PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BANC с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BANC с QQQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Banc of California, Inc. (BANC) и Invesco QQQ ETF (QQQ).

QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности BANC и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Banc of California, Inc. (BANC) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BANC и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BANC
Banc of California, Inc.		-7.53%28.05%18.32%-13.04%-17.67%35.08%-12.57%31.81%-33.68%22.05%
QQQ
Invesco QQQ ETF		-4.76%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Доходность по периодам

С начала года, BANC показывает доходность -7.53%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью -4.76%. За последние 10 лет акции BANC уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 2.44% против 18.99% соответственно.

BANC

1 день
0.74%
1 месяц
-2.47%
С начала года
-7.53%
6 месяцев
7.93%
1 год
28.50%
3 года*
15.41%
5 лет*
1.73%
10 лет*
2.44%

QQQ

1 день
1.24%
1 месяц
-3.79%
С начала года
-4.76%
6 месяцев
-2.89%
1 год
24.21%
3 года*
22.83%
5 лет*
13.16%
10 лет*
18.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Banc of California, Inc.

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с BANC:
BANC с TCBIBANC с BACBANC с NBNBANC с FCNCABANC с ZIMBANC с VOOBANC с KRE
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с QQQMQQQ с SMHQQQ с VUG

Доходность на риск

BANC vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BANC
Ранг доходности на риск BANC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BANC: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BANC: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BANC: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BANC: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BANC: 7272
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BANC c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Banc of California, Inc. (BANC) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BANCQQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

1.07

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

1.66

-0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.24

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.37

2.00

-0.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.03

7.32

-3.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BANC vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BANC на текущий момент составляет 0.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQ равному 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BANC и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BANCQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

1.07

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.59

-0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.06

0.86

-0.80

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.38

-0.28

Корреляция

Корреляция между BANC и QQQ составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BANC и QQQ

Дивидендная доходность BANC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что больше доходности QQQ в 0.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BANC
Banc of California, Inc.		2.37%2.07%2.59%2.98%1.51%1.22%1.63%1.80%3.91%2.52%2.82%3.28%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.48%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Просадки

Сравнение просадок BANC и QQQ

Максимальная просадка BANC за все время составила -82.29%, примерно равная максимальной просадке QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BANC и QQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

BANCQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.29%

-82.97%

+0.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.47%

-12.62%

-7.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.31%

-35.12%

-18.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.79%

-35.12%

-34.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.46%

-7.86%

-7.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.01%

-32.99%

+2.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.97%

3.44%

+3.53%

Волатильность

Сравнение волатильности BANC и QQQ

Banc of California, Inc. (BANC) имеет более высокую волатильность в 8.11% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 6.61%. Это указывает на то, что BANC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BANCQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.11%

6.61%

+1.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.93%

12.82%

+11.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.65%

22.70%

+10.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.46%

22.38%

+14.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.32%

22.25%

+21.07%