Сравнение BAM с USO
BAM (Brookfield Asset Management Inc.) is a stock, while USO (United States Oil Fund LP) is Oil & Gas fund tracking the Front Month Light Sweet Crude Oil. Over the past 3 years, BAM returned 17.90%/yr vs 28.78%/yr for USO. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BAM и USO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BAM показывает доходность -8.98%, что значительно ниже, чем у USO с доходностью 97.72%.
BAM
- 1 день
- 3.23%
- 1 месяц
- -2.55%
- С начала года
- -8.98%
- 6 месяцев
- -9.89%
- 1 год
- -14.40%
- 3 года*
- 17.90%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USO
- 1 день
- -2.92%
- 1 месяц
- -5.15%
- С начала года
- 97.72%
- 6 месяцев
- 91.54%
- 1 год
- 97.20%
- 3 года*
- 28.78%
- 5 лет*
- 23.67%
- 10 лет*
- 3.57%
Сравнение доходности по годам BAM и USO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BAM Brookfield Asset Management Inc. | -8.98% | -0.24% | 39.70% | 45.61% | -10.41% |
USO United States Oil Fund LP | 97.72% | -8.46% | 13.35% | -4.94% | -0.48% |
Correlation
The correlation between BAM and USO is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2022 г. | 0.00 |
The correlation between BAM and USO shifts across timeframes, from -0.24 (1 year) to 0.00 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BAM vs. USO — Ранг доходности на риск
BAM
USO
Сравнение BAM c USO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookfield Asset Management Inc. (BAM) и United States Oil Fund LP (USO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BAM | USO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.37 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | 4.79 | -5.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.88 | 9.00 | -9.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BAM | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.48 | 2.21 | -2.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.09 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | -0.18 | +0.69 |
Просадки
Сравнение просадок BAM и USO
Максимальная просадка BAM за все время составила -30.37%, что меньше максимальной просадки USO в -98.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAM и USO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BAM | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.37% | -98.19% | +67.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.37% | -20.39% | -9.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.37% | -26.05% | -4.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -36.23% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -86.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.34% | -85.45% | +62.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.77% | -75.30% | +66.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.43% | 10.84% | +5.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности BAM и USO
Текущая волатильность для Brookfield Asset Management Inc. (BAM) составляет 10.21%, в то время как у United States Oil Fund LP (USO) волатильность равна 14.97%. Это указывает на то, что BAM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BAM | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.21% | 14.97% | -4.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.56% | 38.35% | -15.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.82% | 44.32% | -14.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.25% | 36.09% | -5.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.25% | 39.00% | -8.75% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAM и USO
Дивидендная доходность BAM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, тогда как USO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BAM Brookfield Asset Management Inc. | 4.02% | 3.34% | 2.80% | 3.19% |
USO United States Oil Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BAM and USO have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USO has higher volatility (14.97%) compared to BAM (10.21%). In terms of maximum drawdown, BAM dropped -30.37% vs USO's -98.19%.
USO currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BAM и USO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор