PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BAMV с DIVZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BAMV с DIVZ

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brookstone Value Stock ETF (BAMV) и Opal Dividend Income ETF (DIVZ).

BAMV и DIVZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BAMV - это активно управляемый фонд от Brookstone. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г.. DIVZ - это активно управляемый фонд от TrueShares. Фонд был запущен 27 янв. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности BAMV и DIVZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brookstone Value Stock ETF (BAMV) и Opal Dividend Income ETF (DIVZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BAMV и DIVZ

2026 (YTD)202520242023
BAMV
Brookstone Value Stock ETF		0.50%7.66%12.03%13.82%
DIVZ
Opal Dividend Income ETF		3.04%16.72%18.44%6.16%

Доходность по периодам

С начала года, BAMV показывает доходность 0.50%, что значительно ниже, чем у DIVZ с доходностью 3.04%.

BAMV

1 день
2.12%
1 месяц
-3.72%
С начала года
0.50%
6 месяцев
2.42%
1 год
5.46%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DIVZ

1 день
0.18%
1 месяц
-4.56%
С начала года
3.04%
6 месяцев
3.75%
1 год
12.65%
3 года*
13.65%
5 лет*
9.87%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brookstone Value Stock ETF

Opal Dividend Income ETF

Часто сравнивают с BAMV:
BAMV с BAMDBAMV с KLXYBAMV с BAMBBAMV с BAMUBAMV с BAMOBAMV с ABEQBAMV с BAMY
Часто сравнивают с DIVZ:
DIVZ с SCHDDIVZ с DIVBDIVZ с CGDVDIVZ с DHSDIVZ с SPHDDIVZ с MGVDIVZ с SELV

Сравнение комиссий BAMV и DIVZ

BAMV берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии DIVZ в 0.65%.

BAMV
Brookstone Value Stock ETF
DIVZ
Opal Dividend Income ETF

Доходность на риск

BAMV vs. DIVZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BAMV
Ранг доходности на риск BAMV: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAMV: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAMV: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAMV: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAMV: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAMV: 2626
Ранг коэф-та Мартина
DIVZ
Ранг доходности на риск DIVZ: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVZ: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVZ: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVZ: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVZ: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVZ: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BAMV c DIVZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookstone Value Stock ETF (BAMV) и Opal Dividend Income ETF (DIVZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BAMVDIVZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.33

1.06

-0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.57

1.47

-0.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.21

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.52

1.58

-1.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.13

6.66

-4.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BAMV vs. DIVZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BAMV на текущий момент составляет 0.33, что ниже коэффициента Шарпа DIVZ равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAMV и DIVZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BAMVDIVZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

1.06

-0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

0.92

+0.08

Корреляция

Корреляция между BAMV и DIVZ составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAMV и DIVZ

Дивидендная доходность BAMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что меньше доходности DIVZ в 2.68%

TTM20252024202320222021
BAMV
Brookstone Value Stock ETF		1.26%1.32%3.66%0.19%0.00%0.00%
DIVZ
Opal Dividend Income ETF		2.68%2.60%2.63%3.66%3.23%3.83%

Просадки

Сравнение просадок BAMV и DIVZ

Максимальная просадка BAMV за все время составила -14.56%, что меньше максимальной просадки DIVZ в -15.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAMV и DIVZ.

Загрузка...

Показатели просадок

BAMVDIVZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.56%

-15.42%

+0.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.61%

-8.47%

-3.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.80%

-4.56%

+0.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.09%

-3.47%

+1.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

2.06%

+0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности BAMV и DIVZ

Brookstone Value Stock ETF (BAMV) имеет более высокую волатильность в 4.10% по сравнению с Opal Dividend Income ETF (DIVZ) с волатильностью 2.80%. Это указывает на то, что BAMV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIVZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BAMVDIVZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.10%

2.80%

+1.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.03%

6.57%

+2.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.72%

12.04%

+4.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.89%

12.58%

+1.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.89%

12.61%

+1.28%