Сравнение BAMV с DIVZ
BAMV (Brookstone Value Stock ETF) and DIVZ (Opal Dividend Income ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, BAMV returned 20.56% vs 9.86% for DIVZ. Their 0.67 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. BAMV charges 0.95%/yr vs 0.65%/yr for DIVZ.
Доходность
Сравнение доходности BAMV и DIVZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BAMV показывает доходность 16.53%, что значительно выше, чем у DIVZ с доходностью 7.01%.
BAMV
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- 5.03%
- 6 месяцев
- 12.70%
- С начала года
- 16.53%
- 1 год
- 20.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 17.88%
DIVZ
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 1.10%
- 6 месяцев
- 1.95%
- С начала года
- 7.01%
- 1 год
- 9.86%
- 3 года*
- 14.79%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.39%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $737.13K | $582.74K | $501.53K | |
| $815.06K | $1.64M | $1.38M |
Сравнение доходности по годам BAMV и DIVZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BAMV Brookstone Value Stock ETF | 16.53% | 7.66% | 12.03% | 13.82% |
DIVZ Opal Dividend Income ETF | 7.01% | 16.72% | 18.44% | 6.05% |
Correlation
The correlation between BAMV and DIVZ is 0.48, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2023 г. | 0.67 |
The correlation between BAMV and DIVZ shifts across timeframes, from 0.48 (1 year) to 0.67 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов BAMV и DIVZ
Секторы
BAMV
DIVZ
Финансовые услуги
Технологии
Промышленность
Здравоохранение
Коммуникационные услуги
Энергетика
Сырьевые материалы
Недвижимость
-
Потребительский циклический сектор
Потребительский защитный сектор
Коммунальные услуги
Финансовые услуги
BAMV
DIVZ
Технологии
BAMV
DIVZ
Промышленность
BAMV
DIVZ
Здравоохранение
BAMV
DIVZ
Коммуникационные услуги
BAMV
DIVZ
Энергетика
BAMV
DIVZ
Сырьевые материалы
BAMV
DIVZ
Недвижимость
BAMV
DIVZ
-
Потребительский циклический сектор
BAMV
DIVZ
Потребительский защитный сектор
BAMV
DIVZ
Коммунальные услуги
BAMV
DIVZ
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BAMV vs. DIVZ — Ранг доходности на риск
BAMV
DIVZ
Сравнение BAMV c DIVZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookstone Value Stock ETF (BAMV) и Opal Dividend Income ETF (DIVZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BAMV | DIVZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.17 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.32 | 1.70 | +1.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.35 | 3.91 | +6.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BAMV и DIVZ
Максимальная просадка BAMV за все время составила -14.56%, что меньше максимальной просадки DIVZ в -15.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAMV и DIVZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BAMV | DIVZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.56% | -15.42% | +0.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.23% | -5.83% | -0.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -8.98% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.45% | -2.54% | +2.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.93% | -3.44% | +1.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.99% | 2.53% | -0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности BAMV и DIVZ
Brookstone Value Stock ETF (BAMV) имеет более высокую волатильность в 3.33% по сравнению с Opal Dividend Income ETF (DIVZ) с волатильностью 3.13%. Это указывает на то, что BAMV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIVZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BAMV | DIVZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.33% | 3.13% | +0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.61% | 7.80% | +0.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.95% | 9.90% | +2.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.60% | 12.65% | +0.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.60% | 12.55% | +1.05% |
Сравнение комиссий BAMV и DIVZ
BAMV берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии DIVZ в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAMV и DIVZ
Дивидендная доходность BAMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что меньше доходности DIVZ в 2.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BAMV Brookstone Value Stock ETF | 1.20% | 1.32% | 3.66% | 0.19% | 0.00% | 0.00% |
DIVZ Opal Dividend Income ETF | 2.47% | 2.60% | 2.63% | 3.66% | 3.23% | 3.83% |
Часто задаваемые вопросы
BAMV and DIVZ have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BAMV has higher volatility (3.33%) compared to DIVZ (3.13%). In terms of maximum drawdown, BAMV dropped -14.56% vs DIVZ's -15.42%.
On 1-year performance, BAMV leads with 20.56% vs 9.86% for DIVZ. On fees, DIVZ is cheaper at 0.65% per year. On volatility, DIVZ has been the lower-risk option at 3.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BAMV has performed better with a 20.56% return vs 9.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DIVZ is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.95% for BAMV.
DIVZ has the higher dividend yield at 2.47%, compared with 1.20% for BAMV.
They also come from different issuers: Brookstone and TrueShares. Their fees differ too: 0.95% for BAMV and 0.65% for DIVZ.
BAMV currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs 1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BAMV и DIVZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор