PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BANC с TCBI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между BANC и TCBI составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности BANC и TCBI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Banc of California, Inc. (BANC) и Texas Capital Bancshares, Inc. (TCBI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
40.22%
525.44%
BANC
TCBI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BANC:

0.45

TCBI:

0.75

Коэф-т Сортино

BANC:

0.92

TCBI:

1.27

Коэф-т Омега

BANC:

1.11

TCBI:

1.15

Коэф-т Кальмара

BANC:

0.45

TCBI:

0.53

Коэф-т Мартина

BANC:

2.23

TCBI:

2.98

Индекс Язвы

BANC:

8.19%

TCBI:

8.06%

Дневная вол-ть

BANC:

40.26%

TCBI:

31.96%

Макс. просадка

BANC:

-82.27%

TCBI:

-81.15%

Текущая просадка

BANC:

-24.17%

TCBI:

-24.99%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BANC:

$2.75B

TCBI:

$3.81B

EPS

BANC:

-$3.86

TCBI:

$0.20

PEG коэффициент

BANC:

2.15

TCBI:

1.40

Общая выручка (12 мес.)

BANC:

$1.28B

TCBI:

$1.63B

Валовая прибыль (12 мес.)

BANC:

$1.27B

TCBI:

$1.41B

EBITDA (12 мес.)

BANC:

$203.31M

TCBI:

$73.44M

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BANC показывает доходность 18.01%, а TCBI немного выше – 18.78%. За последние 10 лет акции BANC превзошли акции TCBI по среднегодовой доходности: 5.46% против 3.52% соответственно.


BANC

С начала года

18.01%

1 месяц

-3.47%

6 месяцев

23.01%

1 год

18.01%

5 лет

0.06%

10 лет

5.46%

TCBI

С начала года

18.78%

1 месяц

-9.77%

6 месяцев

31.48%

1 год

19.90%

5 лет

5.82%

10 лет

3.52%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение BANC c TCBI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Banc of California, Inc. (BANC) и Texas Capital Bancshares, Inc. (TCBI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BANC, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.450.75
Коэффициент Сортино BANC, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.921.27
Коэффициент Омега BANC, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.111.15
Коэффициент Кальмара BANC, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.450.53
Коэффициент Мартина BANC, с текущим значением в 2.23, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.002.232.98
BANC
TCBI

Показатель коэффициента Шарпа BANC на текущий момент составляет 0.45, что ниже коэффициента Шарпа TCBI равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BANC и TCBI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.45
0.75
BANC
TCBI

Дивиденды

Сравнение дивидендов BANC и TCBI

Дивидендная доходность BANC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, тогда как TCBI не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
BANC
Banc of California, Inc.
2.59%2.98%1.51%1.22%1.63%1.80%3.91%2.52%2.82%3.28%4.18%3.58%
TCBI
Texas Capital Bancshares, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.52%0.82%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BANC и TCBI

Максимальная просадка BANC за все время составила -82.27%, примерно равная максимальной просадке TCBI в -81.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BANC и TCBI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-45.00%-40.00%-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-24.17%
-24.99%
BANC
TCBI

Волатильность

Сравнение волатильности BANC и TCBI

Banc of California, Inc. (BANC) имеет более высокую волатильность в 10.48% по сравнению с Texas Capital Bancshares, Inc. (TCBI) с волатильностью 9.09%. Это указывает на то, что BANC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TCBI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
10.48%
9.09%
BANC
TCBI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BANC и TCBI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Banc of California, Inc. и Texas Capital Bancshares, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab