PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BAMV с BAMY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BAMV с BAMY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BAMV (Brookstone Value Stock ETF) and BAMY (Brookstone Yield ETF) are both exchange-traded funds - BAMV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Brookstone, while BAMY is a Diversified Portfolio fund actively managed by Brookstone. Both are actively managed. Over the past year, BAMV returned 15.74% vs 10.68% for BAMY. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BAMV charges 0.95%/yr vs 1.48%/yr for BAMY.

Доходность

Сравнение доходности BAMV и BAMY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brookstone Value Stock ETF (BAMV) и Brookstone Yield ETF (BAMY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BAMV показывает доходность 9.78%, что значительно выше, чем у BAMY с доходностью 1.16%.

BAMV

1 день
-0.71%
1 месяц
3.85%
С начала года
9.78%
6 месяцев
9.87%
1 год
15.74%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BAMY

1 день
-0.21%
1 месяц
0.31%
С начала года
1.16%
6 месяцев
1.80%
1 год
10.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BAMV и BAMY

2026 (YTD)202520242023
BAMV
Brookstone Value Stock ETF		9.78%7.66%12.03%13.43%
BAMY
Brookstone Yield ETF		1.16%12.93%10.60%5.20%

Correlation

The correlation between BAMV and BAMY is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2023 г.

0.69

The correlation between BAMV and BAMY has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BAMV и BAMY

Секторы
BAMV
BAMY

Финансовые услуги

29.9%
6.8%

Технологии

22.7%
40.4%

Промышленность

10.5%
6.6%

Здравоохранение

10.1%
8.7%

Коммуникационные услуги

9.2%
13.0%

Энергетика

6.5%
1.5%

Сырьевые материалы

4.9%
1.5%

Недвижимость

2.9%
1.3%

Потребительский циклический сектор

2.2%
12.6%

Потребительский защитный сектор

0.8%
5.3%

Коммунальные услуги

0.3%
2.5%

Финансовые услуги

BAMV
29.9%
BAMY
6.8%

Технологии

BAMV
22.7%
BAMY
40.4%

Промышленность

BAMV
10.5%
BAMY
6.6%

Здравоохранение

BAMV
10.1%
BAMY
8.7%

Коммуникационные услуги

BAMV
9.2%
BAMY
13.0%

Энергетика

BAMV
6.5%
BAMY
1.5%

Сырьевые материалы

BAMV
4.9%
BAMY
1.5%

Недвижимость

BAMV
2.9%
BAMY
1.3%

Потребительский циклический сектор

BAMV
2.2%
BAMY
12.6%

Потребительский защитный сектор

BAMV
0.8%
BAMY
5.3%

Коммунальные услуги

BAMV
0.3%
BAMY
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brookstone Value Stock ETF

Brookstone Yield ETF

Часто сравнивают с BAMV:
BAMV с BAMDBAMV с KLXYBAMV с BAMBBAMV с ABEQBAMV с BAMUBAMV с BAMOBAMV с BAMA
Часто сравнивают с BAMY:
BAMY с GDMABAMY с GPIXBAMY с JEPIBAMY с BEMBBAMY с IVWBAMY с HYSBAMY с BAMB

Доходность на риск

BAMV vs. BAMY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BAMV
Ранг доходности на риск BAMV: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAMV: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAMV: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAMV: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAMV: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAMV: 4747
Ранг коэф-та Мартина
BAMY
Ранг доходности на риск BAMY: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAMY: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAMY: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAMY: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAMY: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAMY: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BAMV c BAMY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookstone Value Stock ETF (BAMV) и Brookstone Yield ETF (BAMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BAMVBAMYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.35
2.33

-0.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.98
3.39

-1.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.49

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.54

4.32

-1.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.70

19.33

-11.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BAMV vs. BAMY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BAMV на текущий момент составляет 1.35, что ниже коэффициента Шарпа BAMY равного 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAMV и BAMY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BAMVBAMYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

2.33

-0.98

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.21

1.87

-0.66

Просадки

Сравнение просадок BAMV и BAMY

Максимальная просадка BAMV за все время составила -14.56%, что больше максимальной просадки BAMY в -6.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAMV и BAMY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BAMVBAMYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.56%

-6.03%

-8.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.23%

-2.48%

-3.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.71%

-0.24%

-0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.01%

-0.53%

-1.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

0.55%

+1.50%

Волатильность

Сравнение волатильности BAMV и BAMY

Brookstone Value Stock ETF (BAMV) имеет более высокую волатильность в 2.63% по сравнению с Brookstone Yield ETF (BAMY) с волатильностью 1.09%. Это указывает на то, что BAMV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BAMVBAMYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.63%

1.09%

+1.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.27%

2.80%

+5.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.73%

4.62%

+7.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.71%

6.03%

+7.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.71%

6.03%

+7.68%

Сравнение комиссий BAMV и BAMY

BAMV берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии BAMY в 1.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAMV и BAMY

Дивидендная доходность BAMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что меньше доходности BAMY в 7.59%

ПозицияTTM202520242023
BAMV
Brookstone Value Stock ETF		1.27%1.32%3.66%0.19%
BAMY
Brookstone Yield ETF		7.59%7.16%8.20%1.96%

Часто задаваемые вопросы

BAMV and BAMY have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BAMV has higher volatility (2.63%) compared to BAMY (1.09%). In terms of maximum drawdown, BAMV dropped -14.56% vs BAMY's -6.03%.

On 1-year performance, BAMV leads with 15.74% vs 10.68% for BAMY. On fees, BAMV is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BAMY has been the lower-risk option at 1.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BAMV has performed better with a 15.74% return vs 10.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BAMV is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.48% for BAMY.

BAMY has the higher dividend yield at 7.59%, compared with 1.27% for BAMV.

BAMV is categorized as Large Cap Value Equities, while BAMY is Diversified Portfolio. Their fees differ too: 0.95% for BAMV and 1.48% for BAMY.

BAMY currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BAMV и BAMY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор