PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BAMO с BAMV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BAMO с BAMV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BAMO (Brookstone Opportunities ETF) and BAMV (Brookstone Value Stock ETF) are both exchange-traded funds - BAMO is a Diversified Portfolio fund actively managed by Brookstone, while BAMV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Brookstone. Both are actively managed. Over the past year, BAMO returned 14.18% vs 15.74% for BAMV. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BAMO charges 1.30%/yr vs 0.95%/yr for BAMV.

Доходность

Сравнение доходности BAMO и BAMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brookstone Opportunities ETF (BAMO) и Brookstone Value Stock ETF (BAMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BAMO показывает доходность 5.83%, что значительно ниже, чем у BAMV с доходностью 9.78%.

BAMO

1 день
-0.50%
1 месяц
2.97%
С начала года
5.83%
6 месяцев
5.98%
1 год
14.18%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BAMV

1 день
-0.71%
1 месяц
3.85%
С начала года
9.78%
6 месяцев
9.87%
1 год
15.74%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BAMO и BAMV

2026 (YTD)202520242023
BAMO
Brookstone Opportunities ETF		5.83%9.16%14.39%7.75%
BAMV
Brookstone Value Stock ETF		9.78%7.66%12.03%13.43%

Correlation

The correlation between BAMO and BAMV is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2023 г.

0.68

The correlation between BAMO and BAMV has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BAMO и BAMV

Секторы
BAMO
BAMV

Технологии

29.2%
22.7%

Финансовые услуги

17.1%
29.9%

Промышленность

11.4%
10.5%

Потребительский циклический сектор

10.6%
2.2%

Здравоохранение

10.4%
10.1%

Коммуникационные услуги

7.8%
9.2%

Потребительский защитный сектор

4.9%
0.8%

Энергетика

3.3%
6.5%

Сырьевые материалы

2.6%
4.9%

Коммунальные услуги

1.6%
0.3%

Недвижимость

1.3%
2.9%

Технологии

BAMO
29.2%
BAMV
22.7%

Финансовые услуги

BAMO
17.1%
BAMV
29.9%

Промышленность

BAMO
11.4%
BAMV
10.5%

Потребительский циклический сектор

BAMO
10.6%
BAMV
2.2%

Здравоохранение

BAMO
10.4%
BAMV
10.1%

Коммуникационные услуги

BAMO
7.8%
BAMV
9.2%

Потребительский защитный сектор

BAMO
4.9%
BAMV
0.8%

Энергетика

BAMO
3.3%
BAMV
6.5%

Сырьевые материалы

BAMO
2.6%
BAMV
4.9%

Коммунальные услуги

BAMO
1.6%
BAMV
0.3%

Недвижимость

BAMO
1.3%
BAMV
2.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brookstone Opportunities ETF

Brookstone Value Stock ETF

Часто сравнивают с BAMO:
BAMO с BAMUBAMO с BAMABAMO с BAMBBAMO с BAMGBAMO с BAMDBAMO с BAMYBAMO с ASET
Часто сравнивают с BAMV:
BAMV с BAMDBAMV с KLXYBAMV с BAMBBAMV с ABEQBAMV с BAMUBAMV с BAMABAMV с BAMY

Доходность на риск

BAMO vs. BAMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BAMO
Ранг доходности на риск BAMO: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAMO: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAMO: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAMO: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAMO: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAMO: 6767
Ранг коэф-та Мартина
BAMV
Ранг доходности на риск BAMV: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAMV: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAMV: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAMV: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAMV: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAMV: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BAMO c BAMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookstone Opportunities ETF (BAMO) и Brookstone Value Stock ETF (BAMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BAMOBAMVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.24
1.35

+0.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.31
1.98

+1.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.23

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.61

2.54

+0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.17

7.70

+4.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BAMO vs. BAMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BAMO на текущий момент составляет 2.24, что выше коэффициента Шарпа BAMV равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAMO и BAMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BAMOBAMVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24

1.35

+0.89

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.48

1.21

+0.27

Просадки

Сравнение просадок BAMO и BAMV

Максимальная просадка BAMO за все время составила -12.72%, что меньше максимальной просадки BAMV в -14.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAMO и BAMV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BAMOBAMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.72%

-14.56%

+1.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.45%

-6.23%

+0.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.50%

-0.71%

+0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.26%

-2.01%

+0.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.17%

2.05%

-0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности BAMO и BAMV

Текущая волатильность для Brookstone Opportunities ETF (BAMO) составляет 1.76%, в то время как у Brookstone Value Stock ETF (BAMV) волатильность равна 2.63%. Это указывает на то, что BAMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BAMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BAMOBAMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.76%

2.63%

-0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.45%

8.27%

-2.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.35%

11.73%

-5.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.57%

13.71%

-4.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.57%

13.71%

-4.14%

Сравнение комиссий BAMO и BAMV

BAMO берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии BAMV в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAMO и BAMV

Дивидендная доходность BAMO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что больше доходности BAMV в 1.27%

ПозицияTTM202520242023
BAMO
Brookstone Opportunities ETF		1.46%1.54%1.58%0.48%
BAMV
Brookstone Value Stock ETF		1.27%1.32%3.66%0.19%

Часто задаваемые вопросы

BAMO and BAMV have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BAMV has higher volatility (2.63%) compared to BAMO (1.76%). In terms of maximum drawdown, BAMO dropped -12.72% vs BAMV's -14.56%.

On 1-year performance, BAMV leads with 15.74% vs 14.18% for BAMO. On fees, BAMV is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BAMO has been the lower-risk option at 1.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BAMV has performed better with a 15.74% return vs 14.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BAMV is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.30% for BAMO.

BAMO has the higher dividend yield at 1.46%, compared with 1.27% for BAMV.

BAMO is categorized as Diversified Portfolio, while BAMV is Large Cap Value Equities. Their fees differ too: 1.30% for BAMO and 0.95% for BAMV.

BAMO currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BAMO и BAMV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор