PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BAP с UFPI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


BAPUFPI
Дох-ть с нач. г.12.09%-2.71%
Дох-ть за 1 год28.49%58.61%
Дох-ть за 3 года7.17%19.76%
Дох-ть за 5 лет-4.57%33.99%
Дох-ть за 10 лет4.47%22.50%
Коэф-т Шарпа1.171.91
Дневная вол-ть27.06%30.53%
Макс. просадка-73.50%-80.64%
Current Drawdown-24.22%-4.12%

Фундаментальные показатели


BAPUFPI
Рыночная капитализация$13.82B$7.33B
Прибыль на акцию$16.21$8.07
Цена/прибыль10.7214.76
PEG коэффициент1.161.88
Выручка (12 мес.)$16.18B$7.22B
Валовая прибыль (12 мес.)$15.34B$1.79B

Корреляция

0.22
-1.001.00

Корреляция между BAP и UFPI составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности BAP и UFPI

С начала года, BAP показывает доходность 12.09%, что значительно выше, чем у UFPI с доходностью -2.71%. За последние 10 лет акции BAP уступали акциям UFPI по среднегодовой доходности: 4.47% против 22.50% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


1,500.00%2,000.00%2,500.00%3,000.00%3,500.00%4,000.00%4,500.00%5,000.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
2,779.15%
4,698.66%
BAP
UFPI

Сравнение акций, фондов или ETF


Credicorp Ltd.

UFP Industries, Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BAP c UFPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Credicorp Ltd. (BAP) и UFP Industries, Inc. (UFPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
BAP
Credicorp Ltd.
1.17
UFPI
UFP Industries, Inc.
1.91

Сравнение коэффициента Шарпа BAP и UFPI

Показатель коэффициента Шарпа BAP на текущий момент составляет 1.17, что ниже коэффициента Шарпа UFPI равного 1.91. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа BAP и UFPI.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
1.17
1.91
BAP
UFPI

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAP и UFPI

Дивидендная доходность BAP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, что меньше доходности UFPI в 0.97%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
BAP
Credicorp Ltd.
0.40%0.45%0.29%0.99%5.37%3.94%0.20%4.13%1.47%2.25%1.19%1.96%
UFPI
UFP Industries, Inc.
0.97%0.88%1.20%0.71%0.90%0.84%1.39%0.85%0.85%1.20%1.15%0.79%

Просадки

Сравнение просадок BAP и UFPI

Максимальная просадка BAP за все время составила -73.50%, что меньше максимальной просадки UFPI в -80.64%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для BAP и UFPI


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-24.22%
-4.12%
BAP
UFPI

Волатильность

Сравнение волатильности BAP и UFPI

Credicorp Ltd. (BAP) и UFP Industries, Inc. (UFPI) имеют волатильность 6.85% и 6.74% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
6.85%
6.74%
BAP
UFPI