Сравнение BAMA с IYLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brookstone Active ETF (BAMA) и iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF (IYLD).
BAMA и IYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BAMA - это активно управляемый фонд от Brookstone. Фонд был запущен 27 сент. 2023 г.. IYLD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Multi-Asset High Income Index. Фонд был запущен 5 апр. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности BAMA и IYLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BAMA и IYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BAMA Brookstone Active ETF | -1.85% | 12.61% | 14.99% | 8.02% |
IYLD iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF | 2.45% | 15.44% | 2.00% | 8.70% |
Доходность по периодам
С начала года, BAMA показывает доходность -1.85%, что значительно ниже, чем у IYLD с доходностью 2.45%.
BAMA
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -3.51%
- С начала года
- -1.85%
- 6 месяцев
- -0.19%
- 1 год
- 12.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IYLD
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -1.92%
- С начала года
- 2.45%
- 6 месяцев
- 5.08%
- 1 год
- 13.61%
- 3 года*
- 10.00%
- 5 лет*
- 3.49%
- 10 лет*
- 4.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BAMA и IYLD
BAMA берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии IYLD в 0.60%.
Доходность на риск
BAMA vs. IYLD — Ранг доходности на риск
BAMA
IYLD
Сравнение BAMA c IYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookstone Active ETF (BAMA) и iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF (IYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BAMA | IYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 2.01 | -0.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.60 | 2.75 | -1.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.42 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | 3.02 | -1.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.00 | 11.37 | -4.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BAMA | IYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 2.01 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.45 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.42 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.34 | 0.48 | +0.85 |
Корреляция
Корреляция между BAMA и IYLD составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAMA и IYLD
Дивидендная доходность BAMA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что меньше доходности IYLD в 4.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAMA Brookstone Active ETF | 1.57% | 1.54% | 1.49% | 0.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IYLD iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF | 4.58% | 4.72% | 5.32% | 5.76% | 5.45% | 3.47% | 4.38% | 5.25% | 5.78% | 4.22% | 4.84% | 5.26% |
Просадки
Сравнение просадок BAMA и IYLD
Максимальная просадка BAMA за все время составила -12.27%, что меньше максимальной просадки IYLD в -30.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAMA и IYLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| BAMA | IYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.27% | -30.23% | +17.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.89% | -4.63% | -3.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.57% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.63% | -2.92% | -1.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.29% | -4.58% | +3.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.90% | 1.23% | +0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности BAMA и IYLD
Brookstone Active ETF (BAMA) имеет более высокую волатильность в 4.59% по сравнению с iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF (IYLD) с волатильностью 2.75%. Это указывает на то, что BAMA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BAMA | IYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.59% | 2.75% | +1.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.14% | 4.54% | +2.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.18% | 6.80% | +5.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.15% | 7.83% | +2.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.15% | 9.56% | +0.59% |