PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BAMB с OVB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BAMB с OVB

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brookstone Intermediate Bond ETF (BAMB) и Overlay Shares Core Bond ETF (OVB).

BAMB и OVB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BAMB - это активно управляемый фонд от Brookstone. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г.. OVB - это активно управляемый фонд от Liquid Strategies. Фонд был запущен 30 сент. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности BAMB и OVB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brookstone Intermediate Bond ETF (BAMB) и Overlay Shares Core Bond ETF (OVB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BAMB и OVB

2026 (YTD)202520242023
BAMB
Brookstone Intermediate Bond ETF		-0.19%6.15%3.01%2.94%
OVB
Overlay Shares Core Bond ETF		1.53%7.72%4.03%7.97%

Доходность по периодам

С начала года, BAMB показывает доходность -0.19%, что значительно ниже, чем у OVB с доходностью 1.53%.

BAMB

1 день
0.30%
1 месяц
-1.86%
С начала года
-0.19%
6 месяцев
0.61%
1 год
3.20%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

OVB

1 день
0.72%
1 месяц
-1.39%
С начала года
1.53%
6 месяцев
3.08%
1 год
7.93%
3 года*
5.42%
5 лет*
0.90%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brookstone Intermediate Bond ETF

Overlay Shares Core Bond ETF

Часто сравнивают с BAMB:
BAMB с BAMYBAMB с BAMUBAMB с BAMVBAMB с BAMGBAMB с PIFIBAMB с BAMOBAMB с IBTM
Часто сравнивают с OVB:
OVB с OVTOVB с NFLTOVB с ^GSPCOVB с SPYOVB с OVSOVB с BGRNOVB с BNDX

Сравнение комиссий BAMB и OVB

BAMB берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии OVB в 0.79%.

BAMB
Brookstone Intermediate Bond ETF
OVB
Overlay Shares Core Bond ETF

Доходность на риск

BAMB vs. OVB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BAMB
Ранг доходности на риск BAMB: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAMB: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAMB: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAMB: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAMB: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAMB: 3838
Ранг коэф-та Мартина
OVB
Ранг доходности на риск OVB: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OVB: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OVB: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OVB: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OVB: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OVB: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BAMB c OVB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookstone Intermediate Bond ETF (BAMB) и Overlay Shares Core Bond ETF (OVB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BAMBOVBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.73

1.26

-0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.10

1.81

-0.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.24

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.25

3.01

-1.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.60

8.76

-5.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BAMB vs. OVB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BAMB на текущий момент составляет 0.73, что ниже коэффициента Шарпа OVB равного 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAMB и OVB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BAMBOVBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

1.26

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.12

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.17

0.24

+0.93

Корреляция

Корреляция между BAMB и OVB составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAMB и OVB

Дивидендная доходность BAMB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что меньше доходности OVB в 7.37%

TTM2025202420232022202120202019
BAMB
Brookstone Intermediate Bond ETF		2.86%2.85%2.90%0.73%0.00%0.00%0.00%0.00%
OVB
Overlay Shares Core Bond ETF		7.37%6.00%5.81%5.20%4.67%4.59%3.88%0.58%

Просадки

Сравнение просадок BAMB и OVB

Максимальная просадка BAMB за все время составила -4.48%, что меньше максимальной просадки OVB в -21.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAMB и OVB.

Загрузка...

Показатели просадок

BAMBOVBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.48%

-21.69%

+17.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.75%

-2.67%

-0.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.86%

-1.39%

-0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.93%

-7.21%

+6.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.96%

0.92%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности BAMB и OVB

Текущая волатильность для Brookstone Intermediate Bond ETF (BAMB) составляет 1.51%, в то время как у Overlay Shares Core Bond ETF (OVB) волатильность равна 2.44%. Это указывает на то, что BAMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OVB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BAMBOVBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.51%

2.44%

-0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.68%

4.67%

-1.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.43%

6.34%

-1.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.09%

7.30%

-3.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.09%

7.65%

-3.56%