PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BAMY с EAOA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BAMY с EAOA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BAMY (Brookstone Yield ETF) and EAOA (iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF) are both Diversified Portfolio funds. BAMY is actively managed, while EAOA is passively managed. Over the past year, BAMY returned 10.80% vs 24.34% for EAOA. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. BAMY charges 1.48%/yr vs 0.18%/yr for EAOA.

Доходность

Сравнение доходности BAMY и EAOA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brookstone Yield ETF (BAMY) и iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF (EAOA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BAMY показывает доходность 1.30%, что значительно ниже, чем у EAOA с доходностью 10.26%.

BAMY

1 день
0.14%
1 месяц
0.33%
С начала года
1.30%
6 месяцев
2.00%
1 год
10.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EAOA

1 день
0.30%
1 месяц
3.78%
С начала года
10.26%
6 месяцев
10.73%
1 год
24.34%
3 года*
17.42%
5 лет*
8.58%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BAMY и EAOA

2026 (YTD)202520242023
BAMY
Brookstone Yield ETF		1.30%12.93%10.60%5.20%
EAOA
iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF		10.26%18.41%13.79%10.20%

Correlation

The correlation between BAMY and EAOA is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2023 г.

0.85

The correlation between BAMY and EAOA has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BAMY и EAOA

Секторы
BAMY
EAOA

Технологии

40.4%
28.9%

Коммуникационные услуги

13.0%
7.3%

Потребительский циклический сектор

12.6%
7.7%

Здравоохранение

8.7%
6.8%

Финансовые услуги

6.8%
13.5%

Промышленность

6.6%
9.0%

Потребительский защитный сектор

5.3%
3.7%

Коммунальные услуги

2.5%
2.3%

Сырьевые материалы

1.5%
2.4%

Энергетика

1.5%
3.0%

Недвижимость

1.3%
1.6%

Технологии

BAMY
40.4%
EAOA
28.9%

Коммуникационные услуги

BAMY
13.0%
EAOA
7.3%

Потребительский циклический сектор

BAMY
12.6%
EAOA
7.7%

Здравоохранение

BAMY
8.7%
EAOA
6.8%

Финансовые услуги

BAMY
6.8%
EAOA
13.5%

Промышленность

BAMY
6.6%
EAOA
9.0%

Потребительский защитный сектор

BAMY
5.3%
EAOA
3.7%

Коммунальные услуги

BAMY
2.5%
EAOA
2.3%

Сырьевые материалы

BAMY
1.5%
EAOA
2.4%

Энергетика

BAMY
1.5%
EAOA
3.0%

Недвижимость

BAMY
1.3%
EAOA
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brookstone Yield ETF

iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF

Часто сравнивают с BAMY:
BAMY с GDMABAMY с GPIXBAMY с JEPIBAMY с BEMBBAMY с IVWBAMY с HYSBAMY с BAMB
Часто сравнивают с EAOA:
EAOA с AOAEAOA с EAOREAOA с GDEEAOA с XNAVEAOA с ESGUEAOA с SPMOEAOA с FDEWX

Доходность на риск

BAMY vs. EAOA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BAMY
Ранг доходности на риск BAMY: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAMY: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAMY: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAMY: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAMY: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAMY: 8989
Ранг коэф-та Мартина
EAOA
Ранг доходности на риск EAOA: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAOA: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAOA: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAOA: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAOA: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAOA: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BAMY c EAOA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookstone Yield ETF (BAMY) и iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF (EAOA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BAMYEAOADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.35
2.28

+0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.42
3.21

+0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.41

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.37

2.99

+1.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.54

13.28

+6.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BAMY vs. EAOA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BAMY на текущий момент составляет 2.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EAOA равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAMY и EAOA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BAMYEAOAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.35

2.28

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.88

0.93

+0.95

Просадки

Сравнение просадок BAMY и EAOA

Максимальная просадка BAMY за все время составила -6.03%, что меньше максимальной просадки EAOA в -25.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAMY и EAOA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BAMYEAOAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.03%

-25.06%

+19.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.48%

-8.17%

+5.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.84%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.06%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.11%

-0.41%

+0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.53%

-5.31%

+4.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.55%

1.84%

-1.29%

Волатильность

Сравнение волатильности BAMY и EAOA

Текущая волатильность для Brookstone Yield ETF (BAMY) составляет 1.09%, в то время как у iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF (EAOA) волатильность равна 3.33%. Это указывает на то, что BAMY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EAOA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BAMYEAOAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.09%

3.33%

-2.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.80%

8.65%

-5.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.61%

10.75%

-6.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.02%

13.24%

-7.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.02%

13.14%

-7.12%

Сравнение комиссий BAMY и EAOA

BAMY берет комиссию в 1.48%, что несколько больше комиссии EAOA в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAMY и EAOA

Дивидендная доходность BAMY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.57%, что больше доходности EAOA в 1.95%

ПозицияTTM202520242023202220212020
BAMY
Brookstone Yield ETF		7.57%7.16%8.20%1.96%0.00%0.00%0.00%
EAOA
iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF		1.95%2.10%2.09%2.21%1.93%1.48%1.12%

Часто задаваемые вопросы

BAMY and EAOA have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EAOA has higher volatility (3.33%) compared to BAMY (1.09%). In terms of maximum drawdown, BAMY dropped -6.03% vs EAOA's -25.06%.

On 1-year performance, EAOA leads with 24.34% vs 10.80% for BAMY. On fees, EAOA is cheaper at 0.18% per year. On volatility, BAMY has been the lower-risk option at 1.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EAOA has performed better with a 24.34% return vs 10.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EAOA is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 1.48% for BAMY.

BAMY has the higher dividend yield at 7.57%, compared with 1.95% for EAOA.

They also come from different issuers: Brookstone and iShares. Their fees differ too: 1.48% for BAMY and 0.18% for EAOA.

BAMY currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 2.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BAMY и EAOA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор