Сравнение CPRJ с JAJL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos Russell 2000 Structured Alt Protection ETF - July (CPRJ) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 6 Mo Jan/Jul (JAJL).
CPRJ и JAJL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CPRJ - это пассивный фонд от Calamos, который отслеживает доходность MerQube Cap Protect US Small Cap PR Index - Jul. Фонд был запущен 1 июл. 2024 г.. JAJL - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 28 июн. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности CPRJ и JAJL
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, CPRJ показывает доходность 1.07%, что значительно выше, чем у JAJL с доходностью 0.13%.
CPRJ
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.38%
- С начала года
- 1.07%
- 6 месяцев
- 2.19%
- 1 год
- 11.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JAJL
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -0.27%
- С начала года
- 0.13%
- 6 месяцев
- 1.40%
- 1 год
- 7.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CPRJ и JAJL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CPRJ Calamos Russell 2000 Structured Alt Protection ETF - July | 1.07% | 5.04% | 4.75% |
JAJL Innovator Equity Defined Protection ETF - 6 Mo Jan/Jul | 0.13% | 6.56% | 4.48% |
Корреляция
Корреляция между CPRJ и JAJL составляет 0.61 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации. Их сочетание в портфеле может снизить общую волатильность по сравнению с инвестированием только в один из них.
Сравнение комиссий CPRJ и JAJL
CPRJ берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии JAJL в 0.79%.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPRJ vs. JAJL — Ранг доходности на риск
CPRJ
JAJL
Сравнение CPRJ c JAJL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Russell 2000 Structured Alt Protection ETF - July (CPRJ) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 6 Mo Jan/Jul (JAJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPRJ | JAJL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.14 | 3.01 | -0.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.50 | 5.07 | -1.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.72 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.71 | 6.82 | -2.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.64 | 30.97 | -13.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPRJ | JAJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.14 | 3.01 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.17 | 2.35 | -1.17 |
Просадки
Сравнение просадок CPRJ и JAJL
Максимальная просадка CPRJ за все время составила -6.25%, что больше максимальной просадки JAJL в -2.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPRJ и JAJL.
Загрузка...
Показатели просадок
| CPRJ | JAJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.25% | -2.16% | -4.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.79% | -1.01% | -0.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.22% | -0.54% | +0.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.96% | -0.30% | -0.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.48% | 0.22% | +0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPRJ и JAJL
Calamos Russell 2000 Structured Alt Protection ETF - July (CPRJ) имеет более высокую волатильность в 1.11% по сравнению с Innovator Equity Defined Protection ETF - 6 Mo Jan/Jul (JAJL) с волатильностью 0.66%. Это указывает на то, что CPRJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JAJL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CPRJ | JAJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.11% | 0.66% | +0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.94% | 1.39% | +0.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.21% | 2.58% | +2.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.34% | 2.73% | +2.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.34% | 2.73% | +2.61% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPRJ и JAJL
Ни CPRJ, ни JAJL не выплачивали дивиденды акционерам.