Сравнение BAMPX с STDAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock 40/60 Target Allocation Inv A (BAMPX) и SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX).
BAMPX управляется BlackRock. Фонд был запущен 5 февр. 2007 г.. STDAX управляется SEI. Фонд был запущен 16 нояб. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности BAMPX и STDAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BAMPX и STDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAMPX BlackRock 40/60 Target Allocation Inv A | -0.81% | 13.05% | 8.15% | 11.99% | -15.08% | 3.39% | 19.09% | 16.23% | -4.07% | 11.28% |
STDAX SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund | 0.54% | 4.46% | 5.35% | 4.45% | -1.58% | 1.56% | -19.54% | 19.83% | -3.32% | 9.70% |
Доходность по периодам
С начала года, BAMPX показывает доходность -0.81%, что значительно ниже, чем у STDAX с доходностью 0.54%. За последние 10 лет акции BAMPX превзошли акции STDAX по среднегодовой доходности: 6.19% против 2.54% соответственно.
BAMPX
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -2.18%
- С начала года
- -0.81%
- 6 месяцев
- 0.43%
- 1 год
- 11.34%
- 3 года*
- 9.37%
- 5 лет*
- 4.04%
- 10 лет*
- 6.19%
STDAX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.09%
- С начала года
- 0.54%
- 6 месяцев
- 1.39%
- 1 год
- 4.00%
- 3 года*
- 4.48%
- 5 лет*
- 2.80%
- 10 лет*
- 2.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BAMPX и STDAX
BAMPX берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии STDAX в 0.35%.
Доходность на риск
BAMPX vs. STDAX — Ранг доходности на риск
BAMPX
STDAX
Сравнение BAMPX c STDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock 40/60 Target Allocation Inv A (BAMPX) и SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BAMPX | STDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 4.33 | -2.98 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.95 | 7.27 | -5.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 2.54 | -1.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | 6.97 | -4.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.06 | 33.48 | -25.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BAMPX | STDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 4.33 | -2.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 1.44 | -0.99 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.38 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | -0.00 | +0.54 |
Корреляция
Корреляция между BAMPX и STDAX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAMPX и STDAX
Дивидендная доходность BAMPX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.45%, что больше доходности STDAX в 4.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAMPX BlackRock 40/60 Target Allocation Inv A | 5.45% | 5.40% | 3.11% | 2.67% | 2.72% | 6.11% | 4.12% | 2.36% | 7.62% | 2.17% | 1.57% | 9.54% |
STDAX SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund | 4.46% | 4.49% | 4.97% | 4.77% | 3.54% | 0.87% | 1.71% | 5.19% | 8.53% | 6.92% | 10.19% | 3.84% |
Просадки
Сравнение просадок BAMPX и STDAX
Максимальная просадка BAMPX за все время составила -39.58%, что меньше максимальной просадки STDAX в -76.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAMPX и STDAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BAMPX | STDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.58% | -76.81% | +37.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.81% | -0.41% | -5.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.13% | -2.91% | -17.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.13% | -26.89% | +6.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.73% | -9.39% | +5.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.90% | -31.94% | +27.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.51% | 0.12% | +1.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности BAMPX и STDAX
BlackRock 40/60 Target Allocation Inv A (BAMPX) имеет более высокую волатильность в 3.59% по сравнению с SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX) с волатильностью 0.40%. Это указывает на то, что BAMPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BAMPX | STDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.59% | 0.40% | +3.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.25% | 0.65% | +4.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.70% | 0.93% | +7.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.99% | 1.95% | +7.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.40% | 6.69% | +1.71% |