Сравнение BAMO с BAMY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brookstone Opportunities ETF (BAMO) и Brookstone Yield ETF (BAMY).
BAMO и BAMY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BAMO - это активно управляемый фонд от Brookstone. Фонд был запущен 27 сент. 2023 г.. BAMY - это активно управляемый фонд от Brookstone. Фонд был запущен 27 сент. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности BAMO и BAMY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BAMO и BAMY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BAMO Brookstone Opportunities ETF | -2.42% | 9.16% | 14.39% | 7.75% |
BAMY Brookstone Yield ETF | -0.27% | 12.93% | 10.60% | 5.20% |
Доходность по периодам
С начала года, BAMO показывает доходность -2.42%, что значительно ниже, чем у BAMY с доходностью -0.27%.
BAMO
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- -3.13%
- С начала года
- -2.42%
- 6 месяцев
- -0.23%
- 1 год
- 9.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BAMY
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -0.87%
- С начала года
- -0.27%
- 6 месяцев
- 2.72%
- 1 год
- 12.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BAMO и BAMY
BAMO берет комиссию в 1.30%, что меньше комиссии BAMY в 1.48%.
Доходность на риск
BAMO vs. BAMY — Ранг доходности на риск
BAMO
BAMY
Сравнение BAMO c BAMY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookstone Opportunities ETF (BAMO) и Brookstone Yield ETF (BAMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BAMO | BAMY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 1.88 | -0.98 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.40 | 2.75 | -1.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.46 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.32 | 2.78 | -1.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.44 | 15.13 | -8.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BAMO | BAMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 1.88 | -0.98 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.19 | 1.86 | -0.67 |
Корреляция
Корреляция между BAMO и BAMY составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAMO и BAMY
Дивидендная доходность BAMO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что меньше доходности BAMY в 8.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BAMO Brookstone Opportunities ETF | 1.58% | 1.54% | 1.58% | 0.48% |
BAMY Brookstone Yield ETF | 8.03% | 7.16% | 8.20% | 1.96% |
Просадки
Сравнение просадок BAMO и BAMY
Максимальная просадка BAMO за все время составила -12.72%, что больше максимальной просадки BAMY в -6.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAMO и BAMY.
Загрузка...
Показатели просадок
| BAMO | BAMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.72% | -6.03% | -6.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.59% | -4.60% | -2.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.97% | -1.23% | -2.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.31% | -0.54% | -0.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.55% | 0.85% | +0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности BAMO и BAMY
Brookstone Opportunities ETF (BAMO) имеет более высокую волатильность в 3.04% по сравнению с Brookstone Yield ETF (BAMY) с волатильностью 2.01%. Это указывает на то, что BAMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BAMO | BAMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.04% | 2.01% | +1.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.10% | 3.54% | +1.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.80% | 6.77% | +4.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.72% | 6.15% | +3.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.72% | 6.15% | +3.57% |