PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BANC с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BANC с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Banc of California, Inc. (BANC) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности BANC и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Banc of California, Inc. (BANC) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BANC и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BANC
Banc of California, Inc.		-7.53%28.05%18.32%-13.04%-17.67%35.08%-12.57%31.81%-33.68%22.05%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, BANC показывает доходность -7.53%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции BANC уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 2.44% против 14.14% соответственно.

BANC

1 день
0.74%
1 месяц
-2.47%
С начала года
-7.53%
6 месяцев
7.93%
1 год
28.50%
3 года*
15.41%
5 лет*
1.73%
10 лет*
2.44%

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Banc of California, Inc.

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с BANC:
BANC с TCBIBANC с BACBANC с NBNBANC с FCNCABANC с QQQBANC с ZIMBANC с KRE
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

BANC vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BANC
Ранг доходности на риск BANC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BANC: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BANC: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BANC: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BANC: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BANC: 7272
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BANC c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Banc of California, Inc. (BANC) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BANCVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

1.01

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

1.53

-0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.23

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.37

1.55

-0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.03

7.31

-3.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BANC vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BANC на текущий момент составляет 0.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BANC и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BANCVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

1.01

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.71

-0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.06

0.79

-0.73

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.83

-0.74

Корреляция

Корреляция между BANC и VOO составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BANC и VOO

Дивидендная доходность BANC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что больше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BANC
Banc of California, Inc.		2.37%2.07%2.59%2.98%1.51%1.22%1.63%1.80%3.91%2.52%2.82%3.28%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок BANC и VOO

Максимальная просадка BANC за все время составила -82.29%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BANC и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

BANCVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.29%

-33.99%

-48.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.47%

-11.98%

-8.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.31%

-24.52%

-28.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.79%

-33.99%

-35.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.46%

-5.55%

-9.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.01%

-3.72%

-26.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.97%

2.55%

+4.42%

Волатильность

Сравнение волатильности BANC и VOO

Banc of California, Inc. (BANC) имеет более высокую волатильность в 8.11% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что BANC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BANCVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.11%

5.34%

+2.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.93%

9.47%

+14.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.65%

18.11%

+15.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.46%

16.82%

+19.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.32%

17.99%

+25.33%