Сравнение CPRJ с LJUL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos Russell 2000 Structured Alt Protection ETF - July (CPRJ) и Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - July (LJUL).
CPRJ и LJUL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CPRJ - это пассивный фонд от Calamos, который отслеживает доходность MerQube Cap Protect US Small Cap PR Index - Jul. Фонд был запущен 1 июл. 2024 г.. LJUL - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 28 июн. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности CPRJ и LJUL
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, CPRJ показывает доходность 1.07%, что значительно выше, чем у LJUL с доходностью 0.93%.
CPRJ
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.38%
- С начала года
- 1.07%
- 6 месяцев
- 2.19%
- 1 год
- 11.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LJUL
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.67%
- С начала года
- 0.93%
- 6 месяцев
- 2.22%
- 1 год
- 7.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CPRJ и LJUL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CPRJ Calamos Russell 2000 Structured Alt Protection ETF - July | 1.07% | 5.04% | 4.75% |
LJUL Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - July | 0.93% | 5.91% | 3.27% |
Корреляция
Корреляция между CPRJ и LJUL составляет 0.58 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации. Их сочетание в портфеле может снизить общую волатильность по сравнению с инвестированием только в один из них.
Сравнение комиссий CPRJ и LJUL
CPRJ берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии LJUL в 0.79%.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPRJ vs. LJUL — Ранг доходности на риск
CPRJ
LJUL
Сравнение CPRJ c LJUL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Russell 2000 Structured Alt Protection ETF - July (CPRJ) и Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - July (LJUL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPRJ | LJUL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.14 | 2.25 | -0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.50 | 4.43 | -0.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.86 | -0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.71 | 2.17 | +2.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.64 | 21.76 | -4.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPRJ | LJUL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.14 | 2.25 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.17 | 1.72 | -0.55 |
Просадки
Сравнение просадок CPRJ и LJUL
Максимальная просадка CPRJ за все время составила -6.25%, что больше максимальной просадки LJUL в -3.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPRJ и LJUL.
Загрузка...
Показатели просадок
| CPRJ | LJUL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.25% | -3.21% | -3.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.79% | -1.08% | -0.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.22% | 0.00% | -0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.96% | -0.13% | -0.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.48% | 0.26% | +0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPRJ и LJUL
Calamos Russell 2000 Structured Alt Protection ETF - July (CPRJ) имеет более высокую волатильность в 1.11% по сравнению с Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - July (LJUL) с волатильностью 0.76%. Это указывает на то, что CPRJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LJUL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CPRJ | LJUL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.11% | 0.76% | +0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.94% | 1.30% | +0.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.21% | 3.59% | +1.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.34% | 3.39% | +1.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.34% | 3.39% | +1.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPRJ и LJUL
CPRJ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LJUL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.29%.
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CPRJ Calamos Russell 2000 Structured Alt Protection ETF - July | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LJUL Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - July | 5.29% | 5.36% | 2.78% |