Сравнение BAMO с BAMB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brookstone Opportunities ETF (BAMO) и Brookstone Intermediate Bond ETF (BAMB).
BAMO и BAMB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BAMO - это активно управляемый фонд от Brookstone. Фонд был запущен 27 сент. 2023 г.. BAMB - это активно управляемый фонд от Brookstone. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности BAMO и BAMB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BAMO и BAMB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BAMO Brookstone Opportunities ETF | -2.42% | 9.16% | 14.39% | 7.75% |
BAMB Brookstone Intermediate Bond ETF | -0.19% | 6.15% | 3.01% | 2.83% |
Доходность по периодам
С начала года, BAMO показывает доходность -2.42%, что значительно ниже, чем у BAMB с доходностью -0.19%.
BAMO
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- -3.06%
- С начала года
- -2.42%
- 6 месяцев
- -0.07%
- 1 год
- 9.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BAMB
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -1.86%
- С начала года
- -0.19%
- 6 месяцев
- 0.61%
- 1 год
- 3.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BAMO и BAMB
BAMO берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии BAMB в 1.09%.
Доходность на риск
BAMO vs. BAMB — Ранг доходности на риск
BAMO
BAMB
Сравнение BAMO c BAMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookstone Opportunities ETF (BAMO) и Brookstone Intermediate Bond ETF (BAMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BAMO | BAMB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 0.73 | +0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.40 | 1.10 | +0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.13 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.32 | 1.25 | +0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.44 | 3.60 | +2.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BAMO | BAMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 0.73 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.19 | 1.17 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между BAMO и BAMB составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAMO и BAMB
Дивидендная доходность BAMO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что меньше доходности BAMB в 2.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BAMO Brookstone Opportunities ETF | 1.58% | 1.54% | 1.58% | 0.48% |
BAMB Brookstone Intermediate Bond ETF | 2.86% | 2.85% | 2.90% | 0.73% |
Просадки
Сравнение просадок BAMO и BAMB
Максимальная просадка BAMO за все время составила -12.72%, что больше максимальной просадки BAMB в -4.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAMO и BAMB.
Загрузка...
Показатели просадок
| BAMO | BAMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.72% | -4.48% | -8.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.59% | -2.75% | -4.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.97% | -1.86% | -2.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.31% | -0.93% | -0.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.55% | 0.96% | +0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности BAMO и BAMB
Brookstone Opportunities ETF (BAMO) имеет более высокую волатильность в 3.04% по сравнению с Brookstone Intermediate Bond ETF (BAMB) с волатильностью 1.51%. Это указывает на то, что BAMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BAMO | BAMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.04% | 1.51% | +1.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.10% | 2.68% | +2.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.80% | 4.43% | +6.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.72% | 4.09% | +5.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.72% | 4.09% | +5.63% |