Сравнение BAMB с DDV
BAMB (Brookstone Intermediate Bond ETF) and DDV (Defined Duration 5 ETF) are both Intermediate Core Bond funds. Both are actively managed. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BAMB charges 1.09%/yr vs 0.25%/yr for DDV.
Доходность
Сравнение доходности BAMB и DDV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BAMB показывает доходность -0.85%, что значительно ниже, чем у DDV с доходностью 2.23%.
BAMB
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -0.17%
- С начала года
- -0.85%
- 6 месяцев
- -1.18%
- 1 год
- 2.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DDV
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.73%
- С начала года
- 2.23%
- 6 месяцев
- 2.65%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BAMB и DDV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BAMB Brookstone Intermediate Bond ETF | -0.85% | 0.20% |
DDV Defined Duration 5 ETF | 2.23% | 0.71% |
Correlation
The correlation between BAMB and DDV is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 2025 г. | 0.69 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BAMB vs. DDV — Ранг доходности на риск
BAMB
DDV
Сравнение BAMB c DDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookstone Intermediate Bond ETF (BAMB) и Defined Duration 5 ETF (DDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BAMB | DDV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.83 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.43 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BAMB | DDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.03 | 2.06 | -1.03 |
Просадки
Сравнение просадок BAMB и DDV
Максимальная просадка BAMB за все время составила -4.48%, что больше максимальной просадки DDV в -1.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAMB и DDV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BAMB | DDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.48% | -1.92% | -2.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.51% | -0.12% | -2.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.01% | -0.35% | -0.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.15% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BAMB и DDV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BAMB | DDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.18% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.72% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.90% | 2.68% | +1.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.06% | 2.68% | +1.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.06% | 2.68% | +1.38% |
Сравнение комиссий BAMB и DDV
BAMB берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии DDV в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAMB и DDV
Дивидендная доходность BAMB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что больше доходности DDV в 1.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BAMB Brookstone Intermediate Bond ETF | 2.95% | 2.85% | 2.90% | 0.73% |
DDV Defined Duration 5 ETF | 1.21% | 0.42% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BAMB and DDV have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DDV is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DDV is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 1.09% for BAMB.
BAMB has the higher dividend yield at 2.95%, compared with 1.21% for DDV.
They also come from different issuers: Brookstone and Discipline Funds. Their fees differ too: 1.09% for BAMB and 0.25% for DDV.
Подберите оптимальное распределение для BAMB и DDV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор