PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BAMPX с NASDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BAMPX с NASDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock 40/60 Target Allocation Inv A (BAMPX) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX).

BAMPX управляется BlackRock. Фонд был запущен 5 февр. 2007 г.. NASDX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 18 янв. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности BAMPX и NASDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock 40/60 Target Allocation Inv A (BAMPX) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BAMPX и NASDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BAMPX
BlackRock 40/60 Target Allocation Inv A		-1.40%13.05%8.15%11.99%-15.08%3.39%19.09%16.23%-4.07%11.28%
NASDX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares		-6.04%21.00%36.91%54.69%-32.57%27.32%48.59%38.22%-1.21%31.27%

Доходность по периодам

С начала года, BAMPX показывает доходность -1.40%, что значительно выше, чем у NASDX с доходностью -6.04%. За последние 10 лет акции BAMPX уступали акциям NASDX по среднегодовой доходности: 6.13% против 19.48% соответственно.

BAMPX

1 день
1.60%
1 месяц
-3.75%
С начала года
-1.40%
6 месяцев
-0.03%
1 год
10.93%
3 года*
9.15%
5 лет*
3.92%
10 лет*
6.13%

NASDX

1 день
3.39%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-6.04%
6 месяцев
-4.08%
1 год
22.65%
3 года*
25.90%
5 лет*
14.78%
10 лет*
19.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock 40/60 Target Allocation Inv A

Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares

Часто сравнивают с BAMPX:
BAMPX с BIMPXBAMPX с VGSTXBAMPX с VWIAXBAMPX с AOMBAMPX с AORBAMPX с PRPFXBAMPX с SIFAX
Часто сравнивают с NASDX:
NASDX с QQQNASDX с USNQXNASDX с SPYNASDX с GOOGNASDX с VOONASDX с FTECNASDX с VOOG

Сравнение комиссий BAMPX и NASDX

BAMPX берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии NASDX в 0.63%.

NASDX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares
BAMPX
BlackRock 40/60 Target Allocation Inv A

Доходность на риск

BAMPX vs. NASDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BAMPX
Ранг доходности на риск BAMPX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAMPX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAMPX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAMPX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAMPX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAMPX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
NASDX
Ранг доходности на риск NASDX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NASDX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NASDX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NASDX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NASDX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NASDX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BAMPX c NASDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock 40/60 Target Allocation Inv A (BAMPX) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BAMPXNASDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.31

1.04

+0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.90

1.63

+0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.23

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.79

1.87

-0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.29

7.07

+0.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BAMPX vs. NASDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BAMPX на текущий момент составляет 1.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NASDX равному 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAMPX и NASDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BAMPXNASDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

1.04

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.64

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.86

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.29

+0.25

Корреляция

Корреляция между BAMPX и NASDX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAMPX и NASDX

Дивидендная доходность BAMPX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.48%, что больше доходности NASDX в 3.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BAMPX
BlackRock 40/60 Target Allocation Inv A		5.48%5.40%3.11%2.67%2.72%6.11%4.12%2.36%7.62%2.17%1.57%9.54%
NASDX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares		3.80%3.76%16.95%7.61%3.75%2.59%1.28%7.09%2.47%1.65%0.75%0.85%

Просадки

Сравнение просадок BAMPX и NASDX

Максимальная просадка BAMPX за все время составила -39.58%, что меньше максимальной просадки NASDX в -83.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAMPX и NASDX.

Загрузка...

Показатели просадок

BAMPXNASDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.58%

-83.16%

+43.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.06%

-12.70%

+6.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.13%

-35.33%

+15.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.13%

-35.33%

+15.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.30%

-8.91%

+4.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.90%

-34.59%

+29.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.49%

3.37%

-1.88%

Волатильность

Сравнение волатильности BAMPX и NASDX

Текущая волатильность для BlackRock 40/60 Target Allocation Inv A (BAMPX) составляет 3.62%, в то время как у Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX) волатильность равна 6.54%. Это указывает на то, что BAMPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NASDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BAMPXNASDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.62%

6.54%

-2.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.22%

12.89%

-7.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.69%

22.75%

-14.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.00%

23.07%

-14.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.40%

22.63%

-14.23%