PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BANC с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BANC с VOO

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Banc of California, Inc. (BANC) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BANC или VOO.

Корреляция

Корреляция между BANC и VOO составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности BANC и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Banc of California, Inc. (BANC) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BANC:

-0.01

VOO:

0.70

Коэф-т Сортино

BANC:

0.32

VOO:

1.15

Коэф-т Омега

BANC:

1.04

VOO:

1.17

Коэф-т Кальмара

BANC:

0.02

VOO:

0.76

Коэф-т Мартина

BANC:

0.05

VOO:

2.93

Индекс Язвы

BANC:

13.20%

VOO:

4.86%

Дневная вол-ть

BANC:

41.18%

VOO:

19.43%

Макс. просадка

BANC:

-82.27%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

BANC:

-27.71%

VOO:

-4.59%

Доходность по периодам

С начала года, BANC показывает доходность -4.92%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -0.19%. За последние 10 лет акции BANC уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 3.42% против 12.67% соответственно.

BANC

С начала года

-4.92%

1 месяц

18.71%

6 месяцев

-11.29%

1 год

-0.49%

5 лет

13.22%

10 лет

3.42%

VOO

С начала года

-0.19%

1 месяц

9.25%

6 месяцев

-1.98%

1 год

13.44%

5 лет

17.53%

10 лет

12.67%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BANC и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BANC
Ранг риск-скорректированной доходности BANC, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BANC, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BANC, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BANC, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BANC, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BANC, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BANC c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Banc of California, Inc. (BANC) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BANC на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BANC и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BANC и VOO

Дивидендная доходность BANC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, что больше доходности VOO в 1.30%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BANC
Banc of California, Inc.		2.74%2.59%2.98%1.51%1.22%1.63%1.80%3.91%2.52%2.82%3.28%4.18%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.30%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок BANC и VOO

Максимальная просадка BANC за все время составила -82.27%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BANC и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BANC и VOO

Banc of California, Inc. (BANC) имеет более высокую волатильность в 9.97% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 6.36%. Это указывает на то, что BANC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...