PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BAPR с CPRJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BAPR с CPRJ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BAPR (Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April) and CPRJ (Calamos Russell 2000 Structured Alt Protection ETF - July) are both Defined Outcome funds - BAPR tracks the Cboe S&P 500 Buffer Protect Index April while CPRJ tracks the MerQube Cap Protect US Small Cap PR Index - Jul. Both are passively managed. Over the past year, BAPR returned 20.12% vs 9.60% for CPRJ. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BAPR charges 0.79%/yr vs 0.69%/yr for CPRJ.

Доходность

Сравнение доходности BAPR и CPRJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR) и Calamos Russell 2000 Structured Alt Protection ETF - July (CPRJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BAPR показывает доходность 10.81%, что значительно выше, чем у CPRJ с доходностью 2.94%.

BAPR

1 день
-0.23%
1 месяц
2.21%
С начала года
10.81%
6 месяцев
11.74%
1 год
20.12%
3 года*
15.31%
5 лет*
11.17%
10 лет*
—

CPRJ

1 день
-0.09%
1 месяц
0.47%
С начала года
2.94%
6 месяцев
3.35%
1 год
9.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BAPR и CPRJ

2026 (YTD)20252024
BAPR
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April		10.81%8.28%6.57%
CPRJ
Calamos Russell 2000 Structured Alt Protection ETF - July		2.94%5.04%4.75%

Correlation

The correlation between BAPR and CPRJ is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2024 г.

0.70

The correlation between BAPR and CPRJ has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April

Calamos Russell 2000 Structured Alt Protection ETF - July

Часто сравнивают с BAPR:
BAPR с VRTBAPR с FFLCBAPR с SPYBAPR с SCHDBAPR с USMVBAPR с BUFRBAPR с PRPFX
Часто сравнивают с CPRJ:
CPRJ с PBFRCPRJ с CPSACPRJ с CPSJCPRJ с LJULCPRJ с CPSLCPRJ с JAJLCPRJ с CAIE

Доходность на риск

BAPR vs. CPRJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BAPR
Ранг доходности на риск BAPR: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAPR: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAPR: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAPR: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAPR: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAPR: 9898
Ранг коэф-та Мартина
CPRJ
Ранг доходности на риск CPRJ: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPRJ: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPRJ: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPRJ: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPRJ: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPRJ: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BAPR c CPRJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR) и Calamos Russell 2000 Structured Alt Protection ETF - July (CPRJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BAPRCPRJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.59
2.41

+1.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.11
3.93

+2.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.87

1.61

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

10.46

5.37

+5.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

57.55

25.64

+31.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BAPR vs. CPRJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BAPR на текущий момент составляет 3.59, что выше коэффициента Шарпа CPRJ равного 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAPR и CPRJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BAPRCPRJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.59

2.41

+1.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

1.31

-0.48

Просадки

Сравнение просадок BAPR и CPRJ

Максимальная просадка BAPR за все время составила -23.91%, что больше максимальной просадки CPRJ в -6.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAPR и CPRJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BAPRCPRJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.91%

-6.25%

-17.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.93%

-1.79%

-0.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.58%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.58%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.23%

-0.09%

-0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.59%

-0.88%

-1.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.35%

0.38%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности BAPR и CPRJ

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR) имеет более высокую волатильность в 1.06% по сравнению с Calamos Russell 2000 Structured Alt Protection ETF - July (CPRJ) с волатильностью 0.35%. Это указывает на то, что BAPR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPRJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BAPRCPRJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.06%

0.35%

+0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.53%

1.63%

+2.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.64%

4.16%

+1.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.49%

5.13%

+6.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.12%

5.13%

+7.99%

Сравнение комиссий BAPR и CPRJ

BAPR берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии CPRJ в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAPR и CPRJ

Ни BAPR, ни CPRJ не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

BAPR and CPRJ have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BAPR has higher volatility (1.06%) compared to CPRJ (0.35%). In terms of maximum drawdown, BAPR dropped -23.91% vs CPRJ's -6.25%.

On 1-year performance, BAPR leads with 20.12% vs 9.60% for CPRJ. On fees, CPRJ is cheaper at 0.69% per year. On volatility, CPRJ has been the lower-risk option at 0.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BAPR has performed better with a 20.12% return vs 9.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CPRJ is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.79% for BAPR.

BAPR and CPRJ have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

BAPR tracks Cboe S&P 500 Buffer Protect Index April, while CPRJ tracks MerQube Cap Protect US Small Cap PR Index - Jul. They also come from different issuers: Innovator and Calamos. Their fees differ too: 0.79% for BAPR and 0.69% for CPRJ.

BAPR currently has the higher Sharpe Ratio (3.59 vs 2.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BAPR и CPRJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор