Сравнение BAMA с CLSM
BAMA (Brookstone Active ETF) and CLSM (Cabana Target Leading Sector Moderate ETF) are both exchange-traded funds - BAMA is a Diversified Portfolio fund actively managed by Brookstone, while CLSM is a Tactical Allocation fund tracking the Actively Managed. BAMA is actively managed, while CLSM is passively managed. Over the past year, BAMA returned 17.23% vs 29.00% for CLSM. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. BAMA charges 1.15%/yr vs 0.82%/yr for CLSM.
Доходность
Сравнение доходности BAMA и CLSM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BAMA показывает доходность 6.64%, что значительно ниже, чем у CLSM с доходностью 16.60%.
BAMA
- 1 день
- -1.53%
- 1 месяц
- -0.46%
- С начала года
- 6.64%
- 6 месяцев
- 6.22%
- 1 год
- 17.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CLSM
- 1 день
- -1.97%
- 1 месяц
- -0.30%
- С начала года
- 16.60%
- 6 месяцев
- 15.06%
- 1 год
- 29.00%
- 3 года*
- 13.32%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BAMA и CLSM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BAMA Brookstone Active ETF | 6.64% | 12.61% | 14.99% | 8.02% |
CLSM Cabana Target Leading Sector Moderate ETF | 16.60% | 15.32% | 1.87% | 6.42% |
Correlation
The correlation between BAMA and CLSM is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2023 г. | 0.83 |
The correlation between BAMA and CLSM has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BAMA vs. CLSM — Ранг доходности на риск
BAMA
CLSM
Сравнение BAMA c CLSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookstone Active ETF (BAMA) и Cabana Target Leading Sector Moderate ETF (CLSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BAMA | CLSM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.38 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.35 | 3.43 | -1.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.31 | 13.40 | -3.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BAMA и CLSM
Максимальная просадка BAMA за все время составила -12.27%, что меньше максимальной просадки CLSM в -27.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAMA и CLSM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BAMA | CLSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.27% | -27.77% | +15.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.35% | -8.50% | +1.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.56% | -3.57% | +1.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.27% | -16.34% | +15.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.67% | 2.17% | -0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности BAMA и CLSM
Текущая волатильность для Brookstone Active ETF (BAMA) составляет 4.56%, в то время как у Cabana Target Leading Sector Moderate ETF (CLSM) волатильность равна 6.46%. Это указывает на то, что BAMA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CLSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BAMA | CLSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.56% | 6.46% | -1.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.68% | 12.06% | -3.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.00% | 13.93% | -3.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.44% | 12.70% | -2.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.44% | 12.70% | -2.26% |
Сравнение комиссий BAMA и CLSM
BAMA берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии CLSM в 0.82%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAMA и CLSM
Дивидендная доходность BAMA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что больше доходности CLSM в 0.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BAMA Brookstone Active ETF | 1.33% | 1.54% | 1.49% | 0.45% | 0.00% | 0.00% |
CLSM Cabana Target Leading Sector Moderate ETF | 0.77% | 0.90% | 2.13% | 2.58% | 3.17% | 0.59% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, BAMA and CLSM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
CLSM has higher volatility (6.46%) compared to BAMA (4.56%). In terms of maximum drawdown, BAMA dropped -12.27% vs CLSM's -27.77%.
On 1-year performance, CLSM leads with 29.00% vs 17.23% for BAMA. On fees, CLSM is cheaper at 0.82% per year. On volatility, BAMA has been the lower-risk option at 4.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CLSM has performed better with a 29.00% return vs 17.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CLSM is cheaper with a 0.82% expense ratio, compared with 1.15% for BAMA.
BAMA has the higher dividend yield at 1.33%, compared with 0.77% for CLSM.
BAMA is categorized as Diversified Portfolio, while CLSM is Tactical Allocation. They also come from different issuers: Brookstone and Cabana. Their fees differ too: 1.15% for BAMA and 0.82% for CLSM.
CLSM currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BAMA и CLSM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор