PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BAMV с FDL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BAMV с FDL

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

BAMV (Brookstone Value Stock ETF) and FDL (First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund) are both Large Cap Value Equities funds. BAMV is actively managed, while FDL is passively managed. Over the past year, BAMV returned 15.31% vs 22.39% for FDL. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BAMV charges 0.95%/yr vs 0.43%/yr for FDL.

Доходность

Сравнение доходности BAMV и FDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brookstone Value Stock ETF (BAMV) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BAMV показывает доходность 10.04%, что значительно ниже, чем у FDL с доходностью 12.67%.

BAMV

1 день
-0.10%
1 месяц
0.99%
С начала года
10.04%
6 месяцев
9.77%
1 год
15.31%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FDL

1 день
1.20%
1 месяц
-2.75%
С начала года
12.67%
6 месяцев
13.02%
1 год
22.39%
3 года*
19.10%
5 лет*
13.08%
10 лет*
11.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BAMV и FDL

2026 (YTD)202520242023
BAMV
Brookstone Value Stock ETF		10.04%7.66%12.03%13.82%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		12.67%14.79%17.98%8.99%

Correlation

The correlation between BAMV and FDL is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2023 г.

0.71

The correlation between BAMV and FDL shifts across timeframes, from 0.55 (1 year) to 0.71 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BAMV и FDL

Секторы
BAMV
FDL

Финансовые услуги

28.3%
15.2%

Технологии

26.0%
1.4%

Промышленность

10.4%
3.9%

Здравоохранение

9.8%
17.6%

Коммуникационные услуги

8.7%
10.6%

Энергетика

5.9%
25.7%

Сырьевые материалы

4.9%
0.3%

Недвижимость

2.8%

-

Потребительский циклический сектор

2.1%
4.7%

Потребительский защитный сектор

0.8%
14.4%

Коммунальные услуги

0.3%
6.5%

Финансовые услуги

BAMV
28.3%
FDL
15.2%

Технологии

BAMV
26.0%
FDL
1.4%

Промышленность

BAMV
10.4%
FDL
3.9%

Здравоохранение

BAMV
9.8%
FDL
17.6%

Коммуникационные услуги

BAMV
8.7%
FDL
10.6%

Энергетика

BAMV
5.9%
FDL
25.7%

Сырьевые материалы

BAMV
4.9%
FDL
0.3%

Недвижимость

BAMV
2.8%
FDL

-

Потребительский циклический сектор

BAMV
2.1%
FDL
4.7%

Потребительский защитный сектор

BAMV
0.8%
FDL
14.4%

Коммунальные услуги

BAMV
0.3%
FDL
6.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brookstone Value Stock ETF

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

Часто сравнивают с BAMV:
BAMV с BAMDBAMV с BAMUBAMV с ABEQBAMV с BAMBBAMV с BAMOBAMV с BAMABAMV с BAMY
Часто сравнивают с FDL:
FDL с SCHDFDL с FDVVFDL с VYMFDL с SPYDFDL с LVHDFDL с SPHDFDL с VOO

Доходность на риск

BAMV vs. FDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BAMV
Ранг доходности на риск BAMV: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAMV: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAMV: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAMV: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAMV: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAMV: 4848
Ранг коэф-та Мартина
FDL
Ранг доходности на риск FDL: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDL: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDL: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDL: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDL: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDL: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BAMV c FDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookstone Value Stock ETF (BAMV) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BAMVFDLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.29
1.95

-0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.90
2.96

-1.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.34

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.47

5.26

-2.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.45

12.40

-4.95

BAMV vs. FDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BAMV на текущий момент составляет 1.29, что ниже коэффициента Шарпа FDL равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAMV и FDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BAMV и FDL

Максимальная просадка BAMV за все время составила -14.56%, что меньше максимальной просадки FDL в -65.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAMV и FDL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BAMVFDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.56%

-65.93%

+51.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.23%

-4.27%

-1.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-12.24%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.46%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.17%

-3.09%

+1.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.99%

-9.64%

+7.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.06%

1.81%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности BAMV и FDL

Brookstone Value Stock ETF (BAMV) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) имеют волатильность 3.75% и 3.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BAMVFDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.75%

3.72%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.62%

8.09%

+0.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.90%

11.54%

+0.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.72%

14.31%

-0.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.72%

17.11%

-3.39%

Сравнение комиссий BAMV и FDL

BAMV берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FDL в 0.43%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAMV и FDL

Дивидендная доходность BAMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что меньше доходности FDL в 3.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BAMV
Brookstone Value Stock ETF		1.27%1.32%3.66%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		3.70%4.04%4.96%4.58%3.58%4.59%4.48%3.75%3.97%3.18%2.93%3.65%

Часто задаваемые вопросы

BAMV and FDL have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BAMV has higher volatility (3.75%) compared to FDL (3.72%). In terms of maximum drawdown, BAMV dropped -14.56% vs FDL's -65.93%.

On 1-year performance, FDL leads with 22.39% vs 15.31% for BAMV. On fees, FDL is cheaper at 0.43% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FDL has performed better with a 22.39% return vs 15.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDL is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 0.95% for BAMV.

FDL has the higher dividend yield at 3.70%, compared with 1.27% for BAMV.

They also come from different issuers: Brookstone and First Trust. Their fees differ too: 0.95% for BAMV and 0.43% for FDL.

FDL currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BAMV и FDL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор