PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BANX с OXLC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BANX с OXLC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BANX (StoneCastle Financial Corp.) and OXLC (Oxford Lane Capital Corp.) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, BANX returned 10.27%/yr vs 4.39%/yr for OXLC. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BANX и OXLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в StoneCastle Financial Corp. (BANX) и Oxford Lane Capital Corp. (OXLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BANX показывает доходность -5.82%, что значительно выше, чем у OXLC с доходностью -21.63%. За последние 10 лет акции BANX превзошли акции OXLC по среднегодовой доходности: 10.27% против 4.39% соответственно.

BANX

1 день
-0.25%
1 месяц
0.97%
С начала года
-5.82%
6 месяцев
-2.73%
1 год
12.04%
3 года*
17.89%
5 лет*
7.88%
10 лет*
10.27%

OXLC

1 день
-0.10%
1 месяц
-0.15%
С начала года
-21.63%
6 месяцев
-22.69%
1 год
-38.17%
3 года*
-7.42%
5 лет*
-7.28%
10 лет*
4.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BANX и OXLC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BANX
StoneCastle Financial Corp.		-5.82%15.64%27.68%20.43%-15.27%20.95%-5.78%23.84%2.95%16.01%
OXLC
Oxford Lane Capital Corp.		-21.63%-24.38%24.58%16.52%-24.15%59.91%-15.79%-0.98%12.86%13.47%

Correlation

The correlation between BANX and OXLC is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2013 г.

0.11

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BANX:

$153.94M

OXLC:

$957.82M

EPS

BANX:

$4.64

OXLC:

-$5.82

Коэффициент P/S

BANX:

3.14

OXLC:

1.07

Коэффициент P/B

BANX:

0.90

OXLC:

0.93

Общая выручка (12 мес.)

BANX:

$46.84M

OXLC:

$849.13M

Валовая прибыль (12 мес.)

BANX:

$39.03M

OXLC:

$793.40M

EBITDA (12 мес.)

BANX:

$45.24M

OXLC:

-$578.64M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

StoneCastle Financial Corp.

Oxford Lane Capital Corp.

Часто сравнивают с BANX:
BANX с FFANXBANX с LOANBANX с PHDBANX с CLOZBANX с ARCCBANX с PFRLBANX с VOO
Часто сравнивают с OXLC:
OXLC с OXSQOXLC с ECCOXLC с ORCOXLC с PDIOXLC с ECCCOXLC с ECCXOXLC с SPY

Доходность на риск

BANX vs. OXLC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BANX
Ранг доходности на риск BANX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BANX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BANX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BANX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BANX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BANX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
OXLC
Ранг доходности на риск OXLC: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OXLC: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OXLC: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OXLC: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OXLC: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OXLC: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BANX c OXLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для StoneCastle Financial Corp. (BANX) и Oxford Lane Capital Corp. (OXLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BANXOXLCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.78
-1.12

+1.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.18
-1.50

+2.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

0.79

+0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.92

-0.71

+1.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.10

-1.28

+3.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BANX vs. OXLC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BANX на текущий момент составляет 0.78, что выше коэффициента Шарпа OXLC равного -1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BANX и OXLC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BANXOXLCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

-1.12

+1.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

-0.28

+0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.10

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.08

+0.19

Просадки

Сравнение просадок BANX и OXLC

Максимальная просадка BANX за все время составила -55.06%, что меньше максимальной просадки OXLC в -74.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BANX и OXLC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BANXOXLCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.06%

-74.58%

+19.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.20%

-53.56%

+40.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.71%

-57.17%

+43.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.50%

-57.17%

+28.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.06%

-74.58%

+19.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.01%

-43.87%

+36.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.46%

-13.97%

+4.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.75%

29.85%

-24.10%

Волатильность

Сравнение волатильности BANX и OXLC

Текущая волатильность для StoneCastle Financial Corp. (BANX) составляет 2.98%, в то время как у Oxford Lane Capital Corp. (OXLC) волатильность равна 5.31%. Это указывает на то, что BANX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OXLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BANXOXLCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.98%

5.31%

-2.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.57%

27.87%

-16.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.53%

34.29%

-18.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.74%

25.91%

-5.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.54%

42.48%

-14.94%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BANX и OXLC

Дивидендная доходность BANX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.19%, что меньше доходности OXLC в 46.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BANX
StoneCastle Financial Corp.		13.19%10.54%9.53%12.11%9.74%5.64%8.16%6.82%7.88%7.45%7.81%9.26%
OXLC
Oxford Lane Capital Corp.		46.70%35.86%20.12%18.83%17.75%10.51%22.46%19.85%16.70%17.91%22.84%24.10%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BANX и OXLC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели StoneCastle Financial Corp. и Oxford Lane Capital Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00M250.00M202120222023202420252026
11.52M
166.25M
(BANX) Общая выручка
(OXLC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

BANX and OXLC have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OXLC has higher volatility (5.31%) compared to BANX (2.98%). In terms of maximum drawdown, BANX dropped -55.06% vs OXLC's -74.58%.

BANX currently has the higher Sharpe Ratio (0.78 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BANX и OXLC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор