Сравнение BAP с GS
BAP (Credicorp Ltd.) and GS (The Goldman Sachs Group, Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — BAP in Banks - Regional, GS in Capital Markets. Over the past 10 years, BAP returned 14.18%/yr vs 23.48%/yr for GS. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BAP и GS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BAP показывает доходность 41.38%, что значительно выше, чем у GS с доходностью 25.83%. За последние 10 лет акции BAP уступали акциям GS по среднегодовой доходности: 14.18% против 23.48% соответственно.
BAP
- 1 день
- -2.70%
- 1 месяц
- 6.36%
- 6 месяцев
- 27.28%
- С начала года
- 41.38%
- 1 год
- 83.96%
- 3 года*
- 43.57%
- 5 лет*
- 33.53%
- 10 лет*
- 14.18%
GS
- 1 день
- -4.91%
- 1 месяц
- 0.44%
- 6 месяцев
- 13.34%
- С начала года
- 25.83%
- 1 год
- 57.66%
- 3 года*
- 53.14%
- 5 лет*
- 27.65%
- 10 лет*
- 23.48%
Сравнение доходности по годам BAP и GS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAP Credicorp Ltd. | 41.38% | 65.23% | 31.35% | 16.29% | 14.47% | -24.73% | -17.56% | -0.26% | 8.91% | 37.84% |
GS The Goldman Sachs Group, Inc. | 25.83% | 56.64% | 52.03% | 15.91% | -7.87% | 47.61% | 17.45% | 40.48% | -33.53% | 7.73% |
Correlation
The correlation between BAP and GS is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 1999 г. | 0.33 |
Фундаментальные показатели
BAP:
$30.78B
GS:
$323.17B
BAP:
PEN 90.46
GS:
$67.36
BAP:
14.51
GS:
16.26
BAP:
0.79
GS:
2.10
BAP:
3.63
GS:
2.89
BAP:
2.69
GS:
2.00
BAP:
PEN 28.76B
GS:
$117.94B
BAP:
PEN 22.06B
GS:
$67.57B
BAP:
PEN 11.19B
GS:
$31.39B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BAP vs. GS — Ранг доходности на риск
BAP
GS
Сравнение BAP c GS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Credicorp Ltd. (BAP) и The Goldman Sachs Group, Inc. (GS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BAP | GS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.33 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.37 | 2.98 | +2.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.86 | 9.65 | +2.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BAP и GS
Максимальная просадка BAP за все время составила -75.92%, примерно равная максимальной просадке GS в -78.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAP и GS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BAP | GS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.92% | -78.84% | +2.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.71% | -19.42% | +3.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.53% | -30.90% | +4.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.40% | -32.84% | -0.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.09% | -48.75% | -10.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.34% | -4.91% | +1.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.86% | -22.59% | -1.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.10% | 5.99% | +1.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности BAP и GS
Текущая волатильность для Credicorp Ltd. (BAP) составляет 9.77%, в то время как у The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) волатильность равна 12.57%. Это указывает на то, что BAP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BAP | GS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.77% | 12.57% | -2.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.96% | 25.40% | +4.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.85% | 30.43% | +3.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.81% | 28.42% | +3.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.24% | 29.95% | +1.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAP и GS
Дивидендная доходность BAP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, что больше доходности GS в 1.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAP Credicorp Ltd. | 3.68% | 3.78% | 6.65% | 4.52% | 2.84% | 0.99% | 5.37% | 3.95% | 1.94% | 4.16% | 1.47% | 2.25% |
GS The Goldman Sachs Group, Inc. | 1.55% | 1.59% | 2.01% | 2.72% | 2.62% | 1.70% | 1.90% | 1.80% | 1.89% | 1.14% | 1.09% | 1.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BAP и GS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Credicorp Ltd. и The Goldman Sachs Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BAP и GS
BAP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Credicorp Ltd. сообщила о валовой прибыли в 6.01B при выручке в 7.74B, что соответствует валовой рентабельности в 77.7%.
GS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Goldman Sachs Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 20.24B при выручке в 38.43B, что соответствует валовой рентабельности в 52.7%.
BAP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Credicorp Ltd. сообщила об операционной прибыли в 2.91B при выручке в 7.74B, что соответствует операционной рентабельности 37.7%.
GS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Goldman Sachs Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 11.52B при выручке в 38.43B, что соответствует операционной рентабельности 30.0%.
BAP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Credicorp Ltd. сообщила о чистой прибыли в 2.06B при выручке в 7.74B, что соответствует чистой рентабельности 26.6%.
GS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Goldman Sachs Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.63B при выручке в 38.43B, что соответствует чистой рентабельности 17.3%.
Часто задаваемые вопросы
BAP and GS have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GS has higher volatility (12.57%) compared to BAP (9.77%). In terms of maximum drawdown, BAP dropped -75.92% vs GS's -78.84%.
BAP currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 1.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BAP и GS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор