PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BAMY с MPRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BAMY с MPRO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BAMY (Brookstone Yield ETF) and MPRO (Monarch ProCap ETF) are both Diversified Portfolio funds. BAMY is actively managed, while MPRO is passively managed. Over the past year, BAMY returned 10.68% vs 12.85% for MPRO. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BAMY charges 1.48%/yr vs 1.17%/yr for MPRO.

Доходность

Сравнение доходности BAMY и MPRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brookstone Yield ETF (BAMY) и Monarch ProCap ETF (MPRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BAMY показывает доходность 1.16%, что значительно ниже, чем у MPRO с доходностью 5.93%.

BAMY

1 день
-0.21%
1 месяц
0.31%
С начала года
1.16%
6 месяцев
1.80%
1 год
10.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MPRO

1 день
-0.28%
1 месяц
0.89%
С начала года
5.93%
6 месяцев
5.81%
1 год
12.85%
3 года*
9.93%
5 лет*
5.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BAMY и MPRO

2026 (YTD)202520242023
BAMY
Brookstone Yield ETF		1.16%12.93%10.60%5.20%
MPRO
Monarch ProCap ETF		5.93%9.33%8.37%9.55%

Correlation

The correlation between BAMY and MPRO is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2023 г.

0.69

The correlation between BAMY and MPRO has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BAMY и MPRO

Секторы
BAMY
MPRO

Технологии

40.4%
11.9%

Коммуникационные услуги

13.0%
19.8%

Потребительский циклический сектор

12.6%
10.4%

Здравоохранение

8.7%
18.8%

Финансовые услуги

6.8%
9.8%

Промышленность

6.6%
9.5%

Потребительский защитный сектор

5.3%
9.6%

Коммунальные услуги

2.5%

-

Сырьевые материалы

1.5%

-

Энергетика

1.5%

-

Недвижимость

1.3%
10.1%

Технологии

BAMY
40.4%
MPRO
11.9%

Коммуникационные услуги

BAMY
13.0%
MPRO
19.8%

Потребительский циклический сектор

BAMY
12.6%
MPRO
10.4%

Здравоохранение

BAMY
8.7%
MPRO
18.8%

Финансовые услуги

BAMY
6.8%
MPRO
9.8%

Промышленность

BAMY
6.6%
MPRO
9.5%

Потребительский защитный сектор

BAMY
5.3%
MPRO
9.6%

Коммунальные услуги

BAMY
2.5%
MPRO

-

Сырьевые материалы

BAMY
1.5%
MPRO

-

Энергетика

BAMY
1.5%
MPRO

-

Недвижимость

BAMY
1.3%
MPRO
10.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brookstone Yield ETF

Monarch ProCap ETF

Часто сравнивают с BAMY:
BAMY с GDMABAMY с GPIXBAMY с JEPIBAMY с BEMBBAMY с IVWBAMY с HYSBAMY с BAMB
Часто сравнивают с MPRO:
MPRO с USMVMPRO с MAMBMPRO с CTAPMPRO с THRVMPRO с DDXMPRO с EAOMMPRO с MKAM

Доходность на риск

BAMY vs. MPRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BAMY
Ранг доходности на риск BAMY: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAMY: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAMY: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAMY: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAMY: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAMY: 8888
Ранг коэф-та Мартина
MPRO
Ранг доходности на риск MPRO: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MPRO: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MPRO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MPRO: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MPRO: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MPRO: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BAMY c MPRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookstone Yield ETF (BAMY) и Monarch ProCap ETF (MPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BAMYMPRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
1.95

+0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.39
2.87

+0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.35

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.32

2.28

+2.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.33

8.99

+10.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BAMY vs. MPRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BAMY на текущий момент составляет 2.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MPRO равному 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAMY и MPRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BAMYMPROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

1.95

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.87

0.74

+1.13

Просадки

Сравнение просадок BAMY и MPRO

Максимальная просадка BAMY за все время составила -6.03%, что меньше максимальной просадки MPRO в -14.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAMY и MPRO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BAMYMPROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.03%

-14.51%

+8.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.48%

-5.67%

+3.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-9.64%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-14.51%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.24%

-0.87%

+0.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.53%

-3.46%

+2.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.55%

1.43%

-0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности BAMY и MPRO

Текущая волатильность для Brookstone Yield ETF (BAMY) составляет 1.09%, в то время как у Monarch ProCap ETF (MPRO) волатильность равна 1.74%. Это указывает на то, что BAMY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BAMYMPROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.09%

1.74%

-0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.80%

5.02%

-2.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.62%

6.64%

-2.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.03%

9.25%

-3.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.03%

9.22%

-3.19%

Сравнение комиссий BAMY и MPRO

BAMY берет комиссию в 1.48%, что несколько больше комиссии MPRO в 1.17%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAMY и MPRO

Дивидендная доходность BAMY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.59%, что больше доходности MPRO в 1.88%

ПозицияTTM20252024202320222021
BAMY
Brookstone Yield ETF		7.59%7.16%8.20%1.96%0.00%0.00%
MPRO
Monarch ProCap ETF		1.88%1.93%1.64%1.40%1.09%0.95%

Часто задаваемые вопросы

BAMY and MPRO have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MPRO has higher volatility (1.74%) compared to BAMY (1.09%). In terms of maximum drawdown, BAMY dropped -6.03% vs MPRO's -14.51%.

On 1-year performance, MPRO leads with 12.85% vs 10.68% for BAMY. On fees, MPRO is cheaper at 1.17% per year. On volatility, BAMY has been the lower-risk option at 1.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MPRO has performed better with a 12.85% return vs 10.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MPRO is cheaper with a 1.17% expense ratio, compared with 1.48% for BAMY.

BAMY has the higher dividend yield at 7.59%, compared with 1.88% for MPRO.

They also come from different issuers: Brookstone and Monarch. Their fees differ too: 1.48% for BAMY and 1.17% for MPRO.

BAMY currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 1.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BAMY и MPRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор