Сравнение BAMPX с VFAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock 40/60 Target Allocation Inv A (BAMPX) и Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX).
BAMPX управляется BlackRock. Фонд был запущен 5 февр. 2007 г.. VFAIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 4 февр. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности BAMPX и VFAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BAMPX и VFAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAMPX BlackRock 40/60 Target Allocation Inv A | -1.40% | 13.05% | 8.15% | 11.99% | -15.08% | 3.39% | 19.09% | 16.23% | -4.07% | 11.28% |
VFAIX Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares | -9.18% | 14.90% | 30.46% | 14.07% | -12.26% | 36.27% | -2.15% | 31.63% | -13.47% | 20.05% |
Доходность по периодам
С начала года, BAMPX показывает доходность -1.40%, что значительно выше, чем у VFAIX с доходностью -9.18%. За последние 10 лет акции BAMPX уступали акциям VFAIX по среднегодовой доходности: 6.13% против 12.36% соответственно.
BAMPX
- 1 день
- 1.60%
- 1 месяц
- -3.75%
- С начала года
- -1.40%
- 6 месяцев
- -0.03%
- 1 год
- 10.93%
- 3 года*
- 9.15%
- 5 лет*
- 3.92%
- 10 лет*
- 6.13%
VFAIX
- 1 день
- 2.18%
- 1 месяц
- -3.59%
- С начала года
- -9.18%
- 6 месяцев
- -6.35%
- 1 год
- 2.77%
- 3 года*
- 17.93%
- 5 лет*
- 9.49%
- 10 лет*
- 12.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BAMPX и VFAIX
BAMPX берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии VFAIX в 0.10%.
Доходность на риск
BAMPX vs. VFAIX — Ранг доходности на риск
BAMPX
VFAIX
Сравнение BAMPX c VFAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock 40/60 Target Allocation Inv A (BAMPX) и Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BAMPX | VFAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.31 | 0.14 | +1.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.90 | 0.32 | +1.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.05 | +0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 0.26 | +1.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.29 | 0.78 | +6.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BAMPX | VFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 0.14 | +1.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.49 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.55 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.23 | +0.31 |
Корреляция
Корреляция между BAMPX и VFAIX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAMPX и VFAIX
Дивидендная доходность BAMPX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.48%, что больше доходности VFAIX в 1.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAMPX BlackRock 40/60 Target Allocation Inv A | 5.48% | 5.40% | 3.11% | 2.67% | 2.72% | 6.11% | 4.12% | 2.36% | 7.62% | 2.17% | 1.57% | 9.54% |
VFAIX Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares | 1.61% | 1.56% | 1.75% | 2.08% | 2.31% | 2.62% | 2.21% | 2.17% | 2.30% | 1.54% | 1.64% | 2.00% |
Просадки
Сравнение просадок BAMPX и VFAIX
Максимальная просадка BAMPX за все время составила -39.58%, что меньше максимальной просадки VFAIX в -78.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAMPX и VFAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BAMPX | VFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.58% | -78.64% | +39.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.06% | -14.72% | +8.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.13% | -25.71% | +5.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.13% | -44.37% | +24.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.30% | -11.94% | +7.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.90% | -18.69% | +13.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.49% | 4.92% | -3.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности BAMPX и VFAIX
Текущая волатильность для BlackRock 40/60 Target Allocation Inv A (BAMPX) составляет 3.62%, в то время как у Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX) волатильность равна 4.84%. Это указывает на то, что BAMPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BAMPX | VFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.62% | 4.84% | -1.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.22% | 11.74% | -6.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.69% | 19.94% | -11.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.00% | 19.42% | -10.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.40% | 22.63% | -14.23% |