Сравнение CPRJ с CAIE
CPRJ (Calamos Russell 2000 Structured Alt Protection ETF - July) and CAIE (Calamos Autocallable Income ETF) are both exchange-traded funds - CPRJ is a Defined Outcome fund tracking the MerQube Cap Protect US Small Cap PR Index - Jul, while CAIE is a Derivative Income fund tracking the MerQube US Large Cap Vol Advantage Autocallable Index. Both are passively managed. Over the past year, CPRJ returned 7.88% vs 22.86% for CAIE. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CPRJ charges 0.69%/yr vs 0.74%/yr for CAIE.
Доходность
Сравнение доходности CPRJ и CAIE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CPRJ показывает доходность 3.23%, что значительно ниже, чем у CAIE с доходностью 6.72%.
CPRJ
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.36%
- С начала года
- 3.23%
- 6 месяцев
- 3.08%
- 1 год
- 7.88%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CAIE
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -1.41%
- С начала года
- 6.72%
- 6 месяцев
- 5.46%
- 1 год
- 22.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CPRJ и CAIE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CPRJ Calamos Russell 2000 Structured Alt Protection ETF - July | 3.23% | 4.50% |
CAIE Calamos Autocallable Income ETF | 6.72% | 15.12% |
Correlation
The correlation between CPRJ and CAIE is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г. | 0.63 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPRJ vs. CAIE — Ранг доходности на риск
CPRJ
CAIE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение CPRJ c CAIE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Russell 2000 Structured Alt Protection ETF - July (CPRJ) и Calamos Autocallable Income ETF (CAIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CPRJ | CAIE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.36 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 28.58 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CPRJ и CAIE
Максимальная просадка CPRJ за все время составила -6.25%, что меньше максимальной просадки CAIE в -7.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPRJ и CAIE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPRJ | CAIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.25% | -7.73% | +1.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.07% | -7.73% | +6.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.54% | +2.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.86% | -1.10% | +0.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.29% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CPRJ и CAIE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPRJ | CAIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.32% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.60% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.45% | 12.03% | -8.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.09% | 12.03% | -6.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.09% | 12.03% | -6.94% |
Сравнение комиссий CPRJ и CAIE
CPRJ берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии CAIE в 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPRJ и CAIE
CPRJ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CAIE за последние двенадцать месяцев составляет около 13.38%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CAIE Calamos Autocallable Income ETF | 13.38% | 7.46% |
CPRJ Calamos Russell 2000 Structured Alt Protection ETF - July | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CPRJ and CAIE have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On 1-year performance, CAIE leads with 22.86% vs 7.88% for CPRJ. On fees, CPRJ is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CAIE has performed better with a 22.86% return vs 7.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CPRJ is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.74% for CAIE.
CAIE has the higher dividend yield at 13.38%, compared with 0.00% for CPRJ.
CPRJ is categorized as Defined Outcome, while CAIE is Derivative Income. CPRJ tracks MerQube Cap Protect US Small Cap PR Index - Jul, while CAIE tracks MerQube US Large Cap Vol Advantage Autocallable Index. Their fees differ too: 0.69% for CPRJ and 0.74% for CAIE.
Подберите оптимальное распределение для CPRJ и CAIE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор