PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BANC с KRE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BANC с KRE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Banc of California, Inc. (BANC) и SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE).

KRE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Regional Banks Select Industry Index. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности BANC и KRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Banc of California, Inc. (BANC) и SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BANC и KRE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BANC
Banc of California, Inc.		-7.53%28.05%18.32%-13.04%-17.67%35.08%-12.57%31.81%-33.68%22.05%
KRE
SPDR S&P Regional Banking ETF		2.20%10.21%18.58%-7.61%-15.08%39.29%-7.43%27.44%-18.81%7.49%

Доходность по периодам

С начала года, BANC показывает доходность -7.53%, что значительно ниже, чем у KRE с доходностью 2.20%. За последние 10 лет акции BANC уступали акциям KRE по среднегодовой доходности: 2.44% против 8.41% соответственно.

BANC

1 день
0.74%
1 месяц
-2.47%
С начала года
-7.53%
6 месяцев
7.93%
1 год
28.50%
3 года*
15.41%
5 лет*
1.73%
10 лет*
2.44%

KRE

1 день
1.07%
1 месяц
-2.25%
С начала года
2.20%
6 месяцев
5.84%
1 год
19.68%
3 года*
17.90%
5 лет*
2.46%
10 лет*
8.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Banc of California, Inc.

SPDR S&P Regional Banking ETF

Часто сравнивают с BANC:
BANC с TCBIBANC с BACBANC с NBNBANC с FCNCABANC с QQQBANC с ZIMBANC с VOO
Часто сравнивают с KRE:
KRE с XLFKRE с KBEKRE с KBWBKRE с DPSTKRE с IATKRE с VFHKRE с VOO

Доходность на риск

BANC vs. KRE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BANC
Ранг доходности на риск BANC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BANC: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BANC: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BANC: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BANC: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BANC: 7272
Ранг коэф-та Мартина
KRE
Ранг доходности на риск KRE: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KRE: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KRE: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KRE: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KRE: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KRE: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BANC c KRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Banc of California, Inc. (BANC) и SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BANCKREDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

0.70

+0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

1.09

+0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.16

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.37

1.26

+0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.03

3.11

+0.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BANC vs. KRE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BANC на текущий момент составляет 0.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KRE равному 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BANC и KRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BANCKREРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

0.70

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.08

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.06

0.26

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.12

-0.03

Корреляция

Корреляция между BANC и KRE составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BANC и KRE

Дивидендная доходность BANC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что сопоставимо с доходностью KRE в 2.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BANC
Banc of California, Inc.		2.37%2.07%2.59%2.98%1.51%1.22%1.63%1.80%3.91%2.52%2.82%3.28%
KRE
SPDR S&P Regional Banking ETF		2.39%2.45%2.59%2.99%2.51%1.97%2.78%2.21%2.48%1.40%1.40%1.80%

Просадки

Сравнение просадок BANC и KRE

Максимальная просадка BANC за все время составила -82.29%, что больше максимальной просадки KRE в -68.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BANC и KRE.

Загрузка...

Показатели просадок

BANCKREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.29%

-68.54%

-13.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.47%

-14.95%

-5.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.31%

-52.69%

-0.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.79%

-54.92%

-14.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.46%

-10.05%

-5.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.01%

-22.04%

-7.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.97%

6.03%

+0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности BANC и KRE

Banc of California, Inc. (BANC) имеет более высокую волатильность в 8.11% по сравнению с SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) с волатильностью 5.39%. Это указывает на то, что BANC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BANCKREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.11%

5.39%

+2.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.93%

17.96%

+5.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.65%

28.14%

+5.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.46%

30.07%

+6.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.32%

31.96%

+11.36%