Сравнение BAP с GS
BAP (Credicorp Ltd.) and GS (The Goldman Sachs Group, Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — BAP in Banks - Regional, GS in Capital Markets. Over the past 10 years, BAP returned 14.57%/yr vs 25.22%/yr for GS. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BAP и GS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BAP показывает доходность 34.56%, что значительно выше, чем у GS с доходностью 25.72%. За последние 10 лет акции BAP уступали акциям GS по среднегодовой доходности: 14.57% против 25.22% соответственно.
BAP
- 1 день
- -3.10%
- 1 месяц
- 10.31%
- С начала года
- 34.56%
- 6 месяцев
- 33.63%
- 1 год
- 78.69%
- 3 года*
- 44.77%
- 5 лет*
- 32.38%
- 10 лет*
- 14.57%
GS
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- 10.29%
- С начала года
- 25.72%
- 6 месяцев
- 22.55%
- 1 год
- 72.59%
- 3 года*
- 55.10%
- 5 лет*
- 27.35%
- 10 лет*
- 25.22%
Сравнение доходности по годам BAP и GS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAP Credicorp Ltd. | 34.56% | 65.23% | 31.35% | 16.29% | 14.47% | -24.73% | -17.56% | -0.26% | 8.91% | 37.84% |
GS The Goldman Sachs Group, Inc. | 25.72% | 56.64% | 52.03% | 15.91% | -7.87% | 47.61% | 17.45% | 40.48% | -33.53% | 7.73% |
Correlation
The correlation between BAP and GS is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 1999 г. | 0.33 |
Фундаментальные показатели
BAP:
$29.31B
GS:
$337.09B
BAP:
PEN 90.36
GS:
$57.41
BAP:
13.81
GS:
19.06
BAP:
0.75
GS:
2.47
BAP:
3.46
GS:
3.11
BAP:
2.56
GS:
2.74
BAP:
PEN 28.76B
GS:
$110.77B
BAP:
PEN 22.06B
GS:
$61.53B
BAP:
PEN 11.19B
GS:
$24.94B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BAP vs. GS — Ранг доходности на риск
BAP
GS
Сравнение BAP c GS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Credicorp Ltd. (BAP) и The Goldman Sachs Group, Inc. (GS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BAP | GS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.41 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.04 | 3.76 | +1.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.12 | 12.47 | -1.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BAP и GS
Максимальная просадка BAP за все время составила -75.92%, примерно равная максимальной просадке GS в -78.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAP и GS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BAP | GS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.92% | -78.84% | +2.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.71% | -19.42% | +3.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.53% | -30.90% | +4.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.40% | -32.84% | -0.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.09% | -48.75% | -10.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.70% | -1.08% | -3.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.91% | -22.63% | -1.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.10% | 5.84% | +1.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности BAP и GS
Credicorp Ltd. (BAP) имеет более высокую волатильность в 15.11% по сравнению с The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) с волатильностью 10.15%. Это указывает на то, что BAP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BAP | GS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.11% | 10.15% | +4.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.64% | 23.25% | +6.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.40% | 28.43% | +4.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.75% | 28.04% | +3.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.26% | 29.78% | +1.48% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAP и GS
Дивидендная доходность BAP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%, что больше доходности GS в 1.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAP Credicorp Ltd. | 3.87% | 3.78% | 6.65% | 4.52% | 2.84% | 0.99% | 5.37% | 3.95% | 1.94% | 4.16% | 1.47% | 2.25% |
GS The Goldman Sachs Group, Inc. | 1.55% | 1.59% | 2.01% | 2.72% | 2.62% | 1.70% | 1.90% | 1.80% | 1.89% | 1.14% | 1.09% | 1.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BAP и GS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Credicorp Ltd. и The Goldman Sachs Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BAP и GS
BAP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Credicorp Ltd. сообщила о валовой прибыли в 6.01B при выручке в 7.74B, что соответствует валовой рентабельности в 77.7%.
GS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Goldman Sachs Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 16.91B при выручке в 17.23B, что соответствует валовой рентабельности в 98.2%.
BAP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Credicorp Ltd. сообщила об операционной прибыли в 2.91B при выручке в 7.74B, что соответствует операционной рентабельности 37.7%.
GS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Goldman Sachs Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 6.49B при выручке в 17.23B, что соответствует операционной рентабельности 37.7%.
BAP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Credicorp Ltd. сообщила о чистой прибыли в 2.06B при выручке в 7.74B, что соответствует чистой рентабельности 26.6%.
GS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Goldman Sachs Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.63B при выручке в 17.23B, что соответствует чистой рентабельности 32.7%.
Часто задаваемые вопросы
BAP and GS have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BAP has higher volatility (15.11%) compared to GS (10.15%). In terms of maximum drawdown, BAP dropped -75.92% vs GS's -78.84%.
GS currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs 2.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BAP и GS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор