PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BAMV с KEAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BAMV с KEAT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BAMV (Brookstone Value Stock ETF) and KEAT (Keating Active ETF) are both exchange-traded funds - BAMV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Brookstone, while KEAT is a Global Allocation fund actively managed by Keating. Both are actively managed. Over the past year, BAMV returned 15.74% vs 24.92% for KEAT. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BAMV charges 0.95%/yr vs 0.85%/yr for KEAT.

Доходность

Сравнение доходности BAMV и KEAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brookstone Value Stock ETF (BAMV) и Keating Active ETF (KEAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BAMV показывает доходность 9.78%, что значительно выше, чем у KEAT с доходностью 9.05%.

BAMV

1 день
-0.71%
1 месяц
3.85%
С начала года
9.78%
6 месяцев
9.87%
1 год
15.74%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

KEAT

1 день
-0.72%
1 месяц
-1.47%
С начала года
9.05%
6 месяцев
9.91%
1 год
24.92%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BAMV и KEAT

2026 (YTD)20252024
BAMV
Brookstone Value Stock ETF		9.78%7.66%4.84%
KEAT
Keating Active ETF		9.05%22.76%2.41%

Correlation

The correlation between BAMV and KEAT is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2024 г.

0.52

The correlation between BAMV and KEAT has been stable across timeframes, ranging from 0.43 to 0.52 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BAMV и KEAT

Секторы
BAMV
KEAT

Финансовые услуги

29.9%
1.0%

Технологии

22.7%

-

Промышленность

10.5%
4.3%

Здравоохранение

10.1%
5.3%

Коммуникационные услуги

9.2%
15.0%

Энергетика

6.5%
30.9%

Сырьевые материалы

4.9%
21.7%

Недвижимость

2.9%
0.6%

Потребительский циклический сектор

2.2%

-

Потребительский защитный сектор

0.8%
22.2%

Коммунальные услуги

0.3%

-

Финансовые услуги

BAMV
29.9%
KEAT
1.0%

Технологии

BAMV
22.7%
KEAT

-

Промышленность

BAMV
10.5%
KEAT
4.3%

Здравоохранение

BAMV
10.1%
KEAT
5.3%

Коммуникационные услуги

BAMV
9.2%
KEAT
15.0%

Энергетика

BAMV
6.5%
KEAT
30.9%

Сырьевые материалы

BAMV
4.9%
KEAT
21.7%

Недвижимость

BAMV
2.9%
KEAT
0.6%

Потребительский циклический сектор

BAMV
2.2%
KEAT

-

Потребительский защитный сектор

BAMV
0.8%
KEAT
22.2%

Коммунальные услуги

BAMV
0.3%
KEAT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brookstone Value Stock ETF

Keating Active ETF

Часто сравнивают с BAMV:
BAMV с BAMDBAMV с KLXYBAMV с BAMBBAMV с ABEQBAMV с BAMUBAMV с BAMOBAMV с BAMA
Часто сравнивают с KEAT:
KEAT с SGRTKEAT с FEGEKEAT с FUNLKEAT с VASGXKEAT с ELCVKEAT с SLVOKEAT с VTV

Доходность на риск

BAMV vs. KEAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BAMV
Ранг доходности на риск BAMV: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAMV: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAMV: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAMV: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAMV: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAMV: 4747
Ранг коэф-та Мартина
KEAT
Ранг доходности на риск KEAT: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KEAT: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KEAT: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KEAT: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KEAT: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KEAT: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BAMV c KEAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookstone Value Stock ETF (BAMV) и Keating Active ETF (KEAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BAMVKEATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.35
2.44

-1.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.98
3.32

-1.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.44

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.54

4.14

-1.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.70

11.38

-3.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BAMV vs. KEAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BAMV на текущий момент составляет 1.35, что ниже коэффициента Шарпа KEAT равного 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAMV и KEAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BAMVKEATРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

2.44

-1.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.21

1.52

-0.31

Просадки

Сравнение просадок BAMV и KEAT

Максимальная просадка BAMV за все время составила -14.56%, что больше максимальной просадки KEAT в -7.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAMV и KEAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BAMVKEATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.56%

-7.45%

-7.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.23%

-6.04%

-0.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.71%

-5.92%

+5.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.01%

-1.57%

-0.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

2.20%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности BAMV и KEAT

Brookstone Value Stock ETF (BAMV) и Keating Active ETF (KEAT) имеют волатильность 2.63% и 2.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BAMVKEATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.63%

2.55%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.27%

8.32%

-0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.73%

10.25%

+1.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.71%

10.27%

+3.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.71%

10.27%

+3.44%

Сравнение комиссий BAMV и KEAT

BAMV берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии KEAT в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAMV и KEAT

Дивидендная доходность BAMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что меньше доходности KEAT в 2.25%

ПозицияTTM202520242023
BAMV
Brookstone Value Stock ETF		1.27%1.32%3.66%0.19%
KEAT
Keating Active ETF		2.25%2.48%1.72%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BAMV and KEAT have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BAMV has higher volatility (2.63%) compared to KEAT (2.55%). In terms of maximum drawdown, BAMV dropped -14.56% vs KEAT's -7.45%.

On 1-year performance, KEAT leads with 24.92% vs 15.74% for BAMV. On fees, KEAT is cheaper at 0.85% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, KEAT has performed better with a 24.92% return vs 15.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KEAT is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.95% for BAMV.

KEAT has the higher dividend yield at 2.25%, compared with 1.27% for BAMV.

BAMV is categorized as Large Cap Value Equities, while KEAT is Global Allocation. They also come from different issuers: Brookstone and Keating. Their fees differ too: 0.95% for BAMV and 0.85% for KEAT.

KEAT currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BAMV и KEAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор