Сравнение BAMPX с VTCLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock 40/60 Target Allocation Inv A (BAMPX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX).
BAMPX управляется BlackRock. Фонд был запущен 5 февр. 2007 г.. VTCLX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности BAMPX и VTCLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BAMPX и VTCLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAMPX BlackRock 40/60 Target Allocation Inv A | -1.40% | 13.05% | 8.15% | 11.99% | -15.08% | 3.39% | 19.09% | 16.23% | -4.07% | 11.28% |
VTCLX Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares | -4.05% | 17.44% | 23.76% | 26.62% | -19.07% | 26.87% | 21.08% | 31.47% | -4.98% | 22.40% |
Доходность по периодам
С начала года, BAMPX показывает доходность -1.40%, что значительно выше, чем у VTCLX с доходностью -4.05%. За последние 10 лет акции BAMPX уступали акциям VTCLX по среднегодовой доходности: 6.13% против 13.99% соответственно.
BAMPX
- 1 день
- 1.60%
- 1 месяц
- -3.75%
- С начала года
- -1.40%
- 6 месяцев
- -0.03%
- 1 год
- 10.93%
- 3 года*
- 9.15%
- 5 лет*
- 3.92%
- 10 лет*
- 6.13%
VTCLX
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -5.03%
- С начала года
- -4.05%
- 6 месяцев
- -1.91%
- 1 год
- 17.51%
- 3 года*
- 17.97%
- 5 лет*
- 11.05%
- 10 лет*
- 13.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BAMPX и VTCLX
BAMPX берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии VTCLX в 0.09%.
Доходность на риск
BAMPX vs. VTCLX — Ранг доходности на риск
BAMPX
VTCLX
Сравнение BAMPX c VTCLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock 40/60 Target Allocation Inv A (BAMPX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BAMPX | VTCLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.31 | 0.98 | +0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.90 | 1.50 | +0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.23 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 1.52 | +0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.29 | 7.35 | -0.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BAMPX | VTCLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 0.98 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.64 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.77 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.50 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между BAMPX и VTCLX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAMPX и VTCLX
Дивидендная доходность BAMPX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.48%, что больше доходности VTCLX в 0.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAMPX BlackRock 40/60 Target Allocation Inv A | 5.48% | 5.40% | 3.11% | 2.67% | 2.72% | 6.11% | 4.12% | 2.36% | 7.62% | 2.17% | 1.57% | 9.54% |
VTCLX Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares | 0.98% | 0.93% | 1.04% | 1.24% | 1.47% | 1.04% | 1.32% | 1.52% | 1.83% | 1.57% | 1.76% | 1.69% |
Просадки
Сравнение просадок BAMPX и VTCLX
Максимальная просадка BAMPX за все время составила -39.58%, что меньше максимальной просадки VTCLX в -55.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAMPX и VTCLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BAMPX | VTCLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.58% | -55.18% | +15.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.06% | -12.20% | +6.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.13% | -24.98% | +4.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.13% | -34.56% | +14.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.30% | -6.12% | +1.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.90% | -7.61% | +2.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.49% | 2.53% | -1.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности BAMPX и VTCLX
Текущая волатильность для BlackRock 40/60 Target Allocation Inv A (BAMPX) составляет 3.62%, в то время как у Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX) волатильность равна 5.42%. Это указывает на то, что BAMPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTCLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BAMPX | VTCLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.62% | 5.42% | -1.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.22% | 9.68% | -4.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.69% | 18.43% | -9.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.00% | 17.23% | -8.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.40% | 18.26% | -9.86% |