Сравнение CPRJ с LJUL
CPRJ (Calamos Russell 2000 Structured Alt Protection ETF - July) and LJUL (Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - July) are both Defined Outcome funds. CPRJ is passively managed, while LJUL is actively managed. Over the past year, CPRJ returned 9.25% vs 5.58% for LJUL. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CPRJ charges 0.69%/yr vs 0.79%/yr for LJUL.
Доходность
Сравнение доходности CPRJ и LJUL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CPRJ показывает доходность 3.22%, что значительно выше, чем у LJUL с доходностью 2.02%.
CPRJ
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- 3.22%
- 6 месяцев
- 3.10%
- 1 год
- 9.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LJUL
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 2.02%
- 6 месяцев
- 2.13%
- 1 год
- 5.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CPRJ и LJUL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CPRJ Calamos Russell 2000 Structured Alt Protection ETF - July | 3.22% | 5.04% | 3.95% |
LJUL Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - July | 2.02% | 5.91% | -0.86% |
Correlation
The correlation between CPRJ and LJUL is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2024 г. | 0.57 |
The correlation between CPRJ and LJUL has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.57 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPRJ vs. LJUL — Ранг доходности на риск
CPRJ
LJUL
Сравнение CPRJ c LJUL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Russell 2000 Structured Alt Protection ETF - July (CPRJ) и Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - July (LJUL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CPRJ | LJUL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.70 | 1.88 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.79 | 10.68 | -2.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 32.38 | 53.94 | -21.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CPRJ и LJUL
Максимальная просадка CPRJ за все время составила -6.25%, что больше максимальной просадки LJUL в -4.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPRJ и LJUL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPRJ | LJUL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.25% | -4.85% | -1.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.19% | -0.52% | -0.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.86% | -0.69% | -0.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.29% | 0.10% | +0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPRJ и LJUL
Calamos Russell 2000 Structured Alt Protection ETF - July (CPRJ) имеет более высокую волатильность в 0.33% по сравнению с Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - July (LJUL) с волатильностью 0.12%. Это указывает на то, что CPRJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LJUL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPRJ | LJUL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.33% | 0.12% | +0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.60% | 1.05% | +0.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.52% | 1.58% | +1.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.09% | 4.30% | +0.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.09% | 4.30% | +0.79% |
Сравнение комиссий CPRJ и LJUL
CPRJ берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии LJUL в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPRJ и LJUL
CPRJ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LJUL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.22%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CPRJ Calamos Russell 2000 Structured Alt Protection ETF - July | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LJUL Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - July | 5.22% | 5.36% | 2.78% |
Часто задаваемые вопросы
CPRJ and LJUL have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CPRJ has higher volatility (0.33%) compared to LJUL (0.12%). In terms of maximum drawdown, CPRJ dropped -6.25% vs LJUL's -4.85%.
On 1-year performance, CPRJ leads with 9.25% vs 5.58% for LJUL. On fees, CPRJ is cheaper at 0.69% per year. On volatility, LJUL has been the lower-risk option at 0.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CPRJ has performed better with a 9.25% return vs 5.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CPRJ is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.79% for LJUL.
LJUL has the higher dividend yield at 5.22%, compared with 0.00% for CPRJ.
They also come from different issuers: Calamos and Innovator. Their fees differ too: 0.69% for CPRJ and 0.79% for LJUL.
LJUL currently has the higher Sharpe Ratio (3.55 vs 2.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CPRJ и LJUL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор