Сравнение BAMY с USOY
BAMY (Brookstone Yield ETF) and USOY (Defiance Oil Enhanced Options Income ETF) are both exchange-traded funds - BAMY is a Diversified Portfolio fund actively managed by Brookstone, while USOY is a Derivative Income fund actively managed by Defiance. Both are actively managed. Over the past year, BAMY returned 10.68% vs 57.29% for USOY. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. BAMY charges 1.48%/yr vs 1.22%/yr for USOY.
Доходность
Сравнение доходности BAMY и USOY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BAMY показывает доходность 1.16%, что значительно ниже, чем у USOY с доходностью 62.18%.
BAMY
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 1.16%
- 6 месяцев
- 1.80%
- 1 год
- 10.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USOY
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- 62.18%
- 6 месяцев
- 59.35%
- 1 год
- 57.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BAMY и USOY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BAMY Brookstone Yield ETF | 1.16% | 12.93% | 5.98% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 62.18% | -7.93% | 7.27% |
Correlation
The correlation between BAMY and USOY is -0.30, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2024 г. | -0.10 |
Over the past year, the inverse relationship between BAMY and USOY has strengthened: their correlation has moved from -0.10 to -0.30, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BAMY vs. USOY — Ранг доходности на риск
BAMY
USOY
Сравнение BAMY c USOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookstone Yield ETF (BAMY) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BAMY | USOY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.35 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.32 | 4.03 | +0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.33 | 7.74 | +11.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BAMY | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.33 | 1.89 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.87 | 0.99 | +0.88 |
Просадки
Сравнение просадок BAMY и USOY
Максимальная просадка BAMY за все время составила -6.03%, что меньше максимальной просадки USOY в -17.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAMY и USOY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BAMY | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.03% | -17.46% | +11.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.48% | -14.29% | +11.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.24% | -5.11% | +4.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.53% | -6.47% | +5.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.55% | 7.42% | -6.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности BAMY и USOY
Текущая волатильность для Brookstone Yield ETF (BAMY) составляет 1.09%, в то время как у Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) волатильность равна 11.62%. Это указывает на то, что BAMY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USOY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BAMY | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.09% | 11.62% | -10.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.80% | 27.18% | -24.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.62% | 30.44% | -25.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.03% | 26.13% | -20.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.03% | 26.13% | -20.10% |
Сравнение комиссий BAMY и USOY
BAMY берет комиссию в 1.48%, что несколько больше комиссии USOY в 1.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAMY и USOY
Дивидендная доходность BAMY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.59%, что меньше доходности USOY в 54.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BAMY Brookstone Yield ETF | 7.59% | 7.16% | 8.20% | 1.96% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 54.16% | 104.32% | 48.60% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BAMY and USOY have a correlation of -0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USOY has higher volatility (11.62%) compared to BAMY (1.09%). In terms of maximum drawdown, BAMY dropped -6.03% vs USOY's -17.46%.
On 1-year performance, USOY leads with 57.29% vs 10.68% for BAMY. On fees, USOY is cheaper at 1.22% per year. On volatility, BAMY has been the lower-risk option at 1.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, USOY has performed better with a 57.29% return vs 10.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
USOY is cheaper with a 1.22% expense ratio, compared with 1.48% for BAMY.
USOY has the higher dividend yield at 54.16%, compared with 7.59% for BAMY.
BAMY is categorized as Diversified Portfolio, while USOY is Derivative Income. They also come from different issuers: Brookstone and Defiance. Their fees differ too: 1.48% for BAMY and 1.22% for USOY.
BAMY currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BAMY и USOY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор