PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BANC с ZIM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


BANCZIM
Дох-ть с нач. г.9.61%83.43%
Дох-ть за 1 год17.46%35.31%
Дох-ть за 3 года-1.47%5.44%
Коэф-т Шарпа0.490.54
Дневная вол-ть43.86%77.32%
Макс. просадка-82.27%-84.68%
Текущая просадка-29.56%-57.91%

Фундаментальные показатели


BANCZIM
Рыночная капитализация$2.47B$2.20B
EPS-$7.03-$21.17
Цена/прибыль8.130.66
Общая выручка (12 мес.)$699.53M$4.04B
Валовая прибыль (12 мес.)$449.97M-$1.96B
EBITDA (12 мес.)$32.16M-$1.64B

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между BANC и ZIM составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности BANC и ZIM

С начала года, BANC показывает доходность 9.61%, что значительно ниже, чем у ZIM с доходностью 83.43%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-11.20%
285.68%
BANC
ZIM

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Banc of California, Inc.

ZIM Integrated Shipping Services Ltd.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BANC c ZIM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Banc of California, Inc. (BANC) и ZIM Integrated Shipping Services Ltd. (ZIM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BANC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BANC, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.000.49
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BANC, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.03
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BANC, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.12
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BANC, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.44
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BANC, с текущим значением в 1.74, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.001.74
ZIM
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ZIM, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.000.54
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ZIM, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.23
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ZIM, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.16
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ZIM, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.49
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ZIM, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.001.42

Сравнение коэффициента Шарпа BANC и ZIM

Показатель коэффициента Шарпа BANC на текущий момент составляет 0.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZIM равному 0.54. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа BANC и ZIM.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
0.49
0.54
BANC
ZIM

Дивиденды

Сравнение дивидендов BANC и ZIM

Дивидендная доходность BANC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что больше доходности ZIM в 1.28%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
BANC
Banc of California, Inc.
2.76%2.98%1.51%1.22%1.63%1.80%3.91%2.52%2.82%3.28%4.18%3.58%
ZIM
ZIM Integrated Shipping Services Ltd.
1.28%64.84%160.27%7.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BANC и ZIM

Максимальная просадка BANC за все время составила -82.27%, примерно равная максимальной просадке ZIM в -84.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BANC и ZIM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-29.56%
-57.91%
BANC
ZIM

Волатильность

Сравнение волатильности BANC и ZIM

Текущая волатильность для Banc of California, Inc. (BANC) составляет 10.99%, в то время как у ZIM Integrated Shipping Services Ltd. (ZIM) волатильность равна 24.30%. Это указывает на то, что BANC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZIM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
10.99%
24.30%
BANC
ZIM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BANC и ZIM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Banc of California, Inc. и ZIM Integrated Shipping Services Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию