLR в 12.85%

ПозицияTTM20252024202320222021
FBUF
Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF		0.63%0.64%0.54%0.00%0.00%0.00%
XCLR
Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF		12.85%13.15%18.76%1.40%1.01%1.70%

Часто задаваемые вопросы

FBUF and XCLR have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FBUF has higher volatility (1.11%) compared to XCLR (0.61%). In terms of maximum drawdown, FBUF dropped -11.09% vs XCLR's -14.63%.

On 1-year performance, FBUF leads with 19.61% vs 13.37% for XCLR. On fees, XCLR is cheaper at 0.25% per year. On volatility, XCLR has been the lower-risk option at 0.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FBUF has performed better with a 19.61% return vs 13.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XCLR is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.48% for FBUF.

XCLR has the higher dividend yield at 12.85%, compared with 0.63% for FBUF.

FBUF is categorized as Defined Outcome, while XCLR is Equity Hedged. They also come from different issuers: Fidelity and Global X. Their fees differ too: 0.48% for FBUF and 0.25% for XCLR.

FBUF currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FBUF и XCLR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор