PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BAP с BAC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности BAP и BAC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Credicorp Ltd. (BAP) и Bank of America Corporation (BAC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BAP и BAC


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BAP
Credicorp Ltd.
18.91%65.23%31.35%16.29%14.47%-24.73%-17.56%-0.26%7.07%37.84%
BAC
Bank of America Corporation
-9.91%28.04%33.85%4.83%-23.82%49.61%-11.63%46.19%-15.00%35.69%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BAP:

$27.22B

BAC:

$371.84B

EPS

BAP:

$86.75

BAC:

$4.03

Коэффициент P/E

BAP:

3.93

BAC:

12.24

Коэффициент PEG

BAP:

0.22

BAC:

0.60

Коэффициент P/S

BAP:

0.97

BAC:

1.99

Коэффициент P/B

BAP:

0.71

BAC:

1.34

Общая выручка (12 мес.)

BAP:

$27.95B

BAC:

$188.75B

Валовая прибыль (12 мес.)

BAP:

$21.08B

BAC:

$104.61B

EBITDA (12 мес.)

BAP:

$10.77B

BAC:

$36.61B

Доходность по периодам

С начала года, BAP показывает доходность 18.91%, что значительно выше, чем у BAC с доходностью -9.91%. За последние 10 лет акции BAP уступали акциям BAC по среднегодовой доходности: 14.68% против 16.31% соответственно.


BAP

1 день
0.61%
1 месяц
-3.31%
С начала года
18.91%
6 месяцев
30.15%
1 год
87.06%
3 года*
45.42%
5 лет*
25.26%
10 лет*
14.68%

BAC

1 день
1.07%
1 месяц
-0.52%
С начала года
-9.91%
6 месяцев
-1.72%
1 год
21.42%
3 года*
23.03%
5 лет*
7.09%
10 лет*
16.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Credicorp Ltd.

Bank of America Corporation

Доходность на риск

BAP vs. BAC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BAP
Ранг доходности на риск BAP: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAP: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAP: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAP: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAP: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAP: 9595
Ранг коэф-та Мартина

BAC
Ранг доходности на риск BAC: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAC: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAC: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAC: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAC: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAC: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BAP c BAC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Credicorp Ltd. (BAP) и Bank of America Corporation (BAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BAPBACDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.28

0.80

+2.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.78

1.14

+2.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.53

1.17

+0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.28

1.16

+5.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.83

3.13

+13.70

BAP vs. BAC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BAP на текущий момент составляет 3.28, что выше коэффициента Шарпа BAC равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAP и BAC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


BAPBACРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.28

0.80

+2.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.27

+0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.53

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.20

+0.25

Корреляция

Корреляция между BAP и BAC составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BAP и BAC

Дивидендная доходность BAP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%, что больше доходности BAC в 2.23%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BAP
Credicorp Ltd.
3.18%3.78%6.65%4.52%2.84%0.99%5.37%3.95%0.20%4.16%1.47%2.25%
BAC
Bank of America Corporation
2.23%1.96%2.28%2.73%2.60%1.75%2.38%1.87%2.19%1.32%1.13%1.19%

Просадки

Сравнение просадок BAP и BAC

Максимальная просадка BAP за все время составила -75.92%, что меньше максимальной просадки BAC в -93.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAP и BAC.


Загрузка...

Показатели просадок


BAPBACРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.92%

-93.10%

+17.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.88%

-17.93%

+3.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.76%

-46.64%

+6.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.09%

-48.95%

-10.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.06%

-13.45%

+4.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.03%

-28.40%

+4.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.55%

6.63%

-1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности BAP и BAC

Credicorp Ltd. (BAP) имеет более высокую волатильность в 11.17% по сравнению с Bank of America Corporation (BAC) с волатильностью 6.76%. Это указывает на то, что BAP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


BAPBACРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.17%

6.76%

+4.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.72%

16.69%

+4.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.88%

26.82%

+0.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.60%

26.83%

+4.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.78%

30.79%

-0.01%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BAP и BAC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Credicorp Ltd. и Bank of America Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.0010.00B20.00B30.00B40.00B50.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
8.31B
46.88B
(BAP) Общая выручка
(BAC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BAP и BAC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Credicorp Ltd. и Bank of America Corporation.

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
76.9%
57.7%
Активы портфеля
BAP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Credicorp Ltd. сообщила о валовой прибыли в 6.39B при выручке в 8.31B, что соответствует валовой рентабельности в 76.9%.

BAC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Bank of America Corporation сообщила о валовой прибыли в 27.06B при выручке в 46.88B, что соответствует валовой рентабельности в 57.7%.

BAP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Credicorp Ltd. сообщила об операционной прибыли в 2.34B при выручке в 8.31B, что соответствует операционной рентабельности 28.2%.

BAC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Bank of America Corporation сообщила об операционной прибыли в 9.62B при выручке в 46.88B, что соответствует операционной рентабельности 20.5%.

BAP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Credicorp Ltd. сообщила о чистой прибыли в 1.58B при выручке в 8.31B, что соответствует чистой рентабельности 19.0%.

BAC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Bank of America Corporation сообщила о чистой прибыли в 7.65B при выручке в 46.88B, что соответствует чистой рентабельности 16.3%.