PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BAMO с BAMB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BAMO с BAMB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BAMO (Brookstone Opportunities ETF) and BAMB (Brookstone Intermediate Bond ETF) are both exchange-traded funds - BAMO is a Diversified Portfolio fund actively managed by Brookstone, while BAMB is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Brookstone. Both are actively managed. Over the past year, BAMO returned 14.18% vs 2.78% for BAMB. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. BAMO charges 1.30%/yr vs 1.09%/yr for BAMB.

Доходность

Сравнение доходности BAMO и BAMB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brookstone Opportunities ETF (BAMO) и Brookstone Intermediate Bond ETF (BAMB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BAMO показывает доходность 5.83%, что значительно выше, чем у BAMB с доходностью -0.85%.

BAMO

1 день
-0.50%
1 месяц
2.97%
С начала года
5.83%
6 месяцев
5.98%
1 год
14.18%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BAMB

1 день
-0.13%
1 месяц
-0.17%
С начала года
-0.85%
6 месяцев
-1.18%
1 год
2.78%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BAMO и BAMB

2026 (YTD)202520242023
BAMO
Brookstone Opportunities ETF		5.83%9.16%14.39%7.75%
BAMB
Brookstone Intermediate Bond ETF		-0.85%6.15%3.01%2.83%

Correlation

The correlation between BAMO and BAMB is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2023 г.

0.18

The correlation between BAMO and BAMB shifts across timeframes, from 0.18 (all time) to 0.29 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BAMO и BAMB

Секторы
BAMO
BAMB

Технологии

29.2%

-

Финансовые услуги

17.1%
98.5%

Промышленность

11.4%

-

Потребительский циклический сектор

10.6%

-

Здравоохранение

10.4%

-

Коммуникационные услуги

7.8%

-

Потребительский защитный сектор

4.9%

-

Энергетика

3.3%

-

Сырьевые материалы

2.6%

-

Коммунальные услуги

1.6%

-

Недвижимость

1.3%

-

Технологии

BAMO
29.2%
BAMB

-

Финансовые услуги

BAMO
17.1%
BAMB
98.5%

Промышленность

BAMO
11.4%
BAMB

-

Потребительский циклический сектор

BAMO
10.6%
BAMB

-

Здравоохранение

BAMO
10.4%
BAMB

-

Коммуникационные услуги

BAMO
7.8%
BAMB

-

Потребительский защитный сектор

BAMO
4.9%
BAMB

-

Энергетика

BAMO
3.3%
BAMB

-

Сырьевые материалы

BAMO
2.6%
BAMB

-

Коммунальные услуги

BAMO
1.6%
BAMB

-

Недвижимость

BAMO
1.3%
BAMB

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brookstone Opportunities ETF

Brookstone Intermediate Bond ETF

Часто сравнивают с BAMO:
BAMO с BAMUBAMO с BAMABAMO с BAMVBAMO с BAMGBAMO с BAMDBAMO с BAMYBAMO с ASET
Часто сравнивают с BAMB:
BAMB с BAMGBAMB с BAMYBAMB с BAMVBAMB с BAMUBAMB с PIFIBAMB с IBTMBAMB с BAMA

Доходность на риск

BAMO vs. BAMB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BAMO
Ранг доходности на риск BAMO: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAMO: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAMO: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAMO: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAMO: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAMO: 6767
Ранг коэф-та Мартина
BAMB
Ранг доходности на риск BAMB: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAMB: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAMB: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAMB: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAMB: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAMB: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BAMO c BAMB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookstone Opportunities ETF (BAMO) и Brookstone Intermediate Bond ETF (BAMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BAMOBAMBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.24
0.72

+1.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.31
1.08

+2.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.12

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.61

0.83

+1.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.17

2.43

+9.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BAMO vs. BAMB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BAMO на текущий момент составляет 2.24, что выше коэффициента Шарпа BAMB равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAMO и BAMB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BAMOBAMBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24

0.72

+1.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.48

1.03

+0.45

Просадки

Сравнение просадок BAMO и BAMB

Максимальная просадка BAMO за все время составила -12.72%, что больше максимальной просадки BAMB в -4.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAMO и BAMB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BAMOBAMBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.72%

-4.48%

-8.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.45%

-3.37%

-2.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.50%

-2.51%

+2.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.26%

-1.01%

-0.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.17%

1.15%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности BAMO и BAMB

Brookstone Opportunities ETF (BAMO) имеет более высокую волатильность в 1.76% по сравнению с Brookstone Intermediate Bond ETF (BAMB) с волатильностью 1.18%. Это указывает на то, что BAMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BAMOBAMBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.76%

1.18%

+0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.45%

2.72%

+2.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.35%

3.90%

+2.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.57%

4.06%

+5.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.57%

4.06%

+5.51%

Сравнение комиссий BAMO и BAMB

BAMO берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии BAMB в 1.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAMO и BAMB

Дивидендная доходность BAMO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что меньше доходности BAMB в 2.95%

ПозицияTTM202520242023
BAMB
Brookstone Intermediate Bond ETF		2.95%2.85%2.90%0.73%
BAMO
Brookstone Opportunities ETF		1.46%1.54%1.58%0.48%

Часто задаваемые вопросы

BAMO and BAMB have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BAMO has higher volatility (1.76%) compared to BAMB (1.18%). In terms of maximum drawdown, BAMO dropped -12.72% vs BAMB's -4.48%.

On 1-year performance, BAMO leads with 14.18% vs 2.78% for BAMB. On fees, BAMB is cheaper at 1.09% per year. On volatility, BAMB has been the lower-risk option at 1.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BAMO has performed better with a 14.18% return vs 2.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BAMB is cheaper with a 1.09% expense ratio, compared with 1.30% for BAMO.

BAMB has the higher dividend yield at 2.95%, compared with 1.46% for BAMO.

BAMO is categorized as Diversified Portfolio, while BAMB is Intermediate Core Bond. Their fees differ too: 1.30% for BAMO and 1.09% for BAMB.

BAMO currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BAMO и BAMB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор