Сравнение BAMPX с TPDAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock 40/60 Target Allocation Inv A (BAMPX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX).
BAMPX управляется BlackRock. Фонд был запущен 5 февр. 2007 г.. TPDAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности BAMPX и TPDAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BAMPX и TPDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAMPX BlackRock 40/60 Target Allocation Inv A | -1.40% | 13.05% | 8.15% | 11.99% | -15.08% | 3.39% | 19.09% | 16.23% | -4.07% | 11.28% |
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 9.31% | 23.97% | 5.29% | 7.71% | -5.63% | 12.15% | 8.83% | 13.77% | -7.24% | 4.14% |
Доходность по периодам
С начала года, BAMPX показывает доходность -1.40%, что значительно ниже, чем у TPDAX с доходностью 9.31%. За последние 10 лет акции BAMPX уступали акциям TPDAX по среднегодовой доходности: 6.13% против 7.28% соответственно.
BAMPX
- 1 день
- 1.60%
- 1 месяц
- -3.75%
- С начала года
- -1.40%
- 6 месяцев
- -0.03%
- 1 год
- 10.93%
- 3 года*
- 9.15%
- 5 лет*
- 3.92%
- 10 лет*
- 6.13%
TPDAX
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- -4.97%
- С начала года
- 9.31%
- 6 месяцев
- 14.16%
- 1 год
- 26.35%
- 3 года*
- 14.37%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 7.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BAMPX и TPDAX
BAMPX берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии TPDAX в 1.37%.
Доходность на риск
BAMPX vs. TPDAX — Ранг доходности на риск
BAMPX
TPDAX
Сравнение BAMPX c TPDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock 40/60 Target Allocation Inv A (BAMPX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BAMPX | TPDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.31 | 2.18 | -0.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.90 | 2.82 | -0.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.41 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 3.59 | -1.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.29 | 13.57 | -6.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BAMPX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 2.18 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.96 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.74 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.59 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между BAMPX и TPDAX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAMPX и TPDAX
Дивидендная доходность BAMPX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.48%, что больше доходности TPDAX в 0.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAMPX BlackRock 40/60 Target Allocation Inv A | 5.48% | 5.40% | 3.11% | 2.67% | 2.72% | 6.11% | 4.12% | 2.36% | 7.62% | 2.17% | 1.57% | 9.54% |
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 0.73% | 0.80% | 2.76% | 2.35% | 4.48% | 0.50% | 0.00% | 2.89% | 2.69% | 0.13% | 0.33% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BAMPX и TPDAX
Максимальная просадка BAMPX за все время составила -39.58%, что больше максимальной просадки TPDAX в -22.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAMPX и TPDAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BAMPX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.58% | -22.29% | -17.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.06% | -7.58% | +1.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.13% | -17.58% | -2.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.13% | -22.29% | +2.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.30% | -4.97% | +0.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.90% | -4.94% | +0.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.49% | 2.01% | -0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности BAMPX и TPDAX
Текущая волатильность для BlackRock 40/60 Target Allocation Inv A (BAMPX) составляет 3.62%, в то время как у Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) волатильность равна 4.40%. Это указывает на то, что BAMPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TPDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BAMPX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.62% | 4.40% | -0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.22% | 9.86% | -4.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.69% | 12.29% | -3.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.00% | 10.14% | -1.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.40% | 9.87% | -1.47% |