PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BAMV с KEAT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BAMV с KEAT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brookstone Value Stock ETF (BAMV) и Keating Active ETF (KEAT).

BAMV и KEAT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BAMV - это активно управляемый фонд от Brookstone. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г.. KEAT - это активно управляемый фонд от Keating. Фонд был запущен 27 мар. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности BAMV и KEAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brookstone Value Stock ETF (BAMV) и Keating Active ETF (KEAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BAMV и KEAT

2026 (YTD)20252024
BAMV
Brookstone Value Stock ETF		0.82%7.66%4.84%
KEAT
Keating Active ETF		11.91%22.76%2.41%

Доходность по периодам

С начала года, BAMV показывает доходность 0.82%, что значительно ниже, чем у KEAT с доходностью 11.91%.

BAMV

1 день
0.32%
1 месяц
-3.03%
С начала года
0.82%
6 месяцев
1.62%
1 год
6.44%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

KEAT

1 день
-0.19%
1 месяц
-3.46%
С начала года
11.91%
6 месяцев
15.74%
1 год
29.93%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brookstone Value Stock ETF

Keating Active ETF

Часто сравнивают с BAMV:
BAMV с BAMDBAMV с KLXYBAMV с BAMBBAMV с BAMUBAMV с DIVZBAMV с BAMOBAMV с ABEQ
Часто сравнивают с KEAT:
KEAT с VASGXKEAT с SGRTKEAT с FEGEKEAT с SLVOKEAT с QQQKEAT с VTVKEAT с VOO

Сравнение комиссий BAMV и KEAT

BAMV берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии KEAT в 0.85%.

BAMV
Brookstone Value Stock ETF
KEAT
Keating Active ETF

Доходность на риск

BAMV vs. KEAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BAMV
Ранг доходности на риск BAMV: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAMV: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAMV: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAMV: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAMV: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAMV: 2424
Ранг коэф-та Мартина
KEAT
Ранг доходности на риск KEAT: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KEAT: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KEAT: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KEAT: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KEAT: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KEAT: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BAMV c KEAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookstone Value Stock ETF (BAMV) и Keating Active ETF (KEAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BAMVKEATDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.39

2.49

-2.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.65

3.22

-2.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.48

-0.39

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.50

4.02

-3.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.03

16.77

-14.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BAMV vs. KEAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BAMV на текущий момент составляет 0.39, что ниже коэффициента Шарпа KEAT равного 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAMV и KEAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BAMVKEATРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

2.49

-2.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.00

1.79

-0.79

Корреляция

Корреляция между BAMV и KEAT составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAMV и KEAT

Дивидендная доходность BAMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что меньше доходности KEAT в 2.37%

TTM202520242023
BAMV
Brookstone Value Stock ETF		1.26%1.32%3.66%0.19%
KEAT
Keating Active ETF		2.37%2.48%1.72%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BAMV и KEAT

Максимальная просадка BAMV за все время составила -14.56%, что больше максимальной просадки KEAT в -7.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAMV и KEAT.

Загрузка...

Показатели просадок

BAMVKEATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.56%

-7.45%

-7.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.61%

-7.38%

-4.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.49%

-3.46%

-0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.10%

-1.38%

-0.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.86%

1.77%

+1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности BAMV и KEAT

Brookstone Value Stock ETF (BAMV) имеет более высокую волатильность в 4.00% по сравнению с Keating Active ETF (KEAT) с волатильностью 2.97%. Это указывает на то, что BAMV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KEAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BAMVKEATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.00%

2.97%

+1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.02%

8.67%

+0.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.71%

12.06%

+4.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.88%

10.39%

+3.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.88%

10.39%

+3.49%