- CUSIP
- 12811T837
- Эмитент
- Calamos
- Дата выпуска
- 1 июл. 2024 г.
- Категория
- Defined Outcome
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- MerQube Cap Protect US Small Cap PR Index - Jul
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $33M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CPRJ
Calamos Russell 2000 Structured Alt Protection ETF - July (CPRJ) прибавил 3.2% с начала года. Текущая цена акции CPRJ — $28.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Calamos Russell 2000 Structured Alt Protection ETF - July (CPRJ) показал доход в 3.24% с начала года и 7.10% за последние 12 месяцев.
Calamos Russell 2000 Structured Alt Protection ETF - July
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.22%
- 6 месяцев
- 2.51%
- С начала года
- 3.24%
- 1 год
- 7.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 0.81%
- 6 месяцев
- 9.04%
- С начала года
- 10.62%
- 1 год
- 20.89%
- 3 года*
- 18.90%
- 5 лет*
- 11.84%
- 10 лет*
- 13.36%
Доходность CPRJ по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 июл. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.49%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 11.8 лет.
Исторически 76% месяцев были с положительной доходностью, а 24% — с отрицательной. Лучший месяц был июнь 2025 г. с доходностью +3.4%, в то время как худший месяц был март 2025 г. с доходностью -2.4%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении CPRJ закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 26 июн. 2025 г. с доходностью +1.6%, в то время как худший день был 3 апр. 2025 г. с доходностью -1.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.82% | 0.29% | -0.46% | 1.67% | 0.64% | 0.34% | -0.10% | 3.24% | |||||
| 2025 | 1.19% | -1.41% | -2.40% | -1.04% | 1.47% | 3.39% | 0.32% | 1.50% | 0.69% | 0.42% | 0.43% | 0.50% | 5.04% |
| 2024 | 1.98% | 0.47% | 0.47% | 0.01% | 2.30% | -1.30% | 3.95% |
Метрики бенчмарка
Calamos Russell 2000 Structured Alt Protection ETF - July has an annualized alpha of 2.44%, beta of 0.21, and R2 of 0.46 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 01, 2024.
- This ETF participated in 31.88% of S&P 500 Index downside but only 29.70% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.21 may look defensive, but with R2 of 0.46 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.46 means the benchmark explains less than half of this ETF's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 2.44%
- Бета
- 0.21
- R²
- 0.46
- Участие в росте
- 29.70%
- Участие в снижении
- 31.88%
Комиссия
Комиссия CPRJ составляет 0.69%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CPRJ имеет ранг 95 по соотношению доходности и риска — в топ 95% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Calamos Russell 2000 Structured Alt Protection ETF - July (CPRJ) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CPRJ | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.59 | 1.31 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.63 | 2.35 | +4.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 25.67 | 10.19 | +15.48 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Calamos Russell 2000 Structured Alt Protection ETF - July показал максимальную просадку в 6.25%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 62 торговые сессии.
Текущая просадка Calamos Russell 2000 Structured Alt Protection ETF - July составляет 0.14%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-6.25%апр. 2025 г. | 2mo 1d | 3mo 2d | 5mo 3dфевр. 2025 г. - июль 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-1.74%янв. 2025 г. | 1mo 6d | 20d | 1mo 26dдек. 2024 г. - янв. 2025 г. | — |
-1.67%авг. 2024 г. | 21d | 16d | 1mo 7dиюль 2024 г. - авг. 2024 г. | — |
-1.20%сент. 2024 г. | 7d | 7d | 14dсент. 2024 г. - сент. 2024 г. | — |
-1.07%нояб. 2025 г. | 24d | 6d | 1moокт. 2025 г. - нояб. 2025 г. | — |
Показатели просадок
| CPRJ | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.25% | -56.78% | +50.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.07% | -9.10% | +8.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.14% | -0.49% | +0.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.84% | -10.70% | +9.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.28% | 2.09% | -1.81% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с CPRJ
Добавьте Calamos Russell 2000 Structured Alt Protection ETF - July в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CPRJ