PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BAMB с OVB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BAMB с OVB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BAMB (Brookstone Intermediate Bond ETF) and OVB (Overlay Shares Core Bond ETF) are both Intermediate Core Bond funds. Both are actively managed. Over the past year, BAMB returned 2.78% vs 9.55% for OVB. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BAMB charges 1.09%/yr vs 0.79%/yr for OVB.

Доходность

Сравнение доходности BAMB и OVB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brookstone Intermediate Bond ETF (BAMB) и Overlay Shares Core Bond ETF (OVB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BAMB показывает доходность -0.85%, что значительно ниже, чем у OVB с доходностью 2.58%.

BAMB

1 день
-0.13%
1 месяц
-0.17%
С начала года
-0.85%
6 месяцев
-1.18%
1 год
2.78%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

OVB

1 день
-0.33%
1 месяц
0.69%
С начала года
2.58%
6 месяцев
2.47%
1 год
9.55%
3 года*
5.95%
5 лет*
0.74%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BAMB и OVB

2026 (YTD)202520242023
BAMB
Brookstone Intermediate Bond ETF		-0.85%6.15%3.01%2.94%
OVB
Overlay Shares Core Bond ETF		2.58%7.72%4.03%7.97%

Correlation

The correlation between BAMB and OVB is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2023 г.

0.72

The correlation between BAMB and OVB has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BAMB и OVB

Секторы
BAMB
OVB

Финансовые услуги

98.5%
11.8%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Коммуникационные услуги

-

11.2%

Потребительский циклический сектор

-

10.1%

Потребительский защитный сектор

-

4.9%

Энергетика

-

3.5%

Здравоохранение

-

8.5%

Промышленность

-

8.3%

Недвижимость

-

1.9%

Технологии

-

35.6%

Коммунальные услуги

-

2.4%

Финансовые услуги

BAMB
98.5%
OVB
11.8%

Сырьевые материалы

BAMB

-

OVB
1.8%

Коммуникационные услуги

BAMB

-

OVB
11.2%

Потребительский циклический сектор

BAMB

-

OVB
10.1%

Потребительский защитный сектор

BAMB

-

OVB
4.9%

Энергетика

BAMB

-

OVB
3.5%

Здравоохранение

BAMB

-

OVB
8.5%

Промышленность

BAMB

-

OVB
8.3%

Недвижимость

BAMB

-

OVB
1.9%

Технологии

BAMB

-

OVB
35.6%

Коммунальные услуги

BAMB

-

OVB
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brookstone Intermediate Bond ETF

Overlay Shares Core Bond ETF

Часто сравнивают с BAMB:
BAMB с BAMGBAMB с BAMYBAMB с BAMVBAMB с BAMUBAMB с PIFIBAMB с BAMOBAMB с IBTM
Часто сравнивают с OVB:
OVB с OVTOVB с NFLTOVB с ^GSPCOVB с SPYOVB с OVSOVB с OVLOVB с AFIX

Доходность на риск

BAMB vs. OVB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BAMB
Ранг доходности на риск BAMB: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAMB: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAMB: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAMB: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAMB: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAMB: 2121
Ранг коэф-та Мартина
OVB
Ранг доходности на риск OVB: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OVB: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OVB: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OVB: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OVB: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OVB: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BAMB c OVB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookstone Intermediate Bond ETF (BAMB) и Overlay Shares Core Bond ETF (OVB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BAMBOVBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.72
1.65

-0.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.08
2.44

-1.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.33

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.83

3.85

-3.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.43

12.52

-10.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BAMB vs. OVB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BAMB на текущий момент составляет 0.72, что ниже коэффициента Шарпа OVB равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAMB и OVB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BAMBOVBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

1.65

-0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.10

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.03

0.26

+0.78

Просадки

Сравнение просадок BAMB и OVB

Максимальная просадка BAMB за все время составила -4.48%, что меньше максимальной просадки OVB в -21.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAMB и OVB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BAMBOVBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.48%

-21.69%

+17.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.37%

-2.49%

-0.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-8.18%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.51%

-0.37%

-2.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.01%

-7.04%

+6.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.15%

0.76%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности BAMB и OVB

Текущая волатильность для Brookstone Intermediate Bond ETF (BAMB) составляет 1.18%, в то время как у Overlay Shares Core Bond ETF (OVB) волатильность равна 1.49%. Это указывает на то, что BAMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OVB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BAMBOVBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.18%

1.49%

-0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.72%

4.69%

-1.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.90%

5.80%

-1.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.06%

7.31%

-3.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.06%

7.58%

-3.52%

Сравнение комиссий BAMB и OVB

BAMB берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии OVB в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAMB и OVB

Дивидендная доходность BAMB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что меньше доходности OVB в 6.96%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BAMB
Brookstone Intermediate Bond ETF		2.95%2.85%2.90%0.73%0.00%0.00%0.00%0.00%
OVB
Overlay Shares Core Bond ETF		6.96%6.00%5.81%5.20%4.67%4.59%3.88%0.58%

Часто задаваемые вопросы

BAMB and OVB have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OVB has higher volatility (1.49%) compared to BAMB (1.18%). In terms of maximum drawdown, BAMB dropped -4.48% vs OVB's -21.69%.

On 1-year performance, OVB leads with 9.55% vs 2.78% for BAMB. On fees, OVB is cheaper at 0.79% per year. On volatility, BAMB has been the lower-risk option at 1.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, OVB has performed better with a 9.55% return vs 2.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OVB is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.09% for BAMB.

OVB has the higher dividend yield at 6.96%, compared with 2.95% for BAMB.

They also come from different issuers: Brookstone and Liquid Strategies. Their fees differ too: 1.09% for BAMB and 0.79% for OVB.

OVB currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs 0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BAMB и OVB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор