Сравнение CPRJ с CPSA
CPRJ (Calamos Russell 2000 Structured Alt Protection ETF - July) и CPSA (Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - August) — оба фонда категории Defined Outcome от Calamos — CPRJ отслеживает MerQube Cap Protect US Small Cap PR Index - Jul, а CPSA отслеживает MerQube Cap Protect US Lrg Cap PR Index - Aug. Оба фонда управляются пассивно. За последний год CPRJ показал 12.02% против 10.46% у CPSA. Корреляция 0.71 означает заметный эффект диверсификации при совместном использовании. Оба фонда взимают комиссию 0.69%.
Доходность
Сравнение доходности CPRJ и CPSA
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, CPRJ показывает доходность 2.05%, что значительно выше, чем у CPSA с доходностью 1.29%.
CPRJ
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 1.76%
- С начала года
- 2.05%
- 6 месяцев
- 2.90%
- 1 год
- 12.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CPSA
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 1.15%
- С начала года
- 1.29%
- 6 месяцев
- 2.41%
- 1 год
- 10.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CPRJ и CPSA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CPRJ Calamos Russell 2000 Structured Alt Protection ETF - July | 2.05% | 5.04% | 2.49% |
CPSA Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - August | 1.29% | 7.39% | 3.51% |
Корреляция
Корреляция между CPRJ и CPSA составляет 0.70 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации при совместном удержании.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2024 г. | 0.71 |
Корреляция между CPRJ и CPSA остаётся стабильной по разным временным интервалам, в диапазоне от 0.70 до 0.71 — это устойчивая структурная связь.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPRJ vs. CPSA — Ранг доходности на риск
CPRJ
CPSA
Сравнение CPRJ c CPSA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Russell 2000 Structured Alt Protection ETF - July (CPRJ) и Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - August (CPSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPRJ | CPSA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.42 | 3.30 | -0.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.95 | 5.49 | -1.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 1.81 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.75 | 7.03 | -0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 26.49 | 35.80 | -9.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPRJ | CPSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.42 | 3.30 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.27 | 1.70 | -0.43 |
Просадки
Сравнение просадок CPRJ и CPSA
Максимальная просадка CPRJ за все время составила -6.25%, что больше максимальной просадки CPSA в -4.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPRJ и CPSA.
Загрузка...
Показатели просадок
| CPRJ | CPSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.25% | -4.72% | -1.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.79% | -1.47% | -0.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.95% | -0.41% | -0.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.46% | 0.31% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPRJ и CPSA
Текущая волатильность для Calamos Russell 2000 Structured Alt Protection ETF - July (CPRJ) составляет 1.02%, в то время как у Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - August (CPSA) волатильность равна 1.25%. Это указывает на то, что CPRJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CPSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CPRJ | CPSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.02% | 1.25% | -0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.94% | 1.77% | +0.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.00% | 3.20% | +1.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.32% | 4.28% | +1.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.32% | 4.28% | +1.04% |
Сравнение комиссий CPRJ и CPSA
И CPRJ, и CPSA имеют комиссию равную 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPRJ и CPSA
Ни CPRJ, ни CPSA не выплачивали дивиденды акционерам.