Сравнение BAP с UFPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Credicorp Ltd. (BAP) и UFP Industries, Inc. (UFPI).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BAP или UFPI.
Основные характеристики
BAP | UFPI | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 12.09% | -2.71% |
Дох-ть за 1 год | 28.49% | 58.61% |
Дох-ть за 3 года | 7.17% | 19.76% |
Дох-ть за 5 лет | -4.57% | 33.99% |
Дох-ть за 10 лет | 4.47% | 22.50% |
Коэф-т Шарпа | 1.17 | 1.91 |
Дневная вол-ть | 27.06% | 30.53% |
Макс. просадка | -73.50% | -80.64% |
Current Drawdown | -24.22% | -4.12% |
Фундаментальные показатели
BAP | UFPI | |
---|---|---|
Рыночная капитализация | $13.82B | $7.33B |
Прибыль на акцию | $16.21 | $8.07 |
Цена/прибыль | 10.72 | 14.76 |
PEG коэффициент | 1.16 | 1.88 |
Выручка (12 мес.) | $16.18B | $7.22B |
Валовая прибыль (12 мес.) | $15.34B | $1.79B |
Корреляция
Корреляция между BAP и UFPI составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности BAP и UFPI
С начала года, BAP показывает доходность 12.09%, что значительно выше, чем у UFPI с доходностью -2.71%. За последние 10 лет акции BAP уступали акциям UFPI по среднегодовой доходности: 4.47% против 22.50% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BAP c UFPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Credicorp Ltd. (BAP) и UFP Industries, Inc. (UFPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
---|---|---|---|---|---|
Credicorp Ltd. | 1.17 | ||||
UFP Industries, Inc. | 1.91 |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAP и UFPI
Дивидендная доходность BAP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, что меньше доходности UFPI в 0.97%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Credicorp Ltd. | 0.40% | 0.45% | 0.29% | 0.99% | 5.37% | 3.94% | 0.20% | 4.13% | 1.47% | 2.25% | 1.19% | 1.96% |
UFP Industries, Inc. | 0.97% | 0.88% | 1.20% | 0.71% | 0.90% | 0.84% | 1.39% | 0.85% | 0.85% | 1.20% | 1.15% | 0.79% |
Просадки
Сравнение просадок BAP и UFPI
Максимальная просадка BAP за все время составила -73.50%, что меньше максимальной просадки UFPI в -80.64%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для BAP и UFPI
Волатильность
Сравнение волатильности BAP и UFPI
Credicorp Ltd. (BAP) и UFP Industries, Inc. (UFPI) имеют волатильность 6.85% и 6.74% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.