Сравнение BAMV с FDL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brookstone Value Stock ETF (BAMV) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL).
BAMV и FDL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BAMV - это активно управляемый фонд от Brookstone. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г.. FDL - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Morningstar Dividend Leaders Index. Фонд был запущен 9 мар. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности BAMV и FDL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BAMV и FDL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BAMV Brookstone Value Stock ETF | 0.50% | 7.66% | 12.03% | 13.82% |
FDL First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund | 15.49% | 14.79% | 17.98% | 9.12% |
Доходность по периодам
С начала года, BAMV показывает доходность 0.50%, что значительно ниже, чем у FDL с доходностью 15.49%.
BAMV
- 1 день
- 2.12%
- 1 месяц
- -3.72%
- С начала года
- 0.50%
- 6 месяцев
- 2.42%
- 1 год
- 5.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FDL
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- 0.01%
- С начала года
- 15.49%
- 6 месяцев
- 19.42%
- 1 год
- 21.84%
- 3 года*
- 18.00%
- 5 лет*
- 14.12%
- 10 лет*
- 11.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BAMV и FDL
BAMV берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FDL в 0.45%.
Доходность на риск
BAMV vs. FDL — Ранг доходности на риск
BAMV
FDL
Сравнение BAMV c FDL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookstone Value Stock ETF (BAMV) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BAMV | FDL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.33 | 1.47 | -1.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.57 | 2.06 | -1.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.29 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.52 | 1.96 | -1.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.13 | 7.63 | -5.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BAMV | FDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 | 1.47 | -1.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.99 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.99 | 0.46 | +0.53 |
Корреляция
Корреляция между BAMV и FDL составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAMV и FDL
Дивидендная доходность BAMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что меньше доходности FDL в 3.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAMV Brookstone Value Stock ETF | 1.26% | 1.32% | 3.66% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FDL First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund | 3.61% | 4.04% | 4.96% | 4.58% | 3.58% | 4.59% | 4.48% | 3.75% | 3.97% | 3.18% | 2.93% | 3.65% |
Просадки
Сравнение просадок BAMV и FDL
Максимальная просадка BAMV за все время составила -14.56%, что меньше максимальной просадки FDL в -65.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAMV и FDL.
Загрузка...
Показатели просадок
| BAMV | FDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.56% | -65.93% | +51.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.61% | -11.58% | -0.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.46% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.80% | -0.10% | -3.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.09% | -9.73% | +7.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.87% | 3.10% | -0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности BAMV и FDL
Brookstone Value Stock ETF (BAMV) имеет более высокую волатильность в 4.10% по сравнению с First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) с волатильностью 2.56%. Это указывает на то, что BAMV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BAMV | FDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.10% | 2.56% | +1.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.03% | 8.16% | +0.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.72% | 14.96% | +1.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.89% | 14.31% | -0.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.89% | 17.09% | -3.20% |