PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CPRJ с CPSJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CPRJ с CPSJ

Последнее обновление 7 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos Russell 2000 Structured Alt Protection ETF - July (CPRJ) и Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - July (CPSJ).

CPRJ и CPSJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CPRJ - это пассивный фонд от Calamos, который отслеживает доходность MerQube Cap Protect US Small Cap PR Index - Jul. Фонд был запущен 1 июл. 2024 г.. CPSJ - это пассивный фонд от Calamos, который отслеживает доходность MerQube Cap Protect US Lrg Cap PR Index - Jul. Фонд был запущен 1 июл. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CPRJ и CPSJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos Russell 2000 Structured Alt Protection ETF - July (CPRJ) и Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - July (CPSJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, CPRJ показывает доходность 1.07%, что значительно выше, чем у CPSJ с доходностью 0.28%.

CPRJ

1 день
0.07%
1 месяц
0.38%
С начала года
1.07%
6 месяцев
2.19%
1 год
11.01%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CPSJ

1 день
0.05%
1 месяц
-0.13%
С начала года
0.28%
6 месяцев
1.26%
1 год
12.03%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CPRJ и CPSJ

2026 (YTD)20252024
CPRJ
Calamos Russell 2000 Structured Alt Protection ETF - July		1.07%5.04%4.75%
CPSJ
Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - July		0.28%7.43%4.14%

Корреляция

Корреляция между CPRJ и CPSJ составляет 0.68 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации. Их сочетание в портфеле может снизить общую волатильность по сравнению с инвестированием только в один из них.

Сравнение комиссий CPRJ и CPSJ

И CPRJ, и CPSJ имеют комиссию равную 0.69%.

CPRJ
Calamos Russell 2000 Structured Alt Protection ETF - July
CPSJ
Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - July

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos Russell 2000 Structured Alt Protection ETF - July

Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - July

Часто сравнивают с CPRJ:
CPRJ с CCEFCPRJ с JAJLCPRJ с LJULCPRJ с AIOOCPRJ с CAIECPRJ с SMAXCPRJ с BALT
Часто сравнивают с CPSJ:
CPSJ с CCEFCPSJ с JAJLCPSJ с LJULCPSJ с AIOOCPSJ с BALTCPSJ с CAIECPSJ с ZJUN

Доходность на риск

CPRJ vs. CPSJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CPRJ
Ранг доходности на риск CPRJ: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPRJ: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPRJ: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPRJ: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPRJ: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPRJ: 9494
Ранг коэф-та Мартина
CPSJ
Ранг доходности на риск CPSJ: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPSJ: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPSJ: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPSJ: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPSJ: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPSJ: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPRJ c CPSJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Russell 2000 Structured Alt Protection ETF - July (CPRJ) и Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - July (CPSJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CPRJCPSJDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.14

2.72

-0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.50

5.32

-1.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.52

1.82

-0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.71

3.65

+1.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.64

19.87

-2.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CPRJ vs. CPSJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPRJ на текущий момент составляет 2.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CPSJ равному 2.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPRJ и CPSJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CPRJCPSJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

2.72

-0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.17

1.43

-0.26

Просадки

Сравнение просадок CPRJ и CPSJ

Максимальная просадка CPRJ за все время составила -6.25%, что больше максимальной просадки CPSJ в -5.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPRJ и CPSJ.

Загрузка...

Показатели просадок

CPRJCPSJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.25%

-5.36%

-0.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.79%

-2.23%

+0.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.22%

-0.51%

+0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.96%

-0.49%

-0.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.48%

0.41%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности CPRJ и CPSJ

Calamos Russell 2000 Structured Alt Protection ETF - July (CPRJ) и Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - July (CPSJ) имеют волатильность 1.11% и 1.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CPRJCPSJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.11%

1.14%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.94%

1.66%

+0.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.21%

4.48%

+0.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.34%

4.76%

+0.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.34%

4.76%

+0.58%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPRJ и CPSJ

Ни CPRJ, ни CPSJ не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов