PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BAM с C
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BAM с C

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

BAM (Brookfield Asset Management Ltd.) and C (Citigroup Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — BAM in Asset Management, C in Banks - Diversified. Over the past 3 years, BAM returned 16.64%/yr vs 46.87%/yr for C. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности BAM и C

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brookfield Asset Management Ltd. (BAM) и Citigroup Inc. (C). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BAM показывает доходность -8.16%, что значительно ниже, чем у C с доходностью 21.02%.

BAM

1 день
1.09%
1 месяц
-0.46%
С начала года
-8.16%
6 месяцев
-10.55%
1 год
-12.94%
3 года*
16.64%
5 лет*
—
10 лет*
—

C

1 день
1.27%
1 месяц
12.68%
С начала года
21.02%
6 месяцев
26.32%
1 год
82.79%
3 года*
46.87%
5 лет*
16.80%
10 лет*
16.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BAM и C

2026 (YTD)2025202420232022
BAM
Brookfield Asset Management Ltd.		-8.16%-0.24%39.70%45.61%-10.80%
C
Citigroup Inc.		21.02%70.38%41.93%18.98%0.82%

Correlation

The correlation between BAM and C is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2022 г.

0.51

The correlation between BAM and C has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.51 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BAM:

$76.32B

C:

$248.34B

EPS

BAM:

$1.55

C:

$8.65

Коэффициент P/E

BAM:

30.39

C:

16.17

Коэффициент P/S

BAM:

15.08

C:

1.51

Коэффициент P/B

BAM:

6.79

C:

1.30

Общая выручка (12 мес.)

BAM:

$5.08B

C:

$171.19B

Валовая прибыль (12 мес.)

BAM:

$3.26B

C:

$77.85B

EBITDA (12 мес.)

BAM:

$2.35B

C:

$24.12B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brookfield Asset Management Ltd.

Citigroup Inc.

Часто сравнивают с BAM:
BAM с BNBAM с BN.TOBAM с BXBAM с BIPCBAM с SPYBAM с CSU.TOBAM с BIPC.TO
Часто сравнивают с C:
C с BACC с SPYC с XLFC с VTIC с TFCC с CRC с CMRE

Доходность на риск

BAM vs. C — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BAM
Ранг доходности на риск BAM: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAM: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAM: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAM: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAM: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAM: 2929
Ранг коэф-та Мартина
C
Ранг доходности на риск C: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа C: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино C: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега C: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара C: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина C: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BAM c C - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookfield Asset Management Ltd. (BAM) и Citigroup Inc. (C). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BAMCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.44
2.93

-3.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.42
3.57

-3.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.45

-0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.43

5.64

-6.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.77

16.25

-17.02

BAM vs. C - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BAM на текущий момент составляет -0.44, что ниже коэффициента Шарпа C равного 2.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAM и C, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BAM и C

Максимальная просадка BAM за все время составила -30.37%, что меньше максимальной просадки C в -98.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAM и C.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BAMCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.37%

-98.00%

+67.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.37%

-14.76%

-15.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.37%

-31.31%

+0.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-44.53%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-56.51%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.66%

-62.68%

+40.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.86%

-43.51%

+34.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.80%

5.12%

+11.68%

Волатильность

Сравнение волатильности BAM и C

Brookfield Asset Management Ltd. (BAM) имеет более высокую волатильность в 10.83% по сравнению с Citigroup Inc. (C) с волатильностью 8.30%. Это указывает на то, что BAM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с C. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BAMCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.83%

8.30%

+2.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.75%

23.09%

-0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.82%

28.37%

+1.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.18%

29.20%

+0.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.18%

33.23%

-3.05%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAM и C

Дивидендная доходность BAM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, что больше доходности C в 1.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BAM
Brookfield Asset Management Ltd.		3.99%3.34%2.80%3.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
C
Citigroup Inc.		1.72%1.99%3.10%4.04%4.51%3.38%3.31%2.40%2.96%1.29%0.71%0.31%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BAM и C

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Brookfield Asset Management Ltd. и Citigroup Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B20222023202420252026
1.34B
44.14B
(BAM) Общая выручка
(C) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BAM и C

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Brookfield Asset Management Ltd. и Citigroup Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%202220232024202520260
49.3%
Активы портфеля
BAM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Asset Management Ltd. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.34B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

C - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Citigroup Inc. сообщила о валовой прибыли в 21.76B при выручке в 44.14B, что соответствует валовой рентабельности в 49.3%.

BAM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Asset Management Ltd. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.34B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

C - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Citigroup Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.52B при выручке в 44.14B, что соответствует операционной рентабельности 17.0%.

BAM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Asset Management Ltd. сообщила о чистой прибыли в 617.00M при выручке в 1.34B, что соответствует чистой рентабельности 46.1%.

C - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Citigroup Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.79B при выручке в 44.14B, что соответствует чистой рентабельности 13.1%.

Часто задаваемые вопросы

BAM and C have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BAM has higher volatility (10.83%) compared to C (8.30%). In terms of maximum drawdown, BAM dropped -30.37% vs C's -98.00%.

C currently has the higher Sharpe Ratio (2.93 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BAM и C

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор