PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BAMV с ROE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BAMV с ROE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BAMV (Brookstone Value Stock ETF) and ROE (Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, BAMV returned 15.74% vs 37.99% for ROE. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BAMV charges 0.95%/yr vs 0.49%/yr for ROE.

Доходность

Сравнение доходности BAMV и ROE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brookstone Value Stock ETF (BAMV) и Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF (ROE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BAMV показывает доходность 9.78%, что значительно ниже, чем у ROE с доходностью 20.98%.

BAMV

1 день
-0.71%
1 месяц
3.85%
С начала года
9.78%
6 месяцев
9.87%
1 год
15.74%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ROE

1 день
-0.04%
1 месяц
8.10%
С начала года
20.98%
6 месяцев
21.56%
1 год
37.99%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BAMV и ROE

2026 (YTD)202520242023
BAMV
Brookstone Value Stock ETF		9.78%7.66%12.03%13.82%
ROE
Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF		20.98%17.20%18.34%12.61%

Correlation

The correlation between BAMV and ROE is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2023 г.

0.74

The correlation between BAMV and ROE has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BAMV и ROE

Секторы
BAMV
ROE

Финансовые услуги

29.9%
11.7%

Технологии

22.7%
36.1%

Промышленность

10.5%
9.8%

Здравоохранение

10.1%
8.7%

Коммуникационные услуги

9.2%
10.6%

Энергетика

6.5%
3.5%

Сырьевые материалы

4.9%
1.8%

Недвижимость

2.9%
1.9%

Потребительский циклический сектор

2.2%
9.4%

Потребительский защитный сектор

0.8%
4.7%

Коммунальные услуги

0.3%
1.9%

Финансовые услуги

BAMV
29.9%
ROE
11.7%

Технологии

BAMV
22.7%
ROE
36.1%

Промышленность

BAMV
10.5%
ROE
9.8%

Здравоохранение

BAMV
10.1%
ROE
8.7%

Коммуникационные услуги

BAMV
9.2%
ROE
10.6%

Энергетика

BAMV
6.5%
ROE
3.5%

Сырьевые материалы

BAMV
4.9%
ROE
1.8%

Недвижимость

BAMV
2.9%
ROE
1.9%

Потребительский циклический сектор

BAMV
2.2%
ROE
9.4%

Потребительский защитный сектор

BAMV
0.8%
ROE
4.7%

Коммунальные услуги

BAMV
0.3%
ROE
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brookstone Value Stock ETF

Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF

Часто сравнивают с BAMV:
BAMV с BAMDBAMV с KLXYBAMV с BAMBBAMV с ABEQBAMV с BAMUBAMV с BAMOBAMV с BAMA
Часто сравнивают с ROE:
ROE с VOOROE с SPYROE с MTUMROE с QQQEROE с PAVEROE с SPYGROE с EUSA

Доходность на риск

BAMV vs. ROE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BAMV
Ранг доходности на риск BAMV: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAMV: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAMV: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAMV: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAMV: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAMV: 4747
Ранг коэф-та Мартина
ROE
Ранг доходности на риск ROE: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROE: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROE: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROE: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROE: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROE: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BAMV c ROE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookstone Value Stock ETF (BAMV) и Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF (ROE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BAMVROEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.35
2.74

-1.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.98
3.69

-1.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.48

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.54

4.41

-1.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.70

19.92

-12.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BAMV vs. ROE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BAMV на текущий момент составляет 1.35, что ниже коэффициента Шарпа ROE равного 2.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAMV и ROE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BAMVROEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

2.74

-1.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.21

1.39

-0.18

Просадки

Сравнение просадок BAMV и ROE

Максимальная просадка BAMV за все время составила -14.56%, что меньше максимальной просадки ROE в -19.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAMV и ROE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BAMVROEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.56%

-19.10%

+4.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.23%

-8.66%

+2.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.71%

-0.04%

-0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.01%

-2.59%

+0.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

1.91%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности BAMV и ROE

Текущая волатильность для Brookstone Value Stock ETF (BAMV) составляет 2.63%, в то время как у Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF (ROE) волатильность равна 3.79%. Это указывает на то, что BAMV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ROE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BAMVROEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.63%

3.79%

-1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.27%

10.66%

-2.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.73%

13.94%

-2.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.71%

15.78%

-2.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.71%

15.78%

-2.07%

Сравнение комиссий BAMV и ROE

BAMV берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии ROE в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAMV и ROE

Дивидендная доходность BAMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что больше доходности ROE в 0.94%

ПозицияTTM202520242023
BAMV
Brookstone Value Stock ETF		1.27%1.32%3.66%0.19%
ROE
Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF		0.94%0.97%1.18%0.68%

Часто задаваемые вопросы

BAMV and ROE have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ROE has higher volatility (3.79%) compared to BAMV (2.63%). In terms of maximum drawdown, BAMV dropped -14.56% vs ROE's -19.10%.

On 1-year performance, ROE leads with 37.99% vs 15.74% for BAMV. On fees, ROE is cheaper at 0.49% per year. On volatility, BAMV has been the lower-risk option at 2.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ROE has performed better with a 37.99% return vs 15.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ROE is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.95% for BAMV.

BAMV has the higher dividend yield at 1.27%, compared with 0.94% for ROE.

They also come from different issuers: Brookstone and Astoria. Their fees differ too: 0.95% for BAMV and 0.49% for ROE.

ROE currently has the higher Sharpe Ratio (2.74 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BAMV и ROE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор