Сравнение BAMB с PCRB
BAMB (Brookstone Intermediate Bond ETF) and PCRB (Putnam ESG Core Bond ETF -) are both Intermediate Core Bond funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. BAMB charges 1.09%/yr vs 0.35%/yr for PCRB.
Доходность
Сравнение доходности BAMB и PCRB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BAMB
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -0.38%
- 6 месяцев
- -0.83%
- С начала года
- -0.83%
- 1 год
- 2.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PCRB
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BAMB и PCRB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BAMB Brookstone Intermediate Bond ETF | -0.83% | 6.15% | 3.01% | 2.94% |
PCRB Putnam ESG Core Bond ETF - | -0.48% | 7.21% | 1.91% | 6.72% |
Correlation
The correlation between BAMB and PCRB is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2023 г. | 0.87 |
The correlation between BAMB and PCRB has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BAMB vs. PCRB — Ранг доходности на риск
BAMB
PCRB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение BAMB c PCRB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookstone Intermediate Bond ETF (BAMB) и Putnam ESG Core Bond ETF - (PCRB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BAMB | PCRB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.66 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.59 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BAMB и PCRB
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BAMB | PCRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.48% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.49% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.06% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.40% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BAMB и PCRB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BAMB | PCRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.20% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.94% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.84% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.06% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.06% | — | — |
Сравнение комиссий BAMB и PCRB
BAMB берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии PCRB в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAMB и PCRB
Дивидендная доходность BAMB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, тогда как PCRB не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BAMB Brookstone Intermediate Bond ETF | 2.95% | 2.85% | 2.90% | 0.73% |
PCRB Putnam ESG Core Bond ETF - | 9.42% | 4.30% | 4.38% | 3.65% |
Часто задаваемые вопросы
BAMB and PCRB have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PCRB is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PCRB is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.09% for BAMB.
PCRB has the higher dividend yield at 9.42%, compared with 2.95% for BAMB.
They also come from different issuers: Brookstone and Putnam. Their fees differ too: 1.09% for BAMB and 0.35% for PCRB.
Подберите оптимальное распределение для BAMB и PCRB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор