Сравнение BAMA с EAOA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brookstone Active ETF (BAMA) и iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF (EAOA).
BAMA и EAOA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BAMA - это активно управляемый фонд от Brookstone. Фонд был запущен 27 сент. 2023 г.. EAOA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock ESG Aware Aggressive Allocation Index. Фонд был запущен 12 июн. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности BAMA и EAOA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BAMA и EAOA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BAMA Brookstone Active ETF | -1.85% | 12.61% | 14.99% | 8.02% |
EAOA iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF | -1.25% | 18.41% | 13.79% | 10.20% |
Доходность по периодам
С начала года, BAMA показывает доходность -1.85%, что значительно ниже, чем у EAOA с доходностью -1.25%.
BAMA
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -3.51%
- С начала года
- -1.85%
- 6 месяцев
- -0.19%
- 1 год
- 12.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EAOA
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- -4.05%
- С начала года
- -1.25%
- 6 месяцев
- 0.95%
- 1 год
- 17.60%
- 3 года*
- 13.92%
- 5 лет*
- 7.15%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BAMA и EAOA
BAMA берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии EAOA в 0.18%.
Доходность на риск
BAMA vs. EAOA — Ранг доходности на риск
BAMA
EAOA
Сравнение BAMA c EAOA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookstone Active ETF (BAMA) и iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF (EAOA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BAMA | EAOA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 1.25 | -0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.60 | 1.83 | -0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.26 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | 1.81 | -0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.00 | 8.18 | -1.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BAMA | EAOA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 1.25 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.34 | 0.80 | +0.54 |
Корреляция
Корреляция между BAMA и EAOA составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAMA и EAOA
Дивидендная доходность BAMA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что меньше доходности EAOA в 2.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAMA Brookstone Active ETF | 1.57% | 1.54% | 1.49% | 0.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EAOA iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF | 2.12% | 2.10% | 2.09% | 2.21% | 1.93% | 1.48% | 1.12% |
Просадки
Сравнение просадок BAMA и EAOA
Максимальная просадка BAMA за все время составила -12.27%, что меньше максимальной просадки EAOA в -25.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAMA и EAOA.
Загрузка...
Показатели просадок
| BAMA | EAOA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.27% | -25.06% | +12.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.89% | -9.98% | +2.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.63% | -5.15% | +0.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.29% | -5.44% | +4.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.90% | 2.21% | -0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности BAMA и EAOA
Текущая волатильность для Brookstone Active ETF (BAMA) составляет 4.59%, в то время как у iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF (EAOA) волатильность равна 5.24%. Это указывает на то, что BAMA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EAOA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BAMA | EAOA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.59% | 5.24% | -0.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.14% | 8.43% | -1.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.18% | 14.10% | -1.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.15% | 13.19% | -3.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.15% | 13.17% | -3.02% |