Сравнение BAP с GS
BAP (Credicorp Ltd.) and GS (The Goldman Sachs Group, Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — BAP in Banks - Regional, GS in Capital Markets. Over the past 10 years, BAP returned 12.30%/yr vs 23.44%/yr for GS. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BAP и GS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BAP показывает доходность 14.61%, что значительно ниже, чем у GS с доходностью 19.58%. За последние 10 лет акции BAP уступали акциям GS по среднегодовой доходности: 12.30% против 23.44% соответственно.
BAP
- 1 день
- -4.80%
- 1 месяц
- 2.80%
- С начала года
- 14.61%
- 6 месяцев
- 24.99%
- 1 год
- 51.65%
- 3 года*
- 39.64%
- 5 лет*
- 22.28%
- 10 лет*
- 12.30%
GS
- 1 день
- -2.21%
- 1 месяц
- 15.76%
- С начала года
- 19.58%
- 6 месяцев
- 25.65%
- 1 год
- 75.87%
- 3 года*
- 51.11%
- 5 лет*
- 24.59%
- 10 лет*
- 23.44%
Сравнение доходности по годам BAP и GS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAP Credicorp Ltd. | 14.61% | 65.23% | 31.35% | 16.29% | 14.47% | -24.73% | -17.56% | -0.26% | 7.07% | 37.84% |
GS The Goldman Sachs Group, Inc. | 19.58% | 56.64% | 52.03% | 15.91% | -7.87% | 47.61% | 17.45% | 40.48% | -33.53% | 7.73% |
Correlation
The correlation between BAP and GS is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 1999 г. | 0.33 |
The correlation between BAP and GS shifts across timeframes, from 0.33 (all time) to 0.43 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BAP:
$26.02B
GS:
$320.63B
BAP:
$90.36
GS:
$57.41
BAP:
3.62
GS:
18.13
BAP:
0.20
GS:
2.35
BAP:
0.91
GS:
2.96
BAP:
0.67
GS:
2.61
BAP:
$28.76B
GS:
$110.77B
BAP:
$22.06B
GS:
$61.53B
BAP:
$11.19B
GS:
$24.94B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BAP vs. GS — Ранг доходности на риск
BAP
GS
Сравнение BAP c GS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Credicorp Ltd. (BAP) и The Goldman Sachs Group, Inc. (GS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BAP | GS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.45 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.78 | 3.93 | -1.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.18 | 13.17 | -5.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BAP | GS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.66 | 2.80 | -1.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.89 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.79 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.33 | +0.10 |
Просадки
Сравнение просадок BAP и GS
Максимальная просадка BAP за все время составила -75.92%, примерно равная максимальной просадке GS в -78.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAP и GS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BAP | GS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.92% | -78.84% | +2.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.65% | -19.42% | +0.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.53% | -30.90% | +4.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.26% | -32.84% | -5.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.09% | -48.75% | -10.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.34% | -2.21% | -10.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.96% | -22.63% | -1.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.22% | 5.78% | +1.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности BAP и GS
Credicorp Ltd. (BAP) имеет более высокую волатильность в 13.70% по сравнению с The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) с волатильностью 8.10%. Это указывает на то, что BAP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BAP | GS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.70% | 8.10% | +5.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.18% | 22.06% | +6.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.33% | 27.25% | +4.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.89% | 27.86% | +4.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.10% | 29.76% | +1.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAP и GS
Дивидендная доходность BAP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что меньше доходности GS в 1.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAP Credicorp Ltd. | 0.45% | 3.78% | 6.65% | 4.52% | 2.84% | 0.99% | 5.37% | 3.95% | 0.20% | 4.16% | 1.47% | 2.25% |
GS The Goldman Sachs Group, Inc. | 1.63% | 1.59% | 2.01% | 2.72% | 2.62% | 1.70% | 1.90% | 1.80% | 1.89% | 1.14% | 1.09% | 1.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BAP и GS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Credicorp Ltd. и The Goldman Sachs Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BAP и GS
BAP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Credicorp Ltd. сообщила о валовой прибыли в 6.01B при выручке в 7.74B, что соответствует валовой рентабельности в 77.7%.
GS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Goldman Sachs Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 16.91B при выручке в 17.23B, что соответствует валовой рентабельности в 98.2%.
BAP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Credicorp Ltd. сообщила об операционной прибыли в 2.91B при выручке в 7.74B, что соответствует операционной рентабельности 37.7%.
GS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Goldman Sachs Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 6.49B при выручке в 17.23B, что соответствует операционной рентабельности 37.7%.
BAP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Credicorp Ltd. сообщила о чистой прибыли в 2.06B при выручке в 7.74B, что соответствует чистой рентабельности 26.6%.
GS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Goldman Sachs Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.63B при выручке в 17.23B, что соответствует чистой рентабельности 32.7%.
Часто задаваемые вопросы
BAP and GS have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BAP has higher volatility (13.70%) compared to GS (8.10%). In terms of maximum drawdown, BAP dropped -75.92% vs GS's -78.84%.
GS currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BAP и GS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор