PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BAMV с SCHV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BAMV с SCHV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brookstone Value Stock ETF (BAMV) и Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV).

BAMV и SCHV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BAMV - это активно управляемый фонд от Brookstone. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г.. SCHV - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Value Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности BAMV и SCHV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brookstone Value Stock ETF (BAMV) и Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BAMV и SCHV

2026 (YTD)202520242023
BAMV
Brookstone Value Stock ETF		0.82%7.66%12.03%13.82%
SCHV
Schwab U.S. Large-Cap Value ETF		3.89%16.02%14.13%9.55%

Доходность по периодам

С начала года, BAMV показывает доходность 0.82%, что значительно ниже, чем у SCHV с доходностью 3.89%.

BAMV

1 день
0.32%
1 месяц
-3.03%
С начала года
0.82%
6 месяцев
1.62%
1 год
6.44%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SCHV

1 день
0.39%
1 месяц
-4.32%
С начала года
3.89%
6 месяцев
6.05%
1 год
17.64%
3 года*
14.46%
5 лет*
9.37%
10 лет*
10.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brookstone Value Stock ETF

Schwab U.S. Large-Cap Value ETF

Часто сравнивают с BAMV:
BAMV с BAMDBAMV с KLXYBAMV с BAMBBAMV с BAMUBAMV с DIVZBAMV с BAMOBAMV с ABEQ
Часто сравнивают с SCHV:
SCHV с VTVSCHV с SCHDSCHV с SCHXSCHV с AVLVSCHV с VOOSCHV с SCHASCHV с SPY

Сравнение комиссий BAMV и SCHV

BAMV берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SCHV в 0.04%.

BAMV
Brookstone Value Stock ETF
SCHV
Schwab U.S. Large-Cap Value ETF

Доходность на риск

BAMV vs. SCHV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BAMV
Ранг доходности на риск BAMV: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAMV: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAMV: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAMV: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAMV: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAMV: 2424
Ранг коэф-та Мартина
SCHV
Ранг доходности на риск SCHV: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHV: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHV: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHV: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHV: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHV: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BAMV c SCHV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookstone Value Stock ETF (BAMV) и Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BAMVSCHVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.39

1.15

-0.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.65

1.64

-0.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.25

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.50

1.48

-0.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.03

6.91

-4.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BAMV vs. SCHV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BAMV на текущий момент составляет 0.39, что ниже коэффициента Шарпа SCHV равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAMV и SCHV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BAMVSCHVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

1.15

-0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.00

0.68

+0.32

Корреляция

Корреляция между BAMV и SCHV составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAMV и SCHV

Дивидендная доходность BAMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что меньше доходности SCHV в 1.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BAMV
Brookstone Value Stock ETF		1.26%1.32%3.66%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHV
Schwab U.S. Large-Cap Value ETF		1.96%2.02%2.25%2.42%2.37%1.93%3.03%3.02%3.05%2.37%2.65%2.69%

Просадки

Сравнение просадок BAMV и SCHV

Максимальная просадка BAMV за все время составила -14.56%, что меньше максимальной просадки SCHV в -37.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAMV и SCHV.

Загрузка...

Показатели просадок

BAMVSCHVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.56%

-37.08%

+22.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.61%

-11.93%

+0.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.78%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.49%

-4.58%

+1.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.10%

-3.86%

+1.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.86%

2.55%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности BAMV и SCHV

Brookstone Value Stock ETF (BAMV) и Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV) имеют волатильность 4.00% и 4.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BAMVSCHVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.00%

4.13%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.02%

8.08%

+0.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.71%

15.42%

+1.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.88%

14.48%

-0.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.88%

16.91%

-3.03%