Сравнение BAMO с BAMD
BAMO (Brookstone Opportunities ETF) and BAMD (Brookstone Dividend Stock ETF) are both exchange-traded funds - BAMO is a Diversified Portfolio fund actively managed by Brookstone, while BAMD is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Brookstone. Both are actively managed. Over the past year, BAMO returned 12.98% vs 11.16% for BAMD. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. BAMO charges 1.30%/yr vs 0.95%/yr for BAMD.
Доходность
Сравнение доходности BAMO и BAMD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BAMO показывает доходность 5.22%, что значительно ниже, чем у BAMD с доходностью 11.12%.
BAMO
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -0.00%
- С начала года
- 5.22%
- 6 месяцев
- 4.73%
- 1 год
- 12.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BAMD
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- 1.38%
- С начала года
- 11.12%
- 6 месяцев
- 11.15%
- 1 год
- 11.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BAMO и BAMD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BAMO Brookstone Opportunities ETF | 5.22% | 9.16% | 14.39% | 7.75% |
BAMD Brookstone Dividend Stock ETF | 11.12% | -1.33% | 19.76% | 10.73% |
Correlation
The correlation between BAMO and BAMD is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2023 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BAMO vs. BAMD — Ранг доходности на риск
BAMO
BAMD
Сравнение BAMO c BAMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookstone Opportunities ETF (BAMO) и Brookstone Dividend Stock ETF (BAMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BAMO | BAMD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.18 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.39 | 1.60 | +0.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.91 | 4.24 | +6.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BAMO и BAMD
Максимальная просадка BAMO за все время составила -12.72%, что меньше максимальной просадки BAMD в -15.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAMO и BAMD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BAMO | BAMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.72% | -15.91% | +3.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.45% | -6.99% | +1.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.08% | -0.29% | -0.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.25% | -4.21% | +2.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.19% | 2.64% | -1.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности BAMO и BAMD
Текущая волатильность для Brookstone Opportunities ETF (BAMO) составляет 2.60%, в то время как у Brookstone Dividend Stock ETF (BAMD) волатильность равна 3.34%. Это указывает на то, что BAMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BAMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BAMO | BAMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.60% | 3.34% | -0.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.85% | 7.16% | -1.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.73% | 10.90% | -4.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.58% | 13.32% | -3.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.58% | 13.32% | -3.74% |
Сравнение комиссий BAMO и BAMD
BAMO берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии BAMD в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAMO и BAMD
Дивидендная доходность BAMO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что меньше доходности BAMD в 3.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BAMD Brookstone Dividend Stock ETF | 3.47% | 3.86% | 4.21% | 0.70% |
BAMO Brookstone Opportunities ETF | 1.47% | 1.54% | 1.58% | 0.48% |
Часто задаваемые вопросы
BAMO and BAMD have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BAMD has higher volatility (3.34%) compared to BAMO (2.60%). In terms of maximum drawdown, BAMO dropped -12.72% vs BAMD's -15.91%.
On 1-year performance, BAMO leads with 12.98% vs 11.16% for BAMD. On fees, BAMD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BAMO has been the lower-risk option at 2.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BAMO has performed better with a 12.98% return vs 11.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BAMD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.30% for BAMO.
BAMD has the higher dividend yield at 3.47%, compared with 1.47% for BAMO.
BAMO is categorized as Diversified Portfolio, while BAMD is Large Cap Value Equities. Their fees differ too: 1.30% for BAMO and 0.95% for BAMD.
BAMO currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BAMO и BAMD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор