PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BAMA с DDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BAMA с DDX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BAMA (Brookstone Active ETF) and DDX (Defined Duration 10 ETF) are both Diversified Portfolio funds. Both are actively managed. Over the past year, BAMA returned 20.30% vs 12.38% for DDX. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BAMA charges 1.15%/yr vs 0.25%/yr for DDX.

Доходность

Сравнение доходности BAMA и DDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brookstone Active ETF (BAMA) и Defined Duration 10 ETF (DDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BAMA показывает доходность 8.77%, что значительно выше, чем у DDX с доходностью 4.93%.

BAMA

1 день
0.01%
1 месяц
3.32%
С начала года
8.77%
6 месяцев
9.26%
1 год
20.30%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DDX

1 день
0.07%
1 месяц
1.48%
С начала года
4.93%
6 месяцев
5.53%
1 год
12.38%
3 года*
8.29%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BAMA и DDX

2026 (YTD)202520242023
BAMA
Brookstone Active ETF		8.77%12.61%14.99%8.02%
DDX
Defined Duration 10 ETF		4.93%12.02%2.93%7.56%

Correlation

The correlation between BAMA and DDX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2023 г.

0.70

The correlation between BAMA and DDX has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BAMA и DDX

Секторы
BAMA
DDX

Технологии

36.8%
15.4%

Финансовые услуги

13.7%
21.9%

Коммуникационные услуги

11.3%
6.0%

Потребительский циклический сектор

9.5%
8.7%

Промышленность

9.5%
14.5%

Здравоохранение

6.9%
10.3%

Потребительский защитный сектор

3.5%
7.1%

Сырьевые материалы

2.9%
5.0%

Энергетика

2.5%
5.0%

Коммунальные услуги

1.9%
3.5%

Недвижимость

1.6%
2.7%

Технологии

BAMA
36.8%
DDX
15.4%

Финансовые услуги

BAMA
13.7%
DDX
21.9%

Коммуникационные услуги

BAMA
11.3%
DDX
6.0%

Потребительский циклический сектор

BAMA
9.5%
DDX
8.7%

Промышленность

BAMA
9.5%
DDX
14.5%

Здравоохранение

BAMA
6.9%
DDX
10.3%

Потребительский защитный сектор

BAMA
3.5%
DDX
7.1%

Сырьевые материалы

BAMA
2.9%
DDX
5.0%

Энергетика

BAMA
2.5%
DDX
5.0%

Коммунальные услуги

BAMA
1.9%
DDX
3.5%

Недвижимость

BAMA
1.6%
DDX
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brookstone Active ETF

Defined Duration 10 ETF

Часто сравнивают с BAMA:
BAMA с BAMUBAMA с BAMYBAMA с BAMOBAMA с BAMVBAMA с BAMDBAMA с BAMBBAMA с HIDE
Часто сравнивают с DDX:
DDX с PBLDDX с CGBLDDX с TSPXDDX с PWSDDX с USAFDDX с CEFSDDX с EAOM

Доходность на риск

BAMA vs. DDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BAMA
Ранг доходности на риск BAMA: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAMA: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAMA: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAMA: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAMA: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAMA: 7070
Ранг коэф-та Мартина
DDX
Ранг доходности на риск DDX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DDX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DDX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DDX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DDX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DDX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BAMA c DDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookstone Active ETF (BAMA) и Defined Duration 10 ETF (DDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BAMADDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.23
2.28

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.23
3.38

-0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.43

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.77

2.82

-0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.73

11.34

+1.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BAMA vs. DDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BAMA на текущий момент составляет 2.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DDX равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAMA и DDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BAMADDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.23

2.28

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.67

0.37

+1.30

Просадки

Сравнение просадок BAMA и DDX

Максимальная просадка BAMA за все время составила -12.27%, что меньше максимальной просадки DDX в -21.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAMA и DDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BAMADDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.27%

-21.27%

+9.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.35%

-4.41%

-2.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-6.17%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.62%

-0.17%

-0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.26%

-7.12%

+5.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.60%

1.09%

+0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности BAMA и DDX

Brookstone Active ETF (BAMA) имеет более высокую волатильность в 3.10% по сравнению с Defined Duration 10 ETF (DDX) с волатильностью 1.96%. Это указывает на то, что BAMA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BAMADDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.10%

1.96%

+1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.71%

4.46%

+3.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.16%

5.47%

+3.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.21%

7.48%

+2.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.21%

7.48%

+2.73%

Сравнение комиссий BAMA и DDX

BAMA берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии DDX в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAMA и DDX

Дивидендная доходность BAMA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что меньше доходности DDX в 3.39%

ПозицияTTM20252024202320222021
BAMA
Brookstone Active ETF		1.31%1.54%1.49%0.45%0.00%0.00%
DDX
Defined Duration 10 ETF		3.39%3.17%3.11%2.41%1.38%1.14%

Часто задаваемые вопросы

BAMA and DDX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BAMA has higher volatility (3.10%) compared to DDX (1.96%). In terms of maximum drawdown, BAMA dropped -12.27% vs DDX's -21.27%.

On 1-year performance, BAMA leads with 20.30% vs 12.38% for DDX. On fees, DDX is cheaper at 0.25% per year. On volatility, DDX has been the lower-risk option at 1.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BAMA has performed better with a 20.30% return vs 12.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DDX is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 1.15% for BAMA.

DDX has the higher dividend yield at 3.39%, compared with 1.31% for BAMA.

They also come from different issuers: Brookstone and Discipline Funds. Their fees differ too: 1.15% for BAMA and 0.25% for DDX.

DDX currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 2.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BAMA и DDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор