PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BAMO с BAMG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BAMO с BAMG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brookstone Opportunities ETF (BAMO) и Brookstone Growth Stock ETF (BAMG).

BAMO и BAMG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BAMO - это активно управляемый фонд от Brookstone. Фонд был запущен 27 сент. 2023 г.. BAMG - это активно управляемый фонд от Brookstone. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности BAMO и BAMG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brookstone Opportunities ETF (BAMO) и Brookstone Growth Stock ETF (BAMG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BAMO и BAMG

2026 (YTD)202520242023
BAMO
Brookstone Opportunities ETF		-2.00%9.16%14.39%7.75%
BAMG
Brookstone Growth Stock ETF		-7.87%17.03%24.01%10.62%

Доходность по периодам

С начала года, BAMO показывает доходность -2.00%, что значительно выше, чем у BAMG с доходностью -7.87%.

BAMO

1 день
0.43%
1 месяц
-2.71%
С начала года
-2.00%
6 месяцев
0.20%
1 год
9.95%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BAMG

1 день
1.24%
1 месяц
-5.08%
С начала года
-7.87%
6 месяцев
-3.68%
1 год
15.21%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brookstone Opportunities ETF

Brookstone Growth Stock ETF

Часто сравнивают с BAMO:
BAMO с BAMBBAMO с BAMUBAMO с BAMVBAMO с BAMDBAMO с BAMABAMO с BAMYBAMO с ASET
Часто сравнивают с BAMG:
BAMG с SPYBAMG с BAMBBAMG с BAMUBAMG с FMTMBAMG с GQGUBAMG с BAMDBAMG с ACSI

Сравнение комиссий BAMO и BAMG

BAMO берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии BAMG в 0.95%.

BAMO
Brookstone Opportunities ETF
BAMG
Brookstone Growth Stock ETF

Доходность на риск

BAMO vs. BAMG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BAMO
Ранг доходности на риск BAMO: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAMO: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAMO: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAMO: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAMO: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAMO: 5858
Ранг коэф-та Мартина
BAMG
Ранг доходности на риск BAMG: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAMG: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAMG: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAMG: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAMG: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAMG: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BAMO c BAMG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookstone Opportunities ETF (BAMO) и Brookstone Growth Stock ETF (BAMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BAMOBAMGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

0.75

+0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.44

1.22

+0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.17

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.34

1.21

+0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.48

4.43

+2.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BAMO vs. BAMG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BAMO на текущий момент составляет 0.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BAMG равному 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAMO и BAMG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BAMOBAMGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

0.75

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.21

1.02

+0.18

Корреляция

Корреляция между BAMO и BAMG составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAMO и BAMG

Дивидендная доходность BAMO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, тогда как BAMG не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023
BAMO
Brookstone Opportunities ETF		1.57%1.54%1.58%0.48%
BAMG
Brookstone Growth Stock ETF		0.00%0.00%1.24%0.12%

Просадки

Сравнение просадок BAMO и BAMG

Максимальная просадка BAMO за все время составила -12.72%, что меньше максимальной просадки BAMG в -21.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAMO и BAMG.

Загрузка...

Показатели просадок

BAMOBAMGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.72%

-21.00%

+8.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.59%

-13.08%

+5.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.56%

-9.28%

+5.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.31%

-2.57%

+1.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.57%

3.56%

-1.99%

Волатильность

Сравнение волатильности BAMO и BAMG

Текущая волатильность для Brookstone Opportunities ETF (BAMO) составляет 3.05%, в то время как у Brookstone Growth Stock ETF (BAMG) волатильность равна 5.67%. Это указывает на то, что BAMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BAMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BAMOBAMGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.05%

5.67%

-2.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.12%

11.20%

-6.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.81%

20.30%

-9.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.71%

17.11%

-7.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.71%

17.11%

-7.40%