PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BAP с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BAP с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Credicorp Ltd. (BAP) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности BAP и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Credicorp Ltd. (BAP) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BAP и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BAP
Credicorp Ltd.		18.91%65.23%31.35%16.29%14.47%-24.73%-17.56%-0.26%7.07%37.84%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, BAP показывает доходность 18.91%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BAP имеют среднегодовую доходность 14.68%, а акции VOO немного отстают с 14.14%.

BAP

1 день
0.61%
1 месяц
-3.31%
С начала года
18.91%
6 месяцев
30.15%
1 год
87.06%
3 года*
45.42%
5 лет*
25.26%
10 лет*
14.68%

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Credicorp Ltd.

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с BAP:
BAP с IFSBAP с UFPIBAP с BACBAP с AAPLBAP с BBVABAP с GSBAP с TQQQ
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

BAP vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BAP
Ранг доходности на риск BAP: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAP: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAP: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAP: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAP: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAP: 9595
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BAP c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Credicorp Ltd. (BAP) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BAPVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.28

1.01

+2.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.78

1.53

+2.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.53

1.23

+0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.28

1.55

+4.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.83

7.31

+9.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BAP vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BAP на текущий момент составляет 3.28, что выше коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAP и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BAPVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.28

1.01

+2.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.71

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.79

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.83

-0.39

Корреляция

Корреляция между BAP и VOO составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAP и VOO

Дивидендная доходность BAP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%, что больше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BAP
Credicorp Ltd.		3.18%3.78%6.65%4.52%2.84%0.99%5.37%3.95%0.20%4.16%1.47%2.25%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок BAP и VOO

Максимальная просадка BAP за все время составила -75.92%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAP и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

BAPVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.92%

-33.99%

-41.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.88%

-11.98%

-2.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.76%

-24.52%

-15.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.09%

-33.99%

-25.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.06%

-5.55%

-3.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.03%

-3.72%

-20.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.55%

2.55%

+3.00%

Волатильность

Сравнение волатильности BAP и VOO

Credicorp Ltd. (BAP) имеет более высокую волатильность в 11.17% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что BAP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BAPVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.17%

5.34%

+5.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.72%

9.47%

+11.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.88%

18.11%

+8.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.60%

16.82%

+14.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.78%

17.99%

+12.79%