PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BAP с UFPI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между BAP и UFPI составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.2

Доходность

Сравнение доходности BAP и UFPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Credicorp Ltd. (BAP) и UFP Industries, Inc. (UFPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

3,000.00%3,500.00%4,000.00%4,500.00%5,000.00%5,500.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3,207.55%
4,408.12%
BAP
UFPI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BAP:

1.02

UFPI:

-0.21

Коэф-т Сортино

BAP:

1.55

UFPI:

-0.08

Коэф-т Омега

BAP:

1.18

UFPI:

0.99

Коэф-т Кальмара

BAP:

0.72

UFPI:

-0.38

Коэф-т Мартина

BAP:

4.83

UFPI:

-0.79

Индекс Язвы

BAP:

4.76%

UFPI:

8.74%

Дневная вол-ть

BAP:

22.63%

UFPI:

32.93%

Макс. просадка

BAP:

-73.50%

UFPI:

-80.64%

Текущая просадка

BAP:

-12.96%

UFPI:

-18.15%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BAP:

$14.66B

UFPI:

$7.41B

EPS

BAP:

$17.25

UFPI:

$7.27

Цена/прибыль

BAP:

10.70

UFPI:

16.79

PEG коэффициент

BAP:

1.16

UFPI:

1.88

Общая выручка (12 мес.)

BAP:

$19.94B

UFPI:

$6.71B

Валовая прибыль (12 мес.)

BAP:

$19.94B

UFPI:

$1.28B

EBITDA (12 мес.)

BAP:

$4.06B

UFPI:

$699.80M

Доходность по периодам

С начала года, BAP показывает доходность 24.15%, что значительно выше, чем у UFPI с доходностью -8.60%. За последние 10 лет акции BAP уступали акциям UFPI по среднегодовой доходности: 3.91% против 21.87% соответственно.


BAP

С начала года

24.15%

1 месяц

-5.55%

6 месяцев

16.86%

1 год

21.98%

5 лет

-0.37%

10 лет

3.91%

UFPI

С начала года

-8.60%

1 месяц

-12.82%

6 месяцев

-1.71%

1 год

-8.94%

5 лет

19.70%

10 лет

21.87%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение BAP c UFPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Credicorp Ltd. (BAP) и UFP Industries, Inc. (UFPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BAP, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.02-0.21
Коэффициент Сортино BAP, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.55-0.08
Коэффициент Омега BAP, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.180.99
Коэффициент Кальмара BAP, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.72-0.38
Коэффициент Мартина BAP, с текущим значением в 4.83, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.004.83-0.79
BAP
UFPI

Показатель коэффициента Шарпа BAP на текущий момент составляет 1.02, что выше коэффициента Шарпа UFPI равного -0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAP и UFPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.02
-0.21
BAP
UFPI

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAP и UFPI

Дивидендная доходность BAP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, что больше доходности UFPI в 1.16%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
BAP
Credicorp Ltd.
2.11%0.45%0.29%4.10%5.37%3.94%0.20%4.32%1.47%2.25%1.19%1.96%
UFPI
UFP Industries, Inc.
1.16%0.88%1.20%0.71%0.90%0.84%1.39%0.85%0.85%1.20%1.15%0.79%

Просадки

Сравнение просадок BAP и UFPI

Максимальная просадка BAP за все время составила -73.50%, что меньше максимальной просадки UFPI в -80.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAP и UFPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-12.96%
-18.15%
BAP
UFPI

Волатильность

Сравнение волатильности BAP и UFPI

Текущая волатильность для Credicorp Ltd. (BAP) составляет 7.94%, в то время как у UFP Industries, Inc. (UFPI) волатильность равна 9.42%. Это указывает на то, что BAP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UFPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
7.94%
9.42%
BAP
UFPI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BAP и UFPI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Credicorp Ltd. и UFP Industries, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab