PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BAMO с BAMV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BAMO с BAMV

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brookstone Opportunities ETF (BAMO) и Brookstone Value Stock ETF (BAMV).

BAMO и BAMV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BAMO - это активно управляемый фонд от Brookstone. Фонд был запущен 27 сент. 2023 г.. BAMV - это активно управляемый фонд от Brookstone. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности BAMO и BAMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brookstone Opportunities ETF (BAMO) и Brookstone Value Stock ETF (BAMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BAMO и BAMV

2026 (YTD)202520242023
BAMO
Brookstone Opportunities ETF		-2.42%9.16%14.39%7.75%
BAMV
Brookstone Value Stock ETF		0.82%7.66%12.03%13.43%

Доходность по периодам

С начала года, BAMO показывает доходность -2.42%, что значительно ниже, чем у BAMV с доходностью 0.82%.

BAMO

1 день
1.57%
1 месяц
-3.13%
С начала года
-2.42%
6 месяцев
-0.23%
1 год
9.48%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BAMV

1 день
0.32%
1 месяц
-3.03%
С начала года
0.82%
6 месяцев
1.62%
1 год
6.44%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brookstone Opportunities ETF

Brookstone Value Stock ETF

Часто сравнивают с BAMO:
BAMO с BAMBBAMO с BAMUBAMO с BAMGBAMO с BAMDBAMO с BAMABAMO с BAMYBAMO с ASET
Часто сравнивают с BAMV:
BAMV с BAMDBAMV с KLXYBAMV с BAMBBAMV с BAMUBAMV с DIVZBAMV с BAMYBAMV с ABEQ

Сравнение комиссий BAMO и BAMV

BAMO берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии BAMV в 0.95%.

BAMO
Brookstone Opportunities ETF
BAMV
Brookstone Value Stock ETF

Доходность на риск

BAMO vs. BAMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BAMO
Ранг доходности на риск BAMO: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAMO: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAMO: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAMO: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAMO: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAMO: 6363
Ранг коэф-та Мартина
BAMV
Ранг доходности на риск BAMV: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAMV: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAMV: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAMV: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAMV: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAMV: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BAMO c BAMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookstone Opportunities ETF (BAMO) и Brookstone Value Stock ETF (BAMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BAMOBAMVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

0.39

+0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.40

0.65

+0.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.09

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.32

0.50

+0.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.44

2.03

+4.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BAMO vs. BAMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BAMO на текущий момент составляет 0.90, что выше коэффициента Шарпа BAMV равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAMO и BAMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BAMOBAMVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

0.39

+0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.19

1.00

+0.19

Корреляция

Корреляция между BAMO и BAMV составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAMO и BAMV

Дивидендная доходность BAMO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что больше доходности BAMV в 1.26%

TTM202520242023
BAMO
Brookstone Opportunities ETF		1.58%1.54%1.58%0.48%
BAMV
Brookstone Value Stock ETF		1.26%1.32%3.66%0.19%

Просадки

Сравнение просадок BAMO и BAMV

Максимальная просадка BAMO за все время составила -12.72%, что меньше максимальной просадки BAMV в -14.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAMO и BAMV.

Загрузка...

Показатели просадок

BAMOBAMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.72%

-14.56%

+1.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.59%

-11.61%

+4.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.97%

-3.49%

-0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.31%

-2.10%

+0.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.55%

2.86%

-1.31%

Волатильность

Сравнение волатильности BAMO и BAMV

Текущая волатильность для Brookstone Opportunities ETF (BAMO) составляет 3.04%, в то время как у Brookstone Value Stock ETF (BAMV) волатильность равна 4.00%. Это указывает на то, что BAMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BAMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BAMOBAMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.04%

4.00%

-0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.10%

9.02%

-3.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.80%

16.71%

-5.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.72%

13.88%

-4.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.72%

13.88%

-4.16%