Сравнение BAMBX с VTMFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Systematic Multi-Strategy Fund (BAMBX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX).
BAMBX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность ICE BofA 3 Month Treasury Bill Index (G0O1) (USD). Фонд был запущен 29 сент. 2020 г.. VTMFX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности BAMBX и VTMFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BAMBX и VTMFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAMBX BlackRock Systematic Multi-Strategy Fund | 1.16% | 4.59% | 6.61% | 6.19% | -3.23% | 5.84% | 3.34% | 8.25% | 1.51% | 9.72% |
VTMFX Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares | -2.15% | 11.28% | 12.17% | 15.55% | -12.69% | 13.10% | 13.31% | 18.01% | -1.40% | 12.61% |
Доходность по периодам
С начала года, BAMBX показывает доходность 1.16%, что значительно выше, чем у VTMFX с доходностью -2.15%. За последние 10 лет акции BAMBX уступали акциям VTMFX по среднегодовой доходности: 4.45% против 7.97% соответственно.
BAMBX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -2.60%
- С начала года
- 1.16%
- 6 месяцев
- 3.04%
- 1 год
- 2.95%
- 3 года*
- 6.31%
- 5 лет*
- 3.91%
- 10 лет*
- 4.45%
VTMFX
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- -3.58%
- С начала года
- -2.15%
- 6 месяцев
- -0.34%
- 1 год
- 10.95%
- 3 года*
- 10.43%
- 5 лет*
- 6.18%
- 10 лет*
- 7.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BAMBX и VTMFX
BAMBX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии VTMFX в 0.09%.
Доходность на риск
BAMBX vs. VTMFX — Ранг доходности на риск
BAMBX
VTMFX
Сравнение BAMBX c VTMFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Systematic Multi-Strategy Fund (BAMBX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BAMBX | VTMFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.74 | 1.34 | -0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.09 | 1.94 | -0.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.29 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.90 | 1.73 | -0.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.15 | 8.12 | -4.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BAMBX | VTMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 | 1.34 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.10 | 0.73 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.26 | 0.88 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.36 | 0.82 | +0.53 |
Корреляция
Корреляция между BAMBX и VTMFX составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAMBX и VTMFX
Дивидендная доходность BAMBX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что меньше доходности VTMFX в 2.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAMBX BlackRock Systematic Multi-Strategy Fund | 1.94% | 1.97% | 3.86% | 4.13% | 4.70% | 2.39% | 1.09% | 3.73% | 8.70% | 3.81% | 4.82% | 0.00% |
VTMFX Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares | 2.28% | 2.14% | 2.08% | 1.94% | 1.85% | 1.38% | 1.72% | 2.05% | 2.22% | 2.00% | 2.13% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок BAMBX и VTMFX
Максимальная просадка BAMBX за все время составила -8.84%, что меньше максимальной просадки VTMFX в -28.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAMBX и VTMFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BAMBX | VTMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.84% | -28.49% | +19.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.61% | -6.82% | +3.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.66% | -17.40% | +10.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.84% | -21.87% | +13.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.97% | -4.00% | +1.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.21% | -3.57% | +2.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.03% | 1.45% | -0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности BAMBX и VTMFX
Текущая волатильность для BlackRock Systematic Multi-Strategy Fund (BAMBX) составляет 1.51%, в то время как у Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) волатильность равна 2.86%. Это указывает на то, что BAMBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BAMBX | VTMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.51% | 2.86% | -1.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.83% | 4.82% | -1.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.02% | 8.55% | -4.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.56% | 8.51% | -4.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.54% | 9.10% | -5.56% |