Сравнение BAMV с KEAT
BAMV (Brookstone Value Stock ETF) and KEAT (Keating Active ETF) are both exchange-traded funds - BAMV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Brookstone, while KEAT is a Global Allocation fund actively managed by Keating. Both are actively managed. Over the past year, BAMV returned 15.31% vs 19.10% for KEAT. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BAMV charges 0.95%/yr vs 0.85%/yr for KEAT.
Доходность
Сравнение доходности BAMV и KEAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BAMV показывает доходность 10.04%, что значительно выше, чем у KEAT с доходностью 5.02%.
BAMV
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 0.99%
- С начала года
- 10.04%
- 6 месяцев
- 9.77%
- 1 год
- 15.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KEAT
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -5.12%
- С начала года
- 5.02%
- 6 месяцев
- 4.22%
- 1 год
- 19.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BAMV и KEAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BAMV Brookstone Value Stock ETF | 10.04% | 7.66% | 6.20% |
KEAT Keating Active ETF | 5.02% | 22.76% | 3.10% |
Correlation
The correlation between BAMV and KEAT is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2024 г. | 0.52 |
The correlation between BAMV and KEAT has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BAMV vs. KEAT — Ранг доходности на риск
BAMV
KEAT
Сравнение BAMV c KEAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookstone Value Stock ETF (BAMV) и Keating Active ETF (KEAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BAMV | KEAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.32 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.47 | 2.04 | +0.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.45 | 6.99 | +0.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BAMV и KEAT
Максимальная просадка BAMV за все время составила -14.56%, что больше максимальной просадки KEAT в -9.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAMV и KEAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BAMV | KEAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.56% | -9.40% | -5.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.23% | -9.40% | +3.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.17% | -9.40% | +8.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.99% | -1.70% | -0.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.06% | 2.74% | -0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности BAMV и KEAT
Brookstone Value Stock ETF (BAMV) имеет более высокую волатильность в 3.75% по сравнению с Keating Active ETF (KEAT) с волатильностью 3.48%. Это указывает на то, что BAMV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KEAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BAMV | KEAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.75% | 3.48% | +0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.62% | 8.81% | -0.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.90% | 10.73% | +1.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.72% | 10.41% | +3.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.72% | 10.41% | +3.31% |
Сравнение комиссий BAMV и KEAT
BAMV берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии KEAT в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAMV и KEAT
Дивидендная доходность BAMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что меньше доходности KEAT в 2.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BAMV Brookstone Value Stock ETF | 1.27% | 1.32% | 3.66% | 0.19% |
KEAT Keating Active ETF | 2.34% | 2.48% | 1.72% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BAMV and KEAT have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BAMV has higher volatility (3.75%) compared to KEAT (3.48%). In terms of maximum drawdown, BAMV dropped -14.56% vs KEAT's -9.40%.
On 1-year performance, KEAT leads with 19.10% vs 15.31% for BAMV. On fees, KEAT is cheaper at 0.85% per year. On volatility, KEAT has been the lower-risk option at 3.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, KEAT has performed better with a 19.10% return vs 15.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
KEAT is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.95% for BAMV.
KEAT has the higher dividend yield at 2.34%, compared with 1.27% for BAMV.
BAMV is categorized as Large Cap Value Equities, while KEAT is Global Allocation. They also come from different issuers: Brookstone and Keating. Their fees differ too: 0.95% for BAMV and 0.85% for KEAT.
KEAT currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BAMV и KEAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор