PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BAM с MORN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BAM с MORN

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

BAM (Brookfield Asset Management Ltd.) and MORN (Morningstar, Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — BAM in Asset Management, MORN in Financial Data & Stock Exchanges. Over the past 3 years, BAM returned 16.64%/yr vs -4.38%/yr for MORN. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BAM и MORN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brookfield Asset Management Ltd. (BAM) и Morningstar, Inc. (MORN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BAM показывает доходность -8.16%, что значительно выше, чем у MORN с доходностью -18.94%.

BAM

1 день
1.09%
1 месяц
-0.46%
С начала года
-8.16%
6 месяцев
-10.55%
1 год
-12.94%
3 года*
16.64%
5 лет*
—
10 лет*
—

MORN

1 день
-1.09%
1 месяц
5.41%
С начала года
-18.94%
6 месяцев
-17.73%
1 год
-42.15%
3 года*
-4.38%
5 лет*
-5.16%
10 лет*
8.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BAM и MORN

2026 (YTD)2025202420232022
BAM
Brookfield Asset Management Ltd.		-8.16%-0.24%39.70%45.61%-10.80%
MORN
Morningstar, Inc.		-18.94%-35.05%18.29%33.10%-7.27%

Correlation

The correlation between BAM and MORN is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2022 г.

0.41

The correlation between BAM and MORN shifts across timeframes, from 0.21 (1 year) to 0.41 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BAM:

$76.32B

MORN:

$6.89B

EPS

BAM:

$1.55

MORN:

$9.74

Коэффициент P/E

BAM:

30.39

MORN:

17.99

Коэффициент PEG

BAM:

0.05

MORN:

0.36

Коэффициент P/S

BAM:

15.08

MORN:

2.89

Коэффициент P/B

BAM:

6.79

MORN:

6.76

Общая выручка (12 мес.)

BAM:

$5.08B

MORN:

$2.51B

Валовая прибыль (12 мес.)

BAM:

$3.26B

MORN:

$1.55B

EBITDA (12 мес.)

BAM:

$2.35B

MORN:

$743.90M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brookfield Asset Management Ltd.

Morningstar, Inc.

Часто сравнивают с BAM:
BAM с BNBAM с BN.TOBAM с BXBAM с BIPCBAM с SPYBAM с CSU.TOBAM с BIPC.TO
Часто сравнивают с MORN:
MORN с MCOMORN с VOOMORN с SPYMORN с MSCIMORN с BLKMORN с SCHDMORN с FTEC

Доходность на риск

BAM vs. MORN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BAM
Ранг доходности на риск BAM: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAM: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAM: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAM: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAM: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAM: 2929
Ранг коэф-та Мартина
MORN
Ранг доходности на риск MORN: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MORN: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MORN: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MORN: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MORN: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MORN: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BAM c MORN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookfield Asset Management Ltd. (BAM) и Morningstar, Inc. (MORN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BAMMORNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.44
-1.22

+0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.42
-1.80

+1.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

0.77

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.43

-0.83

+0.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.77

-1.28

+0.50

BAM vs. MORN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BAM на текущий момент составляет -0.44, что выше коэффициента Шарпа MORN равного -1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAM и MORN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BAM и MORN

Максимальная просадка BAM за все время составила -30.37%, что меньше максимальной просадки MORN в -67.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAM и MORN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BAMMORNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.37%

-67.92%

+37.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.37%

-50.65%

+20.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.37%

-56.70%

+26.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-56.70%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-56.70%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.66%

-50.59%

+27.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.86%

-18.36%

+9.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.80%

33.06%

-16.26%

Волатильность

Сравнение волатильности BAM и MORN

Текущая волатильность для Brookfield Asset Management Ltd. (BAM) составляет 10.83%, в то время как у Morningstar, Inc. (MORN) волатильность равна 13.64%. Это указывает на то, что BAM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MORN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BAMMORNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.83%

13.64%

-2.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.75%

31.02%

-8.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.82%

34.60%

-4.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.18%

30.76%

-0.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.18%

27.78%

+2.40%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAM и MORN

Дивидендная доходность BAM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, что больше доходности MORN в 1.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BAM
Brookfield Asset Management Ltd.		3.99%3.34%2.80%3.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MORN
Morningstar, Inc.		1.09%0.84%0.48%0.52%0.66%0.28%0.65%0.74%0.91%0.95%1.20%0.95%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BAM и MORN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Brookfield Asset Management Ltd. и Morningstar, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B1.40B20222023202420252026
1.34B
644.80M
(BAM) Общая выручка
(MORN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BAM и MORN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Brookfield Asset Management Ltd. и Morningstar, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%202220232024202520260
63.0%
Активы портфеля
BAM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Asset Management Ltd. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.34B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

MORN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Morningstar, Inc. сообщила о валовой прибыли в 405.90M при выручке в 644.80M, что соответствует валовой рентабельности в 63.0%.

BAM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Asset Management Ltd. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.34B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

MORN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Morningstar, Inc. сообщила об операционной прибыли в 900.00K при выручке в 644.80M, что соответствует операционной рентабельности 0.1%.

BAM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Asset Management Ltd. сообщила о чистой прибыли в 617.00M при выручке в 1.34B, что соответствует чистой рентабельности 46.1%.

MORN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Morningstar, Inc. сообщила о чистой прибыли в 107.10M при выручке в 644.80M, что соответствует чистой рентабельности 16.6%.

Часто задаваемые вопросы

BAM and MORN have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MORN has higher volatility (13.64%) compared to BAM (10.83%). In terms of maximum drawdown, BAM dropped -30.37% vs MORN's -67.92%.

BAM currently has the higher Sharpe Ratio (-0.44 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BAM и MORN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор