PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BAMA с EAOA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BAMA с EAOA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BAMA (Brookstone Active ETF) and EAOA (iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF) are both Diversified Portfolio funds. BAMA is actively managed, while EAOA is passively managed. Over the past year, BAMA returned 20.30% vs 24.34% for EAOA. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. BAMA charges 1.15%/yr vs 0.18%/yr for EAOA.

Доходность

Сравнение доходности BAMA и EAOA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brookstone Active ETF (BAMA) и iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF (EAOA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BAMA показывает доходность 8.77%, что значительно ниже, чем у EAOA с доходностью 10.26%.

BAMA

1 день
0.01%
1 месяц
3.32%
С начала года
8.77%
6 месяцев
9.26%
1 год
20.30%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EAOA

1 день
0.30%
1 месяц
3.78%
С начала года
10.26%
6 месяцев
10.73%
1 год
24.34%
3 года*
17.42%
5 лет*
8.58%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BAMA и EAOA

2026 (YTD)202520242023
BAMA
Brookstone Active ETF		8.77%12.61%14.99%8.02%
EAOA
iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF		10.26%18.41%13.79%10.20%

Correlation

The correlation between BAMA and EAOA is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2023 г.

0.96

The correlation between BAMA and EAOA has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BAMA и EAOA

Секторы
BAMA
EAOA

Технологии

36.8%
28.9%

Финансовые услуги

13.7%
13.5%

Коммуникационные услуги

11.3%
7.3%

Потребительский циклический сектор

9.5%
7.7%

Промышленность

9.5%
9.0%

Здравоохранение

6.9%
6.8%

Потребительский защитный сектор

3.5%
3.7%

Сырьевые материалы

2.9%
2.4%

Энергетика

2.5%
3.0%

Коммунальные услуги

1.9%
2.3%

Недвижимость

1.6%
1.6%

Технологии

BAMA
36.8%
EAOA
28.9%

Финансовые услуги

BAMA
13.7%
EAOA
13.5%

Коммуникационные услуги

BAMA
11.3%
EAOA
7.3%

Потребительский циклический сектор

BAMA
9.5%
EAOA
7.7%

Промышленность

BAMA
9.5%
EAOA
9.0%

Здравоохранение

BAMA
6.9%
EAOA
6.8%

Потребительский защитный сектор

BAMA
3.5%
EAOA
3.7%

Сырьевые материалы

BAMA
2.9%
EAOA
2.4%

Энергетика

BAMA
2.5%
EAOA
3.0%

Коммунальные услуги

BAMA
1.9%
EAOA
2.3%

Недвижимость

BAMA
1.6%
EAOA
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brookstone Active ETF

iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF

Часто сравнивают с BAMA:
BAMA с BAMUBAMA с BAMYBAMA с BAMOBAMA с BAMVBAMA с BAMDBAMA с BAMBBAMA с HIDE
Часто сравнивают с EAOA:
EAOA с AOAEAOA с EAOREAOA с GDEEAOA с XNAVEAOA с ESGUEAOA с SPMOEAOA с FDEWX

Доходность на риск

BAMA vs. EAOA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BAMA
Ранг доходности на риск BAMA: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAMA: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAMA: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAMA: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAMA: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAMA: 7070
Ранг коэф-та Мартина
EAOA
Ранг доходности на риск EAOA: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAOA: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAOA: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAOA: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAOA: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAOA: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BAMA c EAOA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookstone Active ETF (BAMA) и iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF (EAOA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BAMAEAOADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.23
2.28

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.23
3.21

+0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.41

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.77

2.99

-0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.73

13.28

-0.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BAMA vs. EAOA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BAMA на текущий момент составляет 2.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EAOA равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAMA и EAOA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BAMAEAOAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.23

2.28

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.67

0.93

+0.74

Просадки

Сравнение просадок BAMA и EAOA

Максимальная просадка BAMA за все время составила -12.27%, что меньше максимальной просадки EAOA в -25.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAMA и EAOA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BAMAEAOAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.27%

-25.06%

+12.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.35%

-8.17%

+0.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.84%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.06%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.62%

-0.41%

-0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.26%

-5.31%

+4.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.60%

1.84%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности BAMA и EAOA

Текущая волатильность для Brookstone Active ETF (BAMA) составляет 3.10%, в то время как у iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF (EAOA) волатильность равна 3.33%. Это указывает на то, что BAMA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EAOA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BAMAEAOAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.10%

3.33%

-0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.71%

8.65%

-0.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.16%

10.75%

-1.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.21%

13.24%

-3.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.21%

13.14%

-2.93%

Сравнение комиссий BAMA и EAOA

BAMA берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии EAOA в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAMA и EAOA

Дивидендная доходность BAMA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что меньше доходности EAOA в 1.95%

ПозицияTTM202520242023202220212020
BAMA
Brookstone Active ETF		1.31%1.54%1.49%0.45%0.00%0.00%0.00%
EAOA
iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF		1.95%2.10%2.09%2.21%1.93%1.48%1.12%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, BAMA and EAOA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

EAOA has higher volatility (3.33%) compared to BAMA (3.10%). In terms of maximum drawdown, BAMA dropped -12.27% vs EAOA's -25.06%.

On 1-year performance, EAOA leads with 24.34% vs 20.30% for BAMA. On fees, EAOA is cheaper at 0.18% per year. On volatility, BAMA has been the lower-risk option at 3.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EAOA has performed better with a 24.34% return vs 20.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EAOA is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 1.15% for BAMA.

EAOA has the higher dividend yield at 1.95%, compared with 1.31% for BAMA.

They also come from different issuers: Brookstone and iShares. Their fees differ too: 1.15% for BAMA and 0.18% for EAOA.

EAOA currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 2.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BAMA и EAOA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор