Сравнение BAMB с PCRB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brookstone Intermediate Bond ETF (BAMB) и Putnam ESG Core Bond ETF - (PCRB).
BAMB и PCRB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BAMB - это активно управляемый фонд от Brookstone. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г.. PCRB - это активно управляемый фонд от Putnam. Фонд был запущен 19 янв. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности BAMB и PCRB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BAMB и PCRB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BAMB Brookstone Intermediate Bond ETF | -0.19% | 6.15% | 3.01% | 2.94% |
PCRB Putnam ESG Core Bond ETF - | 0.33% | 7.21% | 1.91% | 7.16% |
Доходность по периодам
С начала года, BAMB показывает доходность -0.19%, что значительно ниже, чем у PCRB с доходностью 0.33%.
BAMB
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -1.86%
- С начала года
- -0.19%
- 6 месяцев
- 0.61%
- 1 год
- 3.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PCRB
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 0.33%
- 6 месяцев
- 1.27%
- 1 год
- 4.65%
- 3 года*
- 3.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BAMB и PCRB
BAMB берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии PCRB в 0.35%.
Доходность на риск
BAMB vs. PCRB — Ранг доходности на риск
BAMB
PCRB
Сравнение BAMB c PCRB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookstone Intermediate Bond ETF (BAMB) и Putnam ESG Core Bond ETF - (PCRB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BAMB | PCRB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.73 | 1.09 | -0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.10 | 1.58 | -0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.19 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | 2.06 | -0.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.60 | 5.79 | -2.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BAMB | PCRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | 1.09 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.17 | 0.65 | +0.52 |
Корреляция
Корреляция между BAMB и PCRB составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAMB и PCRB
Дивидендная доходность BAMB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что меньше доходности PCRB в 9.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BAMB Brookstone Intermediate Bond ETF | 2.86% | 2.85% | 2.90% | 0.73% |
PCRB Putnam ESG Core Bond ETF - | 9.42% | 4.30% | 4.38% | 3.65% |
Просадки
Сравнение просадок BAMB и PCRB
Максимальная просадка BAMB за все время составила -4.48%, что меньше максимальной просадки PCRB в -7.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAMB и PCRB.
Загрузка...
Показатели просадок
| BAMB | PCRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.48% | -7.20% | +2.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.75% | -2.42% | -0.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.86% | -1.54% | -0.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.93% | -1.64% | +0.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.96% | 0.86% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности BAMB и PCRB
Brookstone Intermediate Bond ETF (BAMB) и Putnam ESG Core Bond ETF - (PCRB) имеют волатильность 1.51% и 1.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BAMB | PCRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.51% | 1.56% | -0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.68% | 2.49% | +0.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.43% | 4.28% | +0.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.09% | 5.71% | -1.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.09% | 5.71% | -1.62% |