PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BANC с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BANC с QQQ

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Banc of California, Inc. (BANC) и Invesco QQQ (QQQ).

QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BANC или QQQ.

Корреляция

Корреляция между BANC и QQQ составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности BANC и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Banc of California, Inc. (BANC) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BANC:

-0.13

QQQ:

0.45

Коэф-т Сортино

BANC:

0.12

QQQ:

0.81

Коэф-т Омега

BANC:

1.02

QQQ:

1.11

Коэф-т Кальмара

BANC:

-0.11

QQQ:

0.51

Коэф-т Мартина

BANC:

-0.35

QQQ:

1.65

Индекс Язвы

BANC:

13.15%

QQQ:

6.96%

Дневная вол-ть

BANC:

40.67%

QQQ:

25.14%

Макс. просадка

BANC:

-82.27%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

BANC:

-31.82%

QQQ:

-9.42%

Доходность по периодам

С начала года, BANC показывает доходность -10.33%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью -4.41%. За последние 10 лет акции BANC уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 3.03% против 17.26% соответственно.

BANC

С начала года

-10.33%

1 месяц

5.60%

6 месяцев

-14.49%

1 год

-5.33%

5 лет

7.62%

10 лет

3.03%

QQQ

С начала года

-4.41%

1 месяц

4.71%

6 месяцев

-4.80%

1 год

11.32%

5 лет

17.54%

10 лет

17.26%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BANC и QQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BANC
Ранг риск-скорректированной доходности BANC, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BANC, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BANC, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BANC, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BANC, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BANC, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQ, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQ, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BANC c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Banc of California, Inc. (BANC) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BANC на текущий момент составляет -0.13, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BANC и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BANC и QQQ

Дивидендная доходность BANC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что больше доходности QQQ в 0.61%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BANC
Banc of California, Inc.		2.91%2.59%2.98%1.51%1.22%1.63%1.80%3.91%2.52%2.82%3.28%4.18%
QQQ
Invesco QQQ		0.61%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%

Просадки

Сравнение просадок BANC и QQQ

Максимальная просадка BANC за все время составила -82.27%, примерно равная максимальной просадке QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BANC и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BANC и QQQ

Загрузка...